un estrategia de money management
Publicado: 22 Ene 2005 17:27
no voy a descubrir el agua en estos momentos pero a lo mejor hay alguien que no conoce esta estrategia. Es para aquellos que arriesgar un pequeño % fijo del capital le parece poco y quieren arriesgar un poco más pero manteniendo bastante bajos los riesgos de perder buena parte de su capital inicial. vamos a ver si puedo explicarla bien.
De acuerdo con las reglas de MM que comentamos en otro post, no debemos arriesgar más de un 1% de nuestra cartera por operación. Si nuestra cuenta tiene una tamaño inicial de 30.000 €, podemos arriesgar 300 € por operación. Hasta ahí ninguna novedad.
Pero nuestro trader un poco más abresivo, decide arriesgar otro porcentaje para los beneficios obtenidos. Digamos un 5%. De tal forma que si este trader alcanza los 40.000 €, estará arriesgando un 1% del capital inicial (=300 €) y un 5% de los beneficios obtenidos hasta ese momento (10.000 € * 0.05= 500 €). En total arriesgaría 800 €, que es un 2% del total de la cuenta pero un 0.75 vendría del capital inicial (ya reducimos su riesgo en 0.25%) y el 1.25% vendría de los beneficos obtenidos.
Si en vez de ganar perdemos, de tal forma que de 30.000 € pasamos a 25.000 €, sólo arriesgaríamos un 1% del capital que nos queda (=250€).
Supongamos que nuestro afortunado trader logra llegar a 300.000 €. Tendría que arriesgar 300 € del capital inicial más un 5% de las ganancias, que son 13.500 €. En total arriesgaría un 4.60 % en cada operación. ERROR!!! ES DEMASIADO. Así que hay que pensar un arreglo. ¿Cuál se me ocurre a mí?
Poner un tope. Cuando doblemos la cantidad (si es que algún día lo hacemos jejejeje) empezamos de nuevo. En nuestro ejemplo, pasamos de 30.000 € a 60.000 €, así que el capital inicial ahora sería esos 60.000 € y arriesgaríamos un 1% de esa cantidad (600 €) más un 5% de los beneficos que vengan con posterioridad. Cuando tengamos 120.000 €, empezamos otra vez arriesgando un 1% de esa cantidad, que sería nuestra cantidad inicial, (120.000 * 0.01 = 1.200 €) más el 5% de los benficos que empecemos a gfenerar.
De esta forma, si empezamos con 30.000 € y tenemos de beneficio 29.999 €, estaremos arriesgando un 1% del capital inicial (300 €) más in 5% de los beneficos obtenidos (1499.95 €). En total 1799.95 €, que es un 2.99 % de nuestra cartera. Si arriesgásemos sólo un 1% del valor total de la cartera, nuestro riesgo sería 600 €. Menuda diferencia!!!!! y lo arriesgado de nuestro capital inicial permanece constante, pero nos "jugamos" más de las ganancias. Y gracias al tope, nuestro riesgo máximo de la cartera será de un 2.99% pero de nuestro capital inicial sólo un 1%, que es lo que habíamos hablado desde el principio.
Bueno, es otra posibilidad que tiene el trader más agresivo. Por supuesto, cada uno puede modificar los % a su gusto. Si alguien no lo ha entendido no hay problema en repetirlo, pero hay mucho escrito por internet. En cuanto a lo del tope, esa tontería se me ocurrió a mí (tampoco es que merezca un Nobel jejeje) así que por internet no encontré nada escrito sobre ello (se explica de nuevo si a alguien le interesa). si alguien encuentra algo por internet sobre "el tope de quini", que lo diga y pasamos a llamarlo "el tope del #@#!%# que me quitó la ilusión de haber inventado algo".
en fin, espero que os haya parecido interesante.
De acuerdo con las reglas de MM que comentamos en otro post, no debemos arriesgar más de un 1% de nuestra cartera por operación. Si nuestra cuenta tiene una tamaño inicial de 30.000 €, podemos arriesgar 300 € por operación. Hasta ahí ninguna novedad.
Pero nuestro trader un poco más abresivo, decide arriesgar otro porcentaje para los beneficios obtenidos. Digamos un 5%. De tal forma que si este trader alcanza los 40.000 €, estará arriesgando un 1% del capital inicial (=300 €) y un 5% de los beneficios obtenidos hasta ese momento (10.000 € * 0.05= 500 €). En total arriesgaría 800 €, que es un 2% del total de la cuenta pero un 0.75 vendría del capital inicial (ya reducimos su riesgo en 0.25%) y el 1.25% vendría de los beneficos obtenidos.
Si en vez de ganar perdemos, de tal forma que de 30.000 € pasamos a 25.000 €, sólo arriesgaríamos un 1% del capital que nos queda (=250€).
Supongamos que nuestro afortunado trader logra llegar a 300.000 €. Tendría que arriesgar 300 € del capital inicial más un 5% de las ganancias, que son 13.500 €. En total arriesgaría un 4.60 % en cada operación. ERROR!!! ES DEMASIADO. Así que hay que pensar un arreglo. ¿Cuál se me ocurre a mí?
Poner un tope. Cuando doblemos la cantidad (si es que algún día lo hacemos jejejeje) empezamos de nuevo. En nuestro ejemplo, pasamos de 30.000 € a 60.000 €, así que el capital inicial ahora sería esos 60.000 € y arriesgaríamos un 1% de esa cantidad (600 €) más un 5% de los beneficos que vengan con posterioridad. Cuando tengamos 120.000 €, empezamos otra vez arriesgando un 1% de esa cantidad, que sería nuestra cantidad inicial, (120.000 * 0.01 = 1.200 €) más el 5% de los benficos que empecemos a gfenerar.
De esta forma, si empezamos con 30.000 € y tenemos de beneficio 29.999 €, estaremos arriesgando un 1% del capital inicial (300 €) más in 5% de los beneficos obtenidos (1499.95 €). En total 1799.95 €, que es un 2.99 % de nuestra cartera. Si arriesgásemos sólo un 1% del valor total de la cartera, nuestro riesgo sería 600 €. Menuda diferencia!!!!! y lo arriesgado de nuestro capital inicial permanece constante, pero nos "jugamos" más de las ganancias. Y gracias al tope, nuestro riesgo máximo de la cartera será de un 2.99% pero de nuestro capital inicial sólo un 1%, que es lo que habíamos hablado desde el principio.
Bueno, es otra posibilidad que tiene el trader más agresivo. Por supuesto, cada uno puede modificar los % a su gusto. Si alguien no lo ha entendido no hay problema en repetirlo, pero hay mucho escrito por internet. En cuanto a lo del tope, esa tontería se me ocurrió a mí (tampoco es que merezca un Nobel jejeje) así que por internet no encontré nada escrito sobre ello (se explica de nuevo si a alguien le interesa). si alguien encuentra algo por internet sobre "el tope de quini", que lo diga y pasamos a llamarlo "el tope del #@#!%# que me quitó la ilusión de haber inventado algo".
en fin, espero que os haya parecido interesante.