Buenas Tardes, por fin, parece que todo va bien, así que podemos publicar como llevamos desde el Lunes nuestro trading
Día 31-10
Compra 1 DAX 4914.50 09:37
Compra 1 IBEX35 10388.0 09:53
Cierre C. 1 IBEX35 10473.0 17:34
Cierre C. 1 DAX 4927.5 18:31
Día 1-11
Compra 1 DAX 4933.50 16:30
Cierre C. 1 DAX 4926.50 18:29
Día 2-11
Compra 1 IBEX35 10442.0 09:37
Compra 1 DAX 4961.00 09:37
Cierre C. 1 DAX 4936.00 11:47
Cierre C. 1 IBEX35 10371.0 11:47
Venta 1 IBEX35 10365.0 12:05
Compra 1 DAX 4935.00 16:44
Cierre V. 1 IBEX35 10406.0 17:34
Cierre C. 1 DAX 4969.50 18:29
Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : + 89.0 €
Resultado Acumulado: + 11858.5 €
Comentario:
En primer lugar, comentaros que al final tenéis pantallazos de los informes diarios que me envía mi broker de las operaciones del 31-10 y del 1-11. En cuanto a las de hoy el pantallazo es de las ejecuciones tal y como se muestran en mi plataforma de trading. Notad que la hora de los días 31-10 y 1-11 viene la americana, así que tenéis que sumar 6. En el informe de la plataforma de trading viene la hora correcta.
Intentaré incluir a partir de ahora estos pantallazos para mostrar más claramente mi operativa. La idea me la ha dado el siguente post de Tom:
viewtopic.php?t=1479
Bueno, a toro pasado no tiene mucha gracia comentar las cosas de 3 días, así que simplemente decir que el "jornal" que nos han dejado los 3 días no ha sido muy brillante, ¡ qué le vamos a hacer con lo bien que empezamos el lunes!.
Estamos arañando a la puerta de los 2 kilillos, a ver si las uñas se nos quedan ahí enganchadas.
Espero a partir de mañana volver a la rutina habitual
Las señales de Trading de cttsc
Día 2-11-05 y anteriores
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gofiodetrigo
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- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
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estimado amigo cttsc : )
De esta crítica no te libras de la construcci0n 
Pa q luego se kieran escapar los q argumentan q la base fundamental en el mercao q es psicologica se pierde con un sistema automAtico. Y nada mAs lejos de la realidad, pues un@ sigue teniendo voluntad propia para ejecutarlo o n0, por ejemplo, o añadir o quitar mAs pasta , otro ejemplo de los miles q hay.
Weno, akí vA la critica: Amigo cttsc, ESTAS PERDIENDO DINERO
jeje, ME EXPLICO: Con el seguimiento q much@s hemos sido capaces de hacer de tu post ( TAN UTIL - y de paso te pido permiso para usarlo de ejemplo ilustrativo en alguna ocasi0n ) , y haciEndonos una imagen mental de la equity curve, seguro q much@s entre los q nos encontramos TU y YO, estaríamos mAs cortos q largos en cuanto a los resultados, pero alcistas de fondo, es decir, asumimos q un retroceso puede venir en cualkier momento- y mAs conociendo la volatiliti q te gastas ; ).
Weno, al menos io. Usea, viendo el mAximo DD q has tenido ( al menos en negativo - desde mAximos creo q es menor ) y asumiendo de alguna manera q es el WORST CASE SCENARIO, como mucho de verse dos jornadas de esas negras tuyas verse de nuevo con uno similar es posible, pero como digo, en los 9mil me volvería a poner largo sin duda ( hacemos derivados de tu equity ?? )
CONCLUSI0N : HAY 9000 DE TUS 12MIL ACTUALES Q ESTAN MUERTOS DE RISA.
Y obviamente es mi opini0n, y nA mAs q inspirada en un SISTEMA de MM ( money managemet, gesti0n de capital o como lo quieran llamar ) usea la cuarta pata esa olvidada q acompaña a cuando entrar cuando salir y hacia q lado y eso.
Entonces. Tenemos 9000 euros muertos de risa, en el sentido q entiendo arriesgar un 1% MAS de estos 9k de lo q ya arriesgas desde q empezaste, estA prActicamente a mi juicio "exento" de riesgo.
Yo personalmente conozco un sistema 00nudo q justo arriesga esos 90 euros ( 1% de 9000 ) en su banda ancha de riesgo y 21 en la estrecha, pero tU ya tienes otro q funciona con IBEX, y justo arriesgarías 60 euros si a la orden de FIBEX le añades un MINI FIBEX exactamente con todo igual q el FIBEX q ya lanzas. Yo no sabría hacerlo pero me sorprendería tU n0.
Lo dicho : )
s2
Pa q luego se kieran escapar los q argumentan q la base fundamental en el mercao q es psicologica se pierde con un sistema automAtico. Y nada mAs lejos de la realidad, pues un@ sigue teniendo voluntad propia para ejecutarlo o n0, por ejemplo, o añadir o quitar mAs pasta , otro ejemplo de los miles q hay.
Weno, akí vA la critica: Amigo cttsc, ESTAS PERDIENDO DINERO
jeje, ME EXPLICO: Con el seguimiento q much@s hemos sido capaces de hacer de tu post ( TAN UTIL - y de paso te pido permiso para usarlo de ejemplo ilustrativo en alguna ocasi0n ) , y haciEndonos una imagen mental de la equity curve, seguro q much@s entre los q nos encontramos TU y YO, estaríamos mAs cortos q largos en cuanto a los resultados, pero alcistas de fondo, es decir, asumimos q un retroceso puede venir en cualkier momento- y mAs conociendo la volatiliti q te gastas ; ).
Weno, al menos io. Usea, viendo el mAximo DD q has tenido ( al menos en negativo - desde mAximos creo q es menor ) y asumiendo de alguna manera q es el WORST CASE SCENARIO, como mucho de verse dos jornadas de esas negras tuyas verse de nuevo con uno similar es posible, pero como digo, en los 9mil me volvería a poner largo sin duda ( hacemos derivados de tu equity ??
) CONCLUSI0N : HAY 9000 DE TUS 12MIL ACTUALES Q ESTAN MUERTOS DE RISA.
Y obviamente es mi opini0n, y nA mAs q inspirada en un SISTEMA de MM ( money managemet, gesti0n de capital o como lo quieran llamar ) usea la cuarta pata esa olvidada q acompaña a cuando entrar cuando salir y hacia q lado y eso.
Entonces. Tenemos 9000 euros muertos de risa, en el sentido q entiendo arriesgar un 1% MAS de estos 9k de lo q ya arriesgas desde q empezaste, estA prActicamente a mi juicio "exento" de riesgo.
Yo personalmente conozco un sistema 00nudo q justo arriesga esos 90 euros ( 1% de 9000 ) en su banda ancha de riesgo y 21 en la estrecha, pero tU ya tienes otro q funciona con IBEX, y justo arriesgarías 60 euros si a la orden de FIBEX le añades un MINI FIBEX exactamente con todo igual q el FIBEX q ya lanzas. Yo no sabría hacerlo pero me sorprendería tU n0.
Lo dicho : )
s2
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
¡Hola!
gofi,
querido amigo tu siempre con tus sabios analisis.
ya sabes mi teoria...comprar barato vender caro y al verres
¿como se sabe eso?
pos con mucha paciencia.....
y el tiempo es lo unico que importa en todos los mercados
y digo TODOS, pescado, carne ,furta, valores, indices...hasta en el IBEX
suerte
gofi,
querido amigo tu siempre con tus sabios analisis.
ya sabes mi teoria...comprar barato vender caro y al verres
¿como se sabe eso?
pos con mucha paciencia.....
y el tiempo es lo unico que importa en todos los mercados
y digo TODOS, pescado, carne ,furta, valores, indices...hasta en el IBEX
suerte
Día 03-11-05
Buenas Tardes, así vamos hoy:
Operaciones:
Venta 1 IBEX35 10427.0 12:22:15
Comentario:
Nos están dando muy duro.................. ¡¡¡ Aggggggggg !!!
Operaciones:
Venta 1 IBEX35 10427.0 12:22:15
Comentario:
Nos están dando muy duro.................. ¡¡¡ Aggggggggg !!!
Resumen 03-11-05
Buenas Tardes, ya no habrá más operaciones hoy, así que, informo de como nos ha ido hoy:
Operaciones:
Venta 1 IBEX35 10427.0 12:22
Cierre V. 1 IBEX35 10456.0 17:34
Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : -295.5 €
Resultado Acumulado: + 11563.0 €
Comentario:
La verdad es que ha sido un día jorobante, justo después de entrar parecía que la operación iba a ser buena, esta tarde por unos momentos, parecía que la operación podría ser buena para al final fastidiarla. Nos consolaremos con que la cosa podría haber sido mucho peor
Estamos inmersos en una mala racha que tiene visos de quedarse con nosotros una temporada, vamos a ver si podemos, antes de fin de año, volver a ponernos en máximos anuales, queda mucho tiempo por delante y no menos de 50 operaciones por realizar.
¡¡¡ Mis confetis se van a enmohecer con esta humedad !!!
¡¡¡ Quiero sacarlos del trastero !!!
En fin, por consolarnos esta situación mejorará mi ................ hígado y ............. mis relaciones con los vecinos. (Supongo que estarán encantados cuando entramos en una etapa lateral en los índices, o quizás son ellos los cuidadores en los soportes y resistencias)
En cualquier caso mal día que incrementa el drawdown y que me deja de mal humor.
P.D. Como a partir de ahora al final os encontraréis el fichero con el pantallazo de las operaciones según me las da mi plataforma de trading.
P.D. Ay, gofio, gofio, gofio, cuando te darás cuenta que tu filosofía de esto y la mía son totalmente diferentes. Yo sufro muchíiiiisimo cuando pierdo y teniendo en cuenta como son mis sistemas, si operase con más de un futuro del mismo tipo quizás algunos días me cortase las venas. (Sentido figurado, lo único que me corto son las patillas).
Yo sé que con esto no me voy a hacer rico ( ¡¡ o sí !! ) pero desde luego si utilizo lo que gano para mejorar mi tren de vida, dame mis caprichos y disfrutar un poquito ya tengo más que de sobra....
Y sobre el aumentar los tamañnos de las posiciones, pues si en algún momento las ganancias se desbordan (tendría que definir muy bien esto) pues, puede que emplease una pequeña (insisto pequeña parte) en aumentar mi capital en juego, pero de tal forma que supusiese un porcentaje de apalancamiento mucho menor del que soporto ahora.
Como veo que eres la máquina del foro en temas de Money Management, o gestión de capital en español, ( sólo me permito un pequeño comentario adicional que seguro que tu ya conoces pero algún otro lector puede que no ).
No hay que mezclar temas de f (relación de apuesta/capital) con función de gasto
Vaya tela lo que acabo de soltar. Os lo explico a los demás (gofio seguro lo sabe pues se ha leído de esto hasta lo que no está escrito sobre money management y nos lo ha demostrado un montón de veces).
Hablamos de f como la porción de nuestro capital que arriesgamos en una operación. Se puede demostrar fácilmente que si la esperanza de nuestro sistema es positiva y conocida a priori, entonces existe una f óptima.
O sea, que si mi sistema gana dinero y sé como lo hace puedo encontrar cual es la cantidad de mi capital que he de apostar en cada entrada para maximizar mis ingresos corriendo el menor riesgo posible (menor drawdown posible)
(Pueno habría mucho que afinar pero en esencia los tiros andan por ahí).
Claro según gofio, si gano dinero y tengo más capital, como hay una f-óptima, pues tendré que aumentar mi apuesta para ganar más dinero.
Sin embargo, todo lo anterior tiene un inconveniente, el coste psicológico.
La psicología humana nos dice que las pérdidas no se sienten de forma lineal es decir si pierdo X pues sufro Y, pero si pierdo 2*X, no sufro 2*Y, si no mucho más, el cuanto más depende de cada individuo pero en general, esta tendencia a sentir más dolor aumenta al incrementarse las pérdidas. Eso hace que podamos hablar de un drawdown de dolor (bonito término) que sería como percibimos en dolor cada drawdown. Y la función de gasto es la que me relaciona ambos drawdown.
Según hemos dicho a medida que aumenta el drawdown, se incrementa mucho más el drawdown de dolor.
Bien, pues si calculamos por las mismas técnicas que se calcula la f, la nueva f que tendríamos con el drawdown de dolor, es evidente que esta f sería bastante menor y claro depende de la función de gasto.
Y para finalizar este rollazo que os he metido a todos, que seguro que estáis dando cabezadas, o por lo menos con los ojos medio cerrados:
Mi función de gasto es ENORME, quiero decir que sufro mucho con las pérdidas asi que mi f prácticamente no aumenta indistintamente del capital que tenga. Ok amigo gofio
Operaciones:
Venta 1 IBEX35 10427.0 12:22
Cierre V. 1 IBEX35 10456.0 17:34
Resultado Diario (Incluidas Comisiones) : -295.5 €
Resultado Acumulado: + 11563.0 €
Comentario:
La verdad es que ha sido un día jorobante, justo después de entrar parecía que la operación iba a ser buena, esta tarde por unos momentos, parecía que la operación podría ser buena para al final fastidiarla. Nos consolaremos con que la cosa podría haber sido mucho peor
Estamos inmersos en una mala racha que tiene visos de quedarse con nosotros una temporada, vamos a ver si podemos, antes de fin de año, volver a ponernos en máximos anuales, queda mucho tiempo por delante y no menos de 50 operaciones por realizar.
¡¡¡ Mis confetis se van a enmohecer con esta humedad !!!
¡¡¡ Quiero sacarlos del trastero !!!
En fin, por consolarnos esta situación mejorará mi ................ hígado y ............. mis relaciones con los vecinos. (Supongo que estarán encantados cuando entramos en una etapa lateral en los índices, o quizás son ellos los cuidadores en los soportes y resistencias)
En cualquier caso mal día que incrementa el drawdown y que me deja de mal humor.
P.D. Como a partir de ahora al final os encontraréis el fichero con el pantallazo de las operaciones según me las da mi plataforma de trading.
P.D. Ay, gofio, gofio, gofio, cuando te darás cuenta que tu filosofía de esto y la mía son totalmente diferentes. Yo sufro muchíiiiisimo cuando pierdo y teniendo en cuenta como son mis sistemas, si operase con más de un futuro del mismo tipo quizás algunos días me cortase las venas. (Sentido figurado, lo único que me corto son las patillas).
Yo sé que con esto no me voy a hacer rico ( ¡¡ o sí !! ) pero desde luego si utilizo lo que gano para mejorar mi tren de vida, dame mis caprichos y disfrutar un poquito ya tengo más que de sobra....
Y sobre el aumentar los tamañnos de las posiciones, pues si en algún momento las ganancias se desbordan (tendría que definir muy bien esto) pues, puede que emplease una pequeña (insisto pequeña parte) en aumentar mi capital en juego, pero de tal forma que supusiese un porcentaje de apalancamiento mucho menor del que soporto ahora.
Como veo que eres la máquina del foro en temas de Money Management, o gestión de capital en español, ( sólo me permito un pequeño comentario adicional que seguro que tu ya conoces pero algún otro lector puede que no ).
No hay que mezclar temas de f (relación de apuesta/capital) con función de gasto
Vaya tela lo que acabo de soltar. Os lo explico a los demás (gofio seguro lo sabe pues se ha leído de esto hasta lo que no está escrito sobre money management y nos lo ha demostrado un montón de veces).
Hablamos de f como la porción de nuestro capital que arriesgamos en una operación. Se puede demostrar fácilmente que si la esperanza de nuestro sistema es positiva y conocida a priori, entonces existe una f óptima.
O sea, que si mi sistema gana dinero y sé como lo hace puedo encontrar cual es la cantidad de mi capital que he de apostar en cada entrada para maximizar mis ingresos corriendo el menor riesgo posible (menor drawdown posible)
(Pueno habría mucho que afinar pero en esencia los tiros andan por ahí).
Claro según gofio, si gano dinero y tengo más capital, como hay una f-óptima, pues tendré que aumentar mi apuesta para ganar más dinero.
Sin embargo, todo lo anterior tiene un inconveniente, el coste psicológico.
La psicología humana nos dice que las pérdidas no se sienten de forma lineal es decir si pierdo X pues sufro Y, pero si pierdo 2*X, no sufro 2*Y, si no mucho más, el cuanto más depende de cada individuo pero en general, esta tendencia a sentir más dolor aumenta al incrementarse las pérdidas. Eso hace que podamos hablar de un drawdown de dolor (bonito término) que sería como percibimos en dolor cada drawdown. Y la función de gasto es la que me relaciona ambos drawdown.
Según hemos dicho a medida que aumenta el drawdown, se incrementa mucho más el drawdown de dolor.
Bien, pues si calculamos por las mismas técnicas que se calcula la f, la nueva f que tendríamos con el drawdown de dolor, es evidente que esta f sería bastante menor y claro depende de la función de gasto.
Y para finalizar este rollazo que os he metido a todos, que seguro que estáis dando cabezadas, o por lo menos con los ojos medio cerrados:
Mi función de gasto es ENORME, quiero decir que sufro mucho con las pérdidas asi que mi f prácticamente no aumenta indistintamente del capital que tenga. Ok amigo gofio
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gofiodetrigo
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Gracias por la respuesta amigo cttsc
Desde dentro y como operador de sistema automAtico nos has confirmado q incluso con un sistema automAtico, la psicología es realmente la base sobre la q se desarrolla todo y por tanto tan importante. O esa al menos es mi lectura.
En cuanto a lo de arriesgar mAs, fíjate q te he dicho 60 € !! es un 0.5% del total de tu equity sin contar garantias !!
De verdad supondría tal "gradiente" ; ) el tener un día malo de -1000€...q de
-1060€ ??
ok
s2. Y sip, es evidente q no coincidimos pero por mi parte al menos me resulta enriquecedor ; )
En cuanto a lo de arriesgar mAs, fíjate q te he dicho 60 € !! es un 0.5% del total de tu equity sin contar garantias !!
De verdad supondría tal "gradiente" ; ) el tener un día malo de -1000€...q de
-1060€ ??
ok
s2. Y sip, es evidente q no coincidimos pero por mi parte al menos me resulta enriquecedor ; )
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
Perfecta explicación cttsc.
Pluscuamperfecta.
Sigue así que vas bien.
Aumenta la posición si te place.
Porque si lo haces por placer y no por avaricia ni ambición, te hará feliz.
Eso es lo importante.
Y eso es lo que yo te deseo.
Un saludo
Tom
Pluscuamperfecta.
Sigue así que vas bien.
Aumenta la posición si te place.
Porque si lo haces por placer y no por avaricia ni ambición, te hará feliz.
Eso es lo importante.
Y eso es lo que yo te deseo.
Un saludo
Tom
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Día 04-11-05
Buenas Tardes, así vamos:
Operaciones:
Venta 1 DAX 5013.00 11:12
Venta 1 IBEX35 10416.0 15:26
Comentario:
No quise publicar a eso de las 14.30 porque veía que podría saltar la operación del Ibex, como finalmente ha sido. Este tipo de operaciones son, extremadamete raras en mi sistema pero suelen ser muy fiables. A ver que pasa, cuando os escribo esto, vamos en positivo en las dos pero ya sabéis ....................
Operaciones:
Venta 1 DAX 5013.00 11:12
Venta 1 IBEX35 10416.0 15:26
Comentario:
No quise publicar a eso de las 14.30 porque veía que podría saltar la operación del Ibex, como finalmente ha sido. Este tipo de operaciones son, extremadamete raras en mi sistema pero suelen ser muy fiables. A ver que pasa, cuando os escribo esto, vamos en positivo en las dos pero ya sabéis ....................
Resumen 04-11-05
Buenas Noches, hoy muy tarde pues no he podido hacerlo antes os cuento como me ha ido:
Operaciones:
Venta 1 DAX 5013.00 11:12
Venta 1 IBEX35 10416.0 15:26
Cierre V. 1 IBEX35 10374.0 17:34
Cierre V. 1 DAX 5008.50 18:29
Resultado Diario (Incluidas Comisiones) :+ 524.0 €
Resultado Acumulado: + 12.087.0 €
Comentario:
Bueno, día que sale bien y lo que bien acaba bien está, pero hasta la tarde no hemos estado en positivo y cuando ha saltado esa "especial" operación en el Ibex pues ya casi, casi que veía que esto iba a acabar bien.
En fin, nos sirve para saltar la barrera de los 2 kilillos que no está nada, nada mal y además del capricho que todos sabéis (llámese moto) pues puede que caiga algo más. Ya veremos ..........
La verdad es que hay poco más que comentar pues el día es uno más de los laterales que llevamos pues el Ibex lleva 13 sesiones entre el 10500 y el 10250, y digan lo que digan todos los expertos de esto, a mi me parece que estamos un poco laterales ¿no os parece?
Y en cuanto al Dax, pues más de lo mismo, aunque aquí el rango es del 4.5% entre el 5020 y el 4800 pero también de más sesiones: 20 (si no me he equivocado al contar)
Si esto es estar alcistas, como leo por mucho medios, pues estaremos alcistas y si no, pues lo que ellos digan. En fin, a mi plin, con que esto se mueva de forma "bonita" para arriba o para abajo que lo llamen como quieran.
En fin,
¡¡ Un día más los confetis se siguen enmoheciendo !!
¡¡ A ver si los fabrican ya plastificados !!
¡¡ O mejor, salimos del drawdown !!
Bueno como tengo diez minutitos más pues tengo algo más que decir.
Llevo todo el día dándole vueltas a la cabeza sobre lo que comentaba ayer gofiodetrigo. Y es que por un lado gofiodetrigo sí que ha demostrado un gran altruismo, traduciendo un monton de cosas, comentando otras, etc, etc, mientras que yo la verdad es que no. Y me siento en deuda con él, porque a parte de todo lo que conocéis público he mantenido con él post privados interesantes.
Por otro lado, está mi lado práctico-teórico que me dice lo siguente:
Esto es un juego de suma 0 (lo que unos ganan otros lo pierden, sin tener en cuenta comisiones ¡¡ claro !!) así que todo lo que yo enseñe lo aprenderá otro que me restará irremisiblemente beneficios. Y esto por muy buenas personas que seamos y no queramos quitarle nada a nadie es lo que hay.
Y por último lo que más rabia me da:
¡¡ Hay gente que cobra una barbaridad en cursos que enseñan mucho menos que en este foro !! Hasta tal punto que uno puede encontrarse un curso en el que aparece material de la página principal de x-trader. Y no me da la gana de que pase eso.
Bueno, ya conocéis mi punto de vista. Así que por primera vez, en honor de gofiodetrigo, y sin que sirva de precedente voy a aportar al foro algo que creo realmente interesante y que a muchos de vosotros ni siquiera en los cursos más caros os explicarán y que sin embargo os hará no perder dinero. Sabiendo lógicametne que habrá listillos que lo incorporarán a sus magníficos cursos a partir de ahora (Ni siquiera citarán la fuente).
En fin, vamos a ello:
Amigo gofiodetrigo:
¡¡ el Miniibex no lo toco ni loco !!
Explicación:
Bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya tiene sus sistemas y tiene sus estadísticas. Bien, supongamos que sois buenos diseñadores y que tenéis sistemas ganadores. Os pregunto ¿ cuál es la media de beneficios por negocio ? (o sea lo que ganáis partido por el número de negocios que habéis realizado)
Pues yo diría que con la volatilidad actual, un buen sistema en Ibex grande(el del multiplicador 10) (por supuesto que no sobreoptimizado) os puede dar en torno a los 50€ por negocio de media. Si llegáis a los 70 € sois unos monstruos y si lo hacéis a los 100€ sois la élite y todo lo que sigue no va con vosotros.
Pero imaginemos que sois unos diseñadores normales, 70 € para abajo, (que con 30 € ya está de escándalo en los tiempo que corren de volatilidad).
Bueno pues como me imagino la mayoría de vuestras entradas y salidas son por stops. Eso quiere decir que siempre compráis y vendéis a mercado.
¿ Y que pasa con eso si los precios cambian de 5 puntos en 5 puntos?
Pues que en cada entrada ya habéis perdido 5 puntos nada más entrar (compráis en oferta de la horquilla y vendéis en demanda de la horquilla). Y eso son 50€ para 10 contratos, el equivalente a un Ibex grande.
Y si tenéis la suerte de que el día se de bien y buestra operación llegue al cierre ¿qué pasa entonces?. Pues mucho peor pues no creeréis que vais a cerrar en circunstancias normales a mejor precio que el cierre. Al contrario la mayoría de las veces operaréis a mercado fastidiando otros 5 puntos o incluso si arriesgáis y os posicionáis en oferta o demanda según vuestra posición pues puede que el cierre se haga donde estáis posicionados pero vuestro contrato sea de los últimos en esa posición y os quedáis con la miel en los labios, la posición abierta para el día siguiente y en general bien jodidos.
Consecuencia, cada vez que operáis ya habéis perdido 50 €, pues sumémosle a esto las comisiones que ya sabéis son menores que las del Ibex grande, pero que en proporción son mucho mayores, así por ejemplo yo tenía antes 3€ para Ibex grande y 2€ para MiniIbex.
Qué queréis que os diga que ya son 54€ los que hemos perdido en la operación mientras que en una operación de Ibex perderíamos por término médio 16€.
Así que un sistema que en Ibex sería en la práctica cláramente ganador en MiniIbex podría ser ampliamente perdedor.
Dedicado con todo mi aprecio a mi amigo gofio y regalo gratuito para todos los demás
Operaciones:
Venta 1 DAX 5013.00 11:12
Venta 1 IBEX35 10416.0 15:26
Cierre V. 1 IBEX35 10374.0 17:34
Cierre V. 1 DAX 5008.50 18:29
Resultado Diario (Incluidas Comisiones) :+ 524.0 €
Resultado Acumulado: + 12.087.0 €
Comentario:
Bueno, día que sale bien y lo que bien acaba bien está, pero hasta la tarde no hemos estado en positivo y cuando ha saltado esa "especial" operación en el Ibex pues ya casi, casi que veía que esto iba a acabar bien.
En fin, nos sirve para saltar la barrera de los 2 kilillos que no está nada, nada mal y además del capricho que todos sabéis (llámese moto) pues puede que caiga algo más. Ya veremos ..........
La verdad es que hay poco más que comentar pues el día es uno más de los laterales que llevamos pues el Ibex lleva 13 sesiones entre el 10500 y el 10250, y digan lo que digan todos los expertos de esto, a mi me parece que estamos un poco laterales ¿no os parece?
Y en cuanto al Dax, pues más de lo mismo, aunque aquí el rango es del 4.5% entre el 5020 y el 4800 pero también de más sesiones: 20 (si no me he equivocado al contar)
Si esto es estar alcistas, como leo por mucho medios, pues estaremos alcistas y si no, pues lo que ellos digan. En fin, a mi plin, con que esto se mueva de forma "bonita" para arriba o para abajo que lo llamen como quieran.
En fin,
¡¡ Un día más los confetis se siguen enmoheciendo !!
¡¡ A ver si los fabrican ya plastificados !!
¡¡ O mejor, salimos del drawdown !!
Bueno como tengo diez minutitos más pues tengo algo más que decir.
Llevo todo el día dándole vueltas a la cabeza sobre lo que comentaba ayer gofiodetrigo. Y es que por un lado gofiodetrigo sí que ha demostrado un gran altruismo, traduciendo un monton de cosas, comentando otras, etc, etc, mientras que yo la verdad es que no. Y me siento en deuda con él, porque a parte de todo lo que conocéis público he mantenido con él post privados interesantes.
Por otro lado, está mi lado práctico-teórico que me dice lo siguente:
Esto es un juego de suma 0 (lo que unos ganan otros lo pierden, sin tener en cuenta comisiones ¡¡ claro !!) así que todo lo que yo enseñe lo aprenderá otro que me restará irremisiblemente beneficios. Y esto por muy buenas personas que seamos y no queramos quitarle nada a nadie es lo que hay.
Y por último lo que más rabia me da:
¡¡ Hay gente que cobra una barbaridad en cursos que enseñan mucho menos que en este foro !! Hasta tal punto que uno puede encontrarse un curso en el que aparece material de la página principal de x-trader. Y no me da la gana de que pase eso.
Bueno, ya conocéis mi punto de vista. Así que por primera vez, en honor de gofiodetrigo, y sin que sirva de precedente voy a aportar al foro algo que creo realmente interesante y que a muchos de vosotros ni siquiera en los cursos más caros os explicarán y que sin embargo os hará no perder dinero. Sabiendo lógicametne que habrá listillos que lo incorporarán a sus magníficos cursos a partir de ahora (Ni siquiera citarán la fuente).
En fin, vamos a ello:
Amigo gofiodetrigo:
¡¡ el Miniibex no lo toco ni loco !!
Explicación:
Bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya tiene sus sistemas y tiene sus estadísticas. Bien, supongamos que sois buenos diseñadores y que tenéis sistemas ganadores. Os pregunto ¿ cuál es la media de beneficios por negocio ? (o sea lo que ganáis partido por el número de negocios que habéis realizado)
Pues yo diría que con la volatilidad actual, un buen sistema en Ibex grande(el del multiplicador 10) (por supuesto que no sobreoptimizado) os puede dar en torno a los 50€ por negocio de media. Si llegáis a los 70 € sois unos monstruos y si lo hacéis a los 100€ sois la élite y todo lo que sigue no va con vosotros.
Pero imaginemos que sois unos diseñadores normales, 70 € para abajo, (que con 30 € ya está de escándalo en los tiempo que corren de volatilidad).
Bueno pues como me imagino la mayoría de vuestras entradas y salidas son por stops. Eso quiere decir que siempre compráis y vendéis a mercado.
¿ Y que pasa con eso si los precios cambian de 5 puntos en 5 puntos?
Pues que en cada entrada ya habéis perdido 5 puntos nada más entrar (compráis en oferta de la horquilla y vendéis en demanda de la horquilla). Y eso son 50€ para 10 contratos, el equivalente a un Ibex grande.
Y si tenéis la suerte de que el día se de bien y buestra operación llegue al cierre ¿qué pasa entonces?. Pues mucho peor pues no creeréis que vais a cerrar en circunstancias normales a mejor precio que el cierre. Al contrario la mayoría de las veces operaréis a mercado fastidiando otros 5 puntos o incluso si arriesgáis y os posicionáis en oferta o demanda según vuestra posición pues puede que el cierre se haga donde estáis posicionados pero vuestro contrato sea de los últimos en esa posición y os quedáis con la miel en los labios, la posición abierta para el día siguiente y en general bien jodidos.
Consecuencia, cada vez que operáis ya habéis perdido 50 €, pues sumémosle a esto las comisiones que ya sabéis son menores que las del Ibex grande, pero que en proporción son mucho mayores, así por ejemplo yo tenía antes 3€ para Ibex grande y 2€ para MiniIbex.
Qué queréis que os diga que ya son 54€ los que hemos perdido en la operación mientras que en una operación de Ibex perderíamos por término médio 16€.
Así que un sistema que en Ibex sería en la práctica cláramente ganador en MiniIbex podría ser ampliamente perdedor.
Dedicado con todo mi aprecio a mi amigo gofio y regalo gratuito para todos los demás
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gofiodetrigo
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Muchas gracias
por la respuesta amigo cttsc y n0 te falta raz0n en todo lo q argumentas.
No insitiré mAs en variaciones sobre lo q yA estAs haciendo ; )
Me gustaría q te leyera lo q has escrito sobre la realidad de las entradas en un sistema automAtico con los multiplicadores del tic el IBERBOLSA-el_chavo q con tan mal piE entr0 por akí, creyEndose los back testings s0n "lo definitivo" ( q el IBEX tb se deja todavía spreads en las posiciones de 3 puntitos...n0 como hace 4 años claro q podían ser de 10, jeje).
En cuanto a la posible aplicaci0n con Exito o n0 de tu sistema, q n0 conozco, sólo conozco los puntos q arriesga y q alguna q otra vez lo he visto entrar vendido en mínimos con lo q entiendo es seguidor y n0 contratendencia/y/o adelantado ( usea, mAs de medias y eso q de divergencias y osciladores ), en Mini Ibex si lo dices tU q lo conoces y sospechas no funcionaría en Mini ok. De todas formas sepas con Interdin son 0.9€ las comis con lo q un scalp de un tic es "break even" +3.2€ ( akí tb otra cosa q los back testing no hacen, y es la enorme diferencia q suponen los primeros puntos en contra ( pasa igual en YM ) en proporci0n riesgo beneficio por las comis - ejemplo, un back testing calcularía un tic positivo como +5, cuando en realidad es +3.2, y uno negativo -5, cuando en realidad es -6.8 ( usea, pasa de un 1:1a un 2:1, casi nA, pero weno, aparte ) y la elecci0n del producto es por el multiplicador y q ya cuentas con un sistema para el mismo subyacente.
Es posible lo q dices ( muy posible ) pues como digo n0 conozco tu sistema.
Sin embargo, por el otro lado, un sistema q sí funcione en Mini Ibex ( n0 automAtico todavía ) q io sí conozco ( mAs viejo q io y superado la prueba del tiempo con creces, aunq n0 con la premisa de sólo intradia ) sólo q con una pekeña "optimizaci0n" en MM y con los parAmetros adecuados al espacio temporal y al producto, sí funcionaría en Ibex grande, aunq q para ponerlo en prActica supone un salto cuantitativo de x10!!, así q imaginate lo q eso supone en lo q comentas del factor coste psicológico en las pErdidas ( n0 netas ). Si hay q sudar pa convencerte de asumir un 1% mAs de riesgo sobre una equity libre de riesgo ; ) imagina asumir x10 n0 ia ese 1%, si n0 en global, jeje.
io en ese sentido y como comprenderAs si uno estA dispuesto a pasar por delante de 50 kilos de agua ( cuando poco ) cayendo a plomo sobre 25 cmtrs de profundidad con fondo de roca volcAnica, pos no tengo problema en asumir un x10 o un x100, pero, jeje, akí como en la roca, la pupa es de la q hace daño de verdA ( y a veces irreparable ), así q a base de ostias un@ vA aprendiendo a lo q significa el RIESGO, q al final, es de lo q vA todo esto, y de hacerlo circular. Mi opini0n.
En resumen, q como tb comprenderAs y es obvio, respeto y entiendo tus decisiones y argumentos aunq sabemos q no los compartimos y eso es 00nudo poder discutir como lo hacemos sin q n0 tenga q haber un ego q "triunfe" y por lo tanto otro q "pierda", con las lecturas q eso suele tener en la falta de autoestima de los q practican ese estilo. Así q ia sabes, q autoestima no nos falta jajajajaja ; ) ( y q a ser posible n0 se repita lo de los privaos jajajajaja ; )
AdemAs es evidente q es enrikecedor ( nos hemos beneficiao tod@s) pues aunq sólo haya servido para q hayas compartido estos ULtimos comentarios sobre la esperanza ( lo de los euros por ope - tengo pendiente eso pa calcular la del sis de Alfonso, q estimo así a grosso alrededor de uno 60€ en DAX ) y optimal f ( joer, en dos posts has contao mAs q en todos los de atrAs - lo q demuestra q tus resultados n0 son fruto del azar ; )
En cuanto a lo de aumentar la posici0n sospechamos q no lo descartas pues has dejao caer comentarios respecto a la posibilidad de un bono ( correcto desde una perspectiva de diversificaci0n e intermercados ) y simplemente lo q ocurre es q quieres hacerlo como diría Frank, a tu manera ; ) PERO SIN LA BOTELLA EEEEHH
Ya sabes q por akí andamos, a veces con mAs tiritas q otras, pero por akí. Y q si algo se puede aiudar se harA : )
Un abrazo.
s2 : )
No insitiré mAs en variaciones sobre lo q yA estAs haciendo ; )
Me gustaría q te leyera lo q has escrito sobre la realidad de las entradas en un sistema automAtico con los multiplicadores del tic el IBERBOLSA-el_chavo q con tan mal piE entr0 por akí, creyEndose los back testings s0n "lo definitivo" ( q el IBEX tb se deja todavía spreads en las posiciones de 3 puntitos...n0 como hace 4 años claro q podían ser de 10, jeje).
En cuanto a la posible aplicaci0n con Exito o n0 de tu sistema, q n0 conozco, sólo conozco los puntos q arriesga y q alguna q otra vez lo he visto entrar vendido en mínimos con lo q entiendo es seguidor y n0 contratendencia/y/o adelantado ( usea, mAs de medias y eso q de divergencias y osciladores ), en Mini Ibex si lo dices tU q lo conoces y sospechas no funcionaría en Mini ok. De todas formas sepas con Interdin son 0.9€ las comis con lo q un scalp de un tic es "break even" +3.2€ ( akí tb otra cosa q los back testing no hacen, y es la enorme diferencia q suponen los primeros puntos en contra ( pasa igual en YM ) en proporci0n riesgo beneficio por las comis - ejemplo, un back testing calcularía un tic positivo como +5, cuando en realidad es +3.2, y uno negativo -5, cuando en realidad es -6.8 ( usea, pasa de un 1:1a un 2:1, casi nA, pero weno, aparte ) y la elecci0n del producto es por el multiplicador y q ya cuentas con un sistema para el mismo subyacente.
Es posible lo q dices ( muy posible ) pues como digo n0 conozco tu sistema.
Sin embargo, por el otro lado, un sistema q sí funcione en Mini Ibex ( n0 automAtico todavía ) q io sí conozco ( mAs viejo q io y superado la prueba del tiempo con creces, aunq n0 con la premisa de sólo intradia ) sólo q con una pekeña "optimizaci0n" en MM y con los parAmetros adecuados al espacio temporal y al producto, sí funcionaría en Ibex grande, aunq q para ponerlo en prActica supone un salto cuantitativo de x10!!, así q imaginate lo q eso supone en lo q comentas del factor coste psicológico en las pErdidas ( n0 netas ). Si hay q sudar pa convencerte de asumir un 1% mAs de riesgo sobre una equity libre de riesgo ; ) imagina asumir x10 n0 ia ese 1%, si n0 en global, jeje.
io en ese sentido y como comprenderAs si uno estA dispuesto a pasar por delante de 50 kilos de agua ( cuando poco ) cayendo a plomo sobre 25 cmtrs de profundidad con fondo de roca volcAnica, pos no tengo problema en asumir un x10 o un x100, pero, jeje, akí como en la roca, la pupa es de la q hace daño de verdA ( y a veces irreparable ), así q a base de ostias un@ vA aprendiendo a lo q significa el RIESGO, q al final, es de lo q vA todo esto, y de hacerlo circular. Mi opini0n.
En resumen, q como tb comprenderAs y es obvio, respeto y entiendo tus decisiones y argumentos aunq sabemos q no los compartimos y eso es 00nudo poder discutir como lo hacemos sin q n0 tenga q haber un ego q "triunfe" y por lo tanto otro q "pierda", con las lecturas q eso suele tener en la falta de autoestima de los q practican ese estilo. Así q ia sabes, q autoestima no nos falta jajajajaja ; ) ( y q a ser posible n0 se repita lo de los privaos jajajajaja ; )
AdemAs es evidente q es enrikecedor ( nos hemos beneficiao tod@s) pues aunq sólo haya servido para q hayas compartido estos ULtimos comentarios sobre la esperanza ( lo de los euros por ope - tengo pendiente eso pa calcular la del sis de Alfonso, q estimo así a grosso alrededor de uno 60€ en DAX ) y optimal f ( joer, en dos posts has contao mAs q en todos los de atrAs - lo q demuestra q tus resultados n0 son fruto del azar ; )
En cuanto a lo de aumentar la posici0n sospechamos q no lo descartas pues has dejao caer comentarios respecto a la posibilidad de un bono ( correcto desde una perspectiva de diversificaci0n e intermercados ) y simplemente lo q ocurre es q quieres hacerlo como diría Frank, a tu manera ; ) PERO SIN LA BOTELLA EEEEHH
Ya sabes q por akí andamos, a veces con mAs tiritas q otras, pero por akí. Y q si algo se puede aiudar se harA : )
Un abrazo.
s2 : )
"No es dichoso aquél a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada." Francisco de Quevedo y Villegas 1580-1645.
¿Por qué no mini-ibex?
Ante todo,como nunca antes me he dirigido a tí,gofio,quiero saludarte y agradecerte tus aportaciones ,altruistas y formativas,como indica ctts.(eres el Sócrates de la web!!! jejejeje).
Bueno,al tema : no creo que haya que despreciar los miniibesx, sino mirarlos como una alternativa más,con sus ventajas: ctts ,has comentado que la media de operación en el ibex plus es de alrededor de 5-7 puntos. Eso quiere decir que son entradas en intradia y salir pitando (coge el dinero y corre...)Pues bien,yo ademas de estos intras rápidos (pinpanpun y fuera) asumo posiciones de dias y semanas con miniibex, dejando de lado el "ruido diario" y siguiendo tendencias basadas en gráficos diarios . En esta operativa se va a por 300-500 puntos/contrato....con lo cual la horquilla de 5 ptos es insignificante,la comisión también.Alguno podría argumentar ¿y por qué no lo haces con el ibex grande? Jejejeje, amigo ,el "dolor de la pérdida". No es fácil soportar una situación de pérdida transitoria de 3000-4000 € sin immutarse.... (al menos para mí). Además para mí tiene una ventaja adicional : la facilidad para piramidar añadiendo contratos, o al revés,ir saliendo paulatinamente si las cosas se tuercen (sin tener que ser "todo o nada". De hecho ,yo tengo un sistema para el ibex que consiste en :
-estudiar en gráfico semanaly diario la situación y hacer previsión a un mes vista (próximo vencimiento). A partir de ahí,manejo "zonas probables"(rangos) en los que se puede mover el mercado en ese período. Y a continuación establezco una estrategia basada en opciones que me permita "controlar" esa zona en la que creo que se va a mover el mercado. Esta estrategia la voy modificando adaptándome a la situación, añadiendo opciones y futuros mini....Todo esto basado en gráficos diarios y tendencias importantes. Aparte de eso, en gráficos de 60 min (como tendencia) y de 15 'y 5' como timing de entradas y salidas hago intradias en ibex plux,eurostoxx,bund y DAX ,si lo veo más o menos claro,si no,a esperar....
Un saludo
Bueno,al tema : no creo que haya que despreciar los miniibesx, sino mirarlos como una alternativa más,con sus ventajas: ctts ,has comentado que la media de operación en el ibex plus es de alrededor de 5-7 puntos. Eso quiere decir que son entradas en intradia y salir pitando (coge el dinero y corre...)Pues bien,yo ademas de estos intras rápidos (pinpanpun y fuera) asumo posiciones de dias y semanas con miniibex, dejando de lado el "ruido diario" y siguiendo tendencias basadas en gráficos diarios . En esta operativa se va a por 300-500 puntos/contrato....con lo cual la horquilla de 5 ptos es insignificante,la comisión también.Alguno podría argumentar ¿y por qué no lo haces con el ibex grande? Jejejeje, amigo ,el "dolor de la pérdida". No es fácil soportar una situación de pérdida transitoria de 3000-4000 € sin immutarse.... (al menos para mí). Además para mí tiene una ventaja adicional : la facilidad para piramidar añadiendo contratos, o al revés,ir saliendo paulatinamente si las cosas se tuercen (sin tener que ser "todo o nada". De hecho ,yo tengo un sistema para el ibex que consiste en :
-estudiar en gráfico semanaly diario la situación y hacer previsión a un mes vista (próximo vencimiento). A partir de ahí,manejo "zonas probables"(rangos) en los que se puede mover el mercado en ese período. Y a continuación establezco una estrategia basada en opciones que me permita "controlar" esa zona en la que creo que se va a mover el mercado. Esta estrategia la voy modificando adaptándome a la situación, añadiendo opciones y futuros mini....Todo esto basado en gráficos diarios y tendencias importantes. Aparte de eso, en gráficos de 60 min (como tendencia) y de 15 'y 5' como timing de entradas y salidas hago intradias en ibex plux,eurostoxx,bund y DAX ,si lo veo más o menos claro,si no,a esperar....
Un saludo
La visión óptima requiere una cierta distancia
Creo que no hay que denostar al miniIbex pues cumple su funcion para los que operan en el mercado de opciones.
Otra cosa es que nos venga mal para nuestro sistema. Efectivamente si tenemos slippages de 5 pips, dado el salto del miniibex, pues nuestros sistemas al garete.
Por tanto es muy necesario ver el sistema en cada mercado. Por ejemplo, es de esperar que los sistemas de cttsc aplicados al eurostoxx le vayan un poco peor.
Otro tema que me parece muy interesante, es la forma de materializar nuestro sistema en ordenes concretas al mercado. Visualchart opera como si fueran todas las ordenes stop, y por tanto que se ejecutan las primeras y encima en el tick que dice visualchart, cosa que es altamente improbable y que supone un cierto slippagge en los sistemas y que no estan reconocidos en ellos.
Lo que me parece bien del sistema cttsc, es que parece muy fácil de materializar en ordenes, es como un sistema diario, pero convertido a intradiario.
Yo tengo un sistema que me parece muy bueno, pero es muy dificil de llevar al mercado, es del tipo pon ordenes stop-limit, y muchas veces tocan el stop y pasan del limit.
Por eso muchas veces valoro el dejar el intradiario y pasarme al diario o al semanal y no estar tan pendiente de la pantalla
Otra cosa es que nos venga mal para nuestro sistema. Efectivamente si tenemos slippages de 5 pips, dado el salto del miniibex, pues nuestros sistemas al garete.
Por tanto es muy necesario ver el sistema en cada mercado. Por ejemplo, es de esperar que los sistemas de cttsc aplicados al eurostoxx le vayan un poco peor.
Otro tema que me parece muy interesante, es la forma de materializar nuestro sistema en ordenes concretas al mercado. Visualchart opera como si fueran todas las ordenes stop, y por tanto que se ejecutan las primeras y encima en el tick que dice visualchart, cosa que es altamente improbable y que supone un cierto slippagge en los sistemas y que no estan reconocidos en ellos.
Lo que me parece bien del sistema cttsc, es que parece muy fácil de materializar en ordenes, es como un sistema diario, pero convertido a intradiario.
Yo tengo un sistema que me parece muy bueno, pero es muy dificil de llevar al mercado, es del tipo pon ordenes stop-limit, y muchas veces tocan el stop y pasan del limit.
Por eso muchas veces valoro el dejar el intradiario y pasarme al diario o al semanal y no estar tan pendiente de la pantalla
Efectivamente así es. Nunca he entendido demasiado bien el interés de MEFF y sus miembros en que el pip sea de cinco puntos pero en el pecado llevan la penitencia porque tendría mucha mayor liquidez. Quizás se la robaría al Ibex grande y eso es lo que no quieren.Tiotino escribió:Creo que no hay que denostar al miniIbex pues cumple su funcion para los que operan en el mercado de opciones.
La realidad es que el Mini no es interesante para negociar intradía.
Como consecuencia entiendo que las opciones también son menos interesantes para negociar intradía.
Creo que todos los sistemas programdos en Visual Chart compran y venden en el cierre de la barra actual. En la mayoria de ellos su comportamiento al optimizar es distinto del que tienen en tiempo real puesto que el cierre de la barra actual es el precio actual que se está moviendo mientras se está formando, eso suele producir más negocios falsos en tiempo real de los que se dan a mercado cerrado.Tiotino escribió:Otro tema que me parece muy interesante, es la forma de materializar nuestro sistema en ordenes concretas al mercado. Visualchart opera como si fueran todas las ordenes stop, y por tanto que se ejecutan las primeras y encima en el tick que dice visualchart, cosa que es altamente improbable y que supone un cierto slippagge en los sistemas y que no estan reconocidos en ellos.
Para utilizar un sistema en tiempo real habría que programarlo para que comprase en la apertura (que permanece fija desde que abre) siempre y cuando se cumpliesen las condiciones en la barra anterior o alguna de las anteriores ya cerradas.
Las ordenes Stop Limitado no tienen sentido en mercados con mucha liquidez donde las ordenes Stop siempre se ejecutan al precio marcado y muy raramente un pipo más allá.Tiotino escribió:Yo tengo un sistema que me parece muy bueno, pero es muy dificil de llevar al mercado, es del tipo pon ordenes stop-limit, y muchas veces tocan el stop y pasan del limit.
De hecho solo los mercados con poca liquidez las admiten e incluso no admiten Stop a mercado.
Si el límite está bien puesto y es adecuado para la horquilla que suele tener ese mercado lo normal es que se ejecute, aunque cuando entre la orden limitada en el mercado no haya posiciones para poderse ejecutar, queda puesta y lo normal es que se ejecute después. Pero no siempre, claro.
Así lo entiendo y así lo creo.
Un saludo
Tom
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