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... porque, aunque no se como calculan las volatilidades implícitas, a mi me da que la realidad difiere mucho de lo que sale en la pantallita.

Y ojo, la diferencia es tan gorda que da igual que utilices el modelo de Black, el binomial o el del tio Mariano. No funciona.

¿Somos mis hojitas y yo, o esto no chuta?

Ya me direis. Saludos

Para que podáis comparar, ahí va lo que me da a mi la hojita. (El futuro del VIX Sep07 está en 22.76).

Raro, ¿no?

Y digo cuidado, porque si realmente la diferencia es tan grande, la griegas de la posición que te suministra IB cambian un huevo y parte del otro y si tomas decisiones en función, de por ejemplo, la delta de tu cartera, pues vas listo.

Otro ejemplo, estoy provando en paper una estrategia que tiene un vega negativa de -1150 aprox. que abrí con la volatilidad al 22%. Con la vola 9 puntitos más abajo se debería haber revalorizado unos 10.000 mortadelos. Pues no, me temo que el tema dista mucho de ir por ahí.

Si alguno de los que operais normalmente con IB sabeis algo, o detectáis algún error mío, decídmelo antes de que la broma me cueste algún susto cuando pase a dolar trading.

Saludos

Desde luego no han tardado demasiado en reaccionar.

De todas formas esto nos confirma que cuando se trabaja con opciones (aunque esto es aplicable a cualquier instrumento financiero en general) lo importante es tener un cierto criterio propio.

Buenas noches

No "sólo" hay que tener cuidado con las opciones ...

Saludos

una posibilidad

cuando utilizas el paper tr de IB, pincha para ver las garantias de un futuro...lo que sea...ya veras la diferencia

simplemente me parece que la plataforma de paper tr esta un poco a su aire

saludos

No creo que lo lean tan rapido, pero para el calculo debes primero ajustarte al modelo que esta cotizando con una pantalla con puntitos que debes arrastar para el ajuste, luego calcula bien, eso sera o no....


Aunque si es cierto que la aplicacion en los tiempo que corren es como del neolitico, se estan durmiendo en los laureles del exito desde hace tiempo, .........cosas del exito verdad?.

saludos

Hola Ananda,
pues eso, le echaremos la culpa al éxito

Que bueno leerte de nuevo.

Un abrazo

Hola a todos,
sigo peleándome con la TWS

Vamos a ver, las opciones sobre el mini-sp de septiembre ESU7 del globex, ¿vencen el 20 o el 21?

Yo diría que el viernes día 21, tal como aparece en la página de CME, pero me miro la información de IB y me asaltan todas las dudas.

¿Alguien sabe si hay algún error o es algún tema raro de la negociación en un mercado tan exótico como el americano? Hago coña pero lo pregunto en serio. Estoy despistado de verdad. ¿Alguien trabaja este mercado o sabe algo de esto?

Gracias por la paciencia.

Sugar escribió:Hola a todos,
sigo peleándome con la TWS

Vamos a ver, las opciones sobre el mini-sp de septiembre ESU7 del globex, ¿vencen el 20 o el 21?

Yo diría que el viernes día 21, tal como aparece en la página de CME, pero me miro la información de IB y me asaltan todas las dudas.

¿Alguien sabe si hay algún error o es algún tema raro de la negociación en un mercado tan exótico como el americano? Hago coña pero lo pregunto en serio. Estoy despistado de verdad. ¿Alguien trabaja este mercado o sabe algo de esto?

Gracias por la paciencia.

Si no me equivoco, creo recordar que las opciones y futuros del CME vencen el 21 pero tan sólo cotizan hasta el 20.

Saludos,
X-Trader

Hola X,

pero fijate que en CME ponen "last trade date" el 21. Entiendo que es el último día para operar.

En cambio en IB ponen "Fecha de vencimiento" el 20.

Si fuera como tu dices debería ser "last trade date" el 20 en IB y Fecha de vencimiento el 21 en CME. ¿No te parece?

No te vayas a creer que es una chorrada, que la cosa tiene su miga.

Un saludo.

Hola Sugar, te cuento como funcionan las opciones sobre el Dow Jones, y creo que funcionan igual en el SP, pero no estoy seguro.
En el Dow hay dos tipos de vencimiento, los de triple Hora bruja osea Mar, Jun, Sep, Dic las opciones se negocian hasta el viernes incluido, pero las liquidan el lunes siguiente por diferencias. En cambio las opciones de los vencimientos intermedios es decir aquellos que no vencen los futuros, se cierra el viernes y el lunes a primera hora te dan la entrega de futuros.

Ejemplo, tu vas vendido de un Call 13.000 y el mercado cierra en 13.050, el lunes a primera hora te abriran un corto con precio de entrada 13.000, vender un call significa que te comprometes a entragar el subyacente en precio 13.000, en estos vencimientos el subyacente que te entragan es un futuro en este ejemplo de call vendida te dan un futuro a corto por cada opcion que este vencida Dentro del Dinero.

Creo que en el SP es lo mismo, pero no te lo puedo asegurar 100%.

Un abrazo

Hola CALL,

acabo de hablar con Pacr, otro forero veterano, y me ha comentado que posiblemente el propio broker es el que no te deja negociar el último día de vencimiento para no tener que trabajar la entrega.

Él trabaja con futuros sobre materias primas, el oro básicamente, y como funcionan por entregas (y esas si que pueden ser jodidas), el broker te ahorra el problema liquidándote la posición el día anterior.

Parece lógico. Lo que no me cuadra es que tu también trabajas con IB y recuerdo que habías comentado alguna vez lo que te jodía tener que madrugar el lunes por la mañana para cerrar los futurillos de los cojones.

En cualquier caso IB marca el jueves como día de vencimiento y no el viernes. Como bien sabes, la diferencia de un día, a cuatro del vencimiento, hace que te bailen todos los números.

En fin, que te voy a contar que tu no sepas. Me alegro la reostia de volver a leerte. Pero prodígate más, joder. jajaja

Un abrazo.

Y a pesar de todo, cojo los bártulos y emigro con IB.

Esta mañana no me entraban las ordenes en la plataforma de Interdin. Me aparecían recogidas por el mercado pero no me aparecían en la horquilla publicada.

Lo intenté dos veces sin resultado alguno.

Al abrir la TWS me he encontrado que la horquilla de Interdin y de IB eran muy difierentes (mucho más de lo que aparece en la imagen que he colgado y que es posterior a toda la movida y pertenece además a otro contrato).

He vuelto a introducir la orden en la plataforma de Interdin, utilizando la horquilla de IB, y allí si que ha aparecido mi orden que finalmente se ha ejecutado, a bastante buen precio por cierto.

Todo esto lo he hecho colgado del telefono mientras en Interdin estudiaban la incidencia.

Su respuesta:
Pues mire señor, he cursado la queja y me han dicho que no tiene por qué volverle a pasar

Para fiarse No es que nos vayamos fuera, es que nos echan, joder.

Un abrazo chaval@s

PD He editado el mensaje substituyendo la imagen por una más clara tres horas más tarde, es decir, el problema lejos de solucionarse se agrava, jejeje (esta risa debe leerse como risa nerviosa)

Vaya por delante que estoy operando con IB , es decir, soy cliente, jejeje

Ahora bien, pido otra vez ayuda a los iniciados en TWS, opciones y demás.

MIrad el gráfico de mi posición, ¿no existe una contradicción entre el gráfico de evolución del P/L y la delta positiva que aparece en la tabla superior?

Supongo que debo estar haciendo algo mal e interpretando los datos como lo que no son ya que, según mis hojitas, el gráfico está bien y lo que falla es la delta.

En fin, ya me direis.

Saludos