Cada día aparecen nuevos ratios que aplicar a las estadísticas de la operativa del Trader, pero si queremos ver realmente el alma de un sistema, debemos fijarnos exclusivamente en dos variables: El % de Acierto, y la relación entra la ganancia media y la pérdida media por operación, o profitloss.
El % acierto es la relación porcentual entre los trades ganadores y el total de trades ejecutados. Esto es, si de 10 trades, 7 son ganadores, esa relación sería de 7 / 10 = 70%. Si de 10 trades 4 son ganadores, estaríamos hablando de un porcentaje de acierto del 40%. Ahora bien, un sistema no es mejor porque tenga un porcentaje de acierto mayor que otro. Puede darse la situación de que un sistema con un porcentaje de acierto del 40% gane más dinero que otro con un porcentaje de acierto del 70%... ¿ Por qué ?
La respuesta se encuentra en la segunda variable comentada, el profit loss. La hemos definido como la relación entre la ganancia media y la pérdida media de todas las operaciones efectuadas. Para ello debemos separar todos los trades ganadores para obtener cual es la ganancia media del sistema, y hacer lo propio con los trades perdedores, para ver cual es la pérdida media del sistema. La relación entre ambas medias es lo que se conoce como profit loss.
La relación entre estas dos variables determinará la rentabilidad del sistema en su conjunto. De esta forma, podemos tener un sistema con un porcentaje de acierto bajo del 40%, pero con un profit loss elevado, que sea rentable mientras que un sistema con un porcentaje de acierto elevado, no será rentable mientras no supere un umbral mínimo de profit loss.
Para hacernos una idea de lo anterior tomemos un ejemplo para un conjunto de 10 trades... Artículo completo con imágenes en : http://tradingintradia.blogspot.com/
PRINCIPALES VARIABLES DE UN SISTEMA DE TRADING
muy interesante y bien presentado tu blog
pero creo que te quedas muy corto al tener en cuenta las variables de un sistema:
la frecuencia operacional, el tamaño de la posicion para maximizar beneficios y minimizar perdidas, las comisiones, el capital disponible, y la variable psicologica sino esta tu sistema automatizado.
no entiendo porque intentas destacar solo dos aspectos (que si que son muy importantes), cuando los demás son tan importantes o más que los que nombras. ¿se puede ver el alma de un sistema sin todo los demás? ¿sin saber su frecuencia? ¿sin saber los gastos que restaran por deslizamiento y comisiones? ¿sin saber que trader hay detrás? aunque en el profit loss ratio aparezca los resultado entre perdidas y ganancias, saber que tamaño de la posicion tenemos es importante, para ver si se puede mejorar la cosa....
s2
pero creo que te quedas muy corto al tener en cuenta las variables de un sistema:
la frecuencia operacional, el tamaño de la posicion para maximizar beneficios y minimizar perdidas, las comisiones, el capital disponible, y la variable psicologica sino esta tu sistema automatizado.
no entiendo porque intentas destacar solo dos aspectos (que si que son muy importantes), cuando los demás son tan importantes o más que los que nombras. ¿se puede ver el alma de un sistema sin todo los demás? ¿sin saber su frecuencia? ¿sin saber los gastos que restaran por deslizamiento y comisiones? ¿sin saber que trader hay detrás? aunque en el profit loss ratio aparezca los resultado entre perdidas y ganancias, saber que tamaño de la posicion tenemos es importante, para ver si se puede mejorar la cosa....
s2
¿? sera lsanchez,con solo 2 post (uno indicando su liderazgo en interdim y este para hacer toda una declaracion de sabiduria), otro vendedor de crecepelo¿? 
)
el tiempo y sus post nos lo dira.
por cierto, lsanchez, sin acritud, pero con critica, si crees que con solo esas dos variables ya tienes perfilado un sistema, espero que te vaya muy bien en el trading.
pero para enseñanzas, los libros. yo solo se que no se nada).
saludos.
)el tiempo y sus post nos lo dira.
por cierto, lsanchez, sin acritud, pero con critica, si crees que con solo esas dos variables ya tienes perfilado un sistema, espero que te vaya muy bien en el trading.
pero para enseñanzas, los libros. yo solo se que no se nada
).saludos.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Tienes razón compañero...
Pero sólo pretendía hacer un comentario sobre lo que para mi son las dos variables más importantes que marcan el funcionamiento de un sistema... En mi estadística personal, controlo más de 20 variables diferentes. En otra ocasión hablaré algo de ellas.
En todo caso gracias por tu comentario y saludos,
Isaac.
quote="Vil-trader"]muy interesante y bien presentado tu blog
pero creo que te quedas muy corto al tener en cuenta las variables de un sistema:
la frecuencia operacional, el tamaño de la posicion para maximizar beneficios y minimizar perdidas, las comisiones, el capital disponible, y la variable psicologica sino esta tu sistema automatizado.
no entiendo porque intentas destacar solo dos aspectos (que si que son muy importantes), cuando los demás son tan importantes o más que los que nombras. ¿se puede ver el alma de un sistema sin todo los demás? ¿sin saber su frecuencia? ¿sin saber los gastos que restaran por deslizamiento y comisiones? ¿sin saber que trader hay detrás? aunque en el profit loss ratio aparezca los resultado entre perdidas y ganancias, saber que tamaño de la posicion tenemos es importante, para ver si se puede mejorar la cosa....
s2[/quote]
En todo caso gracias por tu comentario y saludos,
Isaac.
quote="Vil-trader"]muy interesante y bien presentado tu blog
pero creo que te quedas muy corto al tener en cuenta las variables de un sistema:
la frecuencia operacional, el tamaño de la posicion para maximizar beneficios y minimizar perdidas, las comisiones, el capital disponible, y la variable psicologica sino esta tu sistema automatizado.
no entiendo porque intentas destacar solo dos aspectos (que si que son muy importantes), cuando los demás son tan importantes o más que los que nombras. ¿se puede ver el alma de un sistema sin todo los demás? ¿sin saber su frecuencia? ¿sin saber los gastos que restaran por deslizamiento y comisiones? ¿sin saber que trader hay detrás? aunque en el profit loss ratio aparezca los resultado entre perdidas y ganancias, saber que tamaño de la posicion tenemos es importante, para ver si se puede mejorar la cosa....
s2[/quote]
Juel....
.. cómo dais caña a los recién llegados en este foro...!! Bueno sólo he hecho 2 posts, pero ya pondré mas, según el tiempo de que disponga, en cualquier caso gracias por tu comentario. X ciEto, tengo casi 40 tacos y me queda pelo en la cabeza...
Saludos,
Isaac.
Saludos,
Isaac.
trikero escribió:¿? sera lsanchez,con solo 2 post (uno indicando su liderazgo en interdim y este para hacer toda una declaracion de sabiduria), otro vendedor de crecepelo¿?
el tiempo y sus post nos lo dira.
por cierto, lsanchez, sin acritud, pero con critica, si crees que con solo esas dos variables ya tienes perfilado un sistema, espero que te vaya muy bien en el trading.
pero para enseñanzas, los libros. yo solo se que no se nada
saludos.
es que vendores de crecepelo pasan por aqui dia si, dia tambien )
por cierto, sabes ya cual es la ecuacion fundamental del trading (segun algun libro) , aunque mejor seria decir, la ecuacion fundamental de los resultados de un sistema (no es la que tu has puesto,por cierto,aunque es importante).
saludos.
)por cierto, sabes ya cual es la ecuacion fundamental del trading (segun algun libro) , aunque mejor seria decir, la ecuacion fundamental de los resultados de un sistema (no es la que tu has puesto,por cierto,aunque es importante).
saludos.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Hola Isaac me alegro de verte por aquí.
Por lo que veo ha llegado la hora de la verdad
Espero que sea para bien.
Respecto a las medidas de eficacia hay en otros mercados cosas parecidas en inglés, pero en español tambien tenemos la Operación Triunfo que no es ninguna tontería.
Si sirve para medir y valorar las cualidades de un trader, supongo que también sirve para un sistema de trading.
http://www.meff.com/simulator/PruebasOp ... Trader.pdf
Para desdicha de muchos buscadores del Santo Grial lo que más puntúa es la prueba libre.
Y es que en esto como en todo, el que vale vale y el que no despotrica contra los vendedores de picos y palas.
Como si Alfa Laval tuviera la culpa de que sus vacas den poca leche y mala.
Como si Leroy Merlín tuviera la culpa de que no le salga nada derecho
Algunos que saben hacer buenos y bonitos muebles, entienden de maderas.
Pero no todos, ni necesariamente.
Los que más entienden de maderas, generalmente no saben hacer muebles.
Siempre es un placer ver por aquí a alguien que domina todas las vertientes.
Un saludo
Tom
P.D. Si el balance mensual es positivo todos los meses, sobran todas las demás zarandajas
Por lo que veo ha llegado la hora de la verdad
Espero que sea para bien.
Respecto a las medidas de eficacia hay en otros mercados cosas parecidas en inglés, pero en español tambien tenemos la Operación Triunfo que no es ninguna tontería.
Si sirve para medir y valorar las cualidades de un trader, supongo que también sirve para un sistema de trading.
http://www.meff.com/simulator/PruebasOp ... Trader.pdf
Para desdicha de muchos buscadores del Santo Grial lo que más puntúa es la prueba libre.
Y es que en esto como en todo, el que vale vale y el que no despotrica contra los vendedores de picos y palas.
Como si Alfa Laval tuviera la culpa de que sus vacas den poca leche y mala.
Como si Leroy Merlín tuviera la culpa de que no le salga nada derecho
Algunos que saben hacer buenos y bonitos muebles, entienden de maderas.
Pero no todos, ni necesariamente.
Los que más entienden de maderas, generalmente no saben hacer muebles.
Siempre es un placer ver por aquí a alguien que domina todas las vertientes.
Un saludo
Tom
P.D. Si el balance mensual es positivo todos los meses, sobran todas las demás zarandajas
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
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