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hola¡ ¿alguien me puede decir como se calcula la probabilidad de ruina manejando los parametros de un sistema?

por otro lado, me pregunto..para vosotros que es la ruina? he leido un ejemplo, que dice que el 50% podria ser la ruina para algunos. Yo sinceramente, perder eso seria demasiado...¿y vosotr@s?

y otra cosita, estoy registrando mis operaciones para, entre otras cosas, saber mi fiabilidad, pero tengo unos problemas conceptuales.

si lo que ocurre es que salta un break even stop ¿es un fallo o es neutro o que? ¿de que forma he de interpretarlo para encontrar una dato de fiabilidad ajustado a la realidad? bueno la verdad es que no tengo ni idea de como calcular la fiabilidad, porque a veces se recogen mas puntos otras menos...en definitiva ¿que es un acierto?

s2¡

Yo lo hago de la siguiente forma:

-Establezco el stop en puntos.
-Situo como objetivo el mismo numero de puntos (es una ficcion, en realidad el ratio siempre es superior a 1:1).
-En funcion del numero de puntos totales conseguidos y del numero de operaciones realizadas, establezco la fiabilidad.

Un ejemplo:

-Stop 10 pts, objetivo lo mismo.
-Consigo 100 pts en 20 operaciones.

Por tanto, para conseguir esos 100 pts deberia tener 15 operaciones positivas y 5 negativas (75% de fiabilidad).

Todo esto, insisto, siendo una ficcion para sacar la fiabilidad, porque a veces se sacaran 10, 20, 5 o los puntos que sean. Lo que importa es el total, el stop inicial y el numero de operaciones.

Un saludo.

Vil-trader escribió:hola¡ ¿alguien me puede decir como se calcula la probabilidad de ruina manejando los parametros de un sistema?

por otro lado, me pregunto..para vosotros que es la ruina? he leido un ejemplo, que dice que el 50% podria ser la ruina para algunos. Yo sinceramente, perder eso seria demasiado...¿y vosotr@s?

y otra cosita, estoy registrando mis operaciones para, entre otras cosas, saber mi fiabilidad, pero tengo unos problemas conceptuales.

si lo que ocurre es que salta un break even stop ¿es un fallo o es neutro o que? ¿de que forma he de interpretarlo para encontrar una dato de fiabilidad ajustado a la realidad? bueno la verdad es que no tengo ni idea de como calcular la fiabilidad, porque a veces se recogen mas puntos otras menos...en definitiva ¿que es un acierto?

s2¡

Quizás
Caso 1
break even stop es un resultado escepcional e infrecuente.
Toda estadística seria desprecia los casos más infrecuentes por considerarlos poco representativos de la muestra, siempre que la muestra sea suficientemente amplia. Si no lo es, la estadística no sabe o no contesta.

Caso 2
break even stop es un resultado frecuente o suficientemente frecuente como para cosiderarlo representativo.

a.- cero, no es negativo.
b.- cero menos comisiones.
c.- cero menos comisiones menos gastos.
d.- cero menos comisiones menos gastos menos salario del operador.

La variante "d" es el criterio más universalmente aceptado en todos los negocios del mundo y en definitiva el que nos propociona el balance de beneficios y pérdidas.
Si no ganas para pagar los gastos y los salarios, el negocio no es viable.
Hay plantearse cerrarlo en unos razonables niveles de pérdidas o en un plazo razonable de tiempo.

Fiabilidad = Operaciones Ganadas / (Operaciones Ganadas + Operaciones Perdidas)

Operación Ganada = todo cierre que deje una ganancia neta (descontando comisiones)

No tomo las operaciones donde ni gano ni pierdo.

Riesgo de Ruina
El articulo de Andres Garcia esta muy bueno:

http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=48

De ese artículo entendí esto:

RoR=((1-TA)/(1+TA)) ^ (Variable de Casino)

TA (Trading Average) = ((1+ W/L Ratio) * Fiabilidad) - 1
W/L Ratio = Operaciones Ganadas / Operaciones Perdidas
Variable de Casino = Capital Inicial / Valor arriesgado por Operación.

así lo hice en mi excel... si salta algún error lo arreglaremos.

Saludos.

Carlos.

PD: gracias Alberto por la activación del nick ( usando la palabra casino la plataforma ayer me desactivo.. )

Hola:

No estoy de acuerdo en absoluto con las medidas que pretenden establecer el riesgo de un sistema a través de las medias. El riesgo del sistema no está en las suaves lineas de las medias, sino en la rugosidad de cada trade.

En este sentido, hay que hablar de dos conceptos imprescindibles:

* El óptimo f
* El riesgo de ruina.

A/ El primero, el óptimo f, es la cantidad en porcentaje de nuestro capital que debemos invertir en un sistema. Para establecerlo, debemos tomar un histórico de la rentabilidad de cada una de las operaciones que hemos realizado (o hemos simulado realizar) incluyendo costes, horquillas y lo que proceda. Con ese histórico, calcular el resultado económico de introducir un n% de nuestro capital en cada jugada, y observar el resultado final económico con ese n%. Repetir el proceso con distintos n% y escoger el mejor.

B/ Para calcular el óptimo de ruina, será necesario tener los mismos inputs (rentabilidad de cada operación), establecer un n% de inversión de capital, y establecer qué consideramos ruina (por ejemplo, si me quedo con menos de 2000 euros dejo todo esto porque me considero arruinado).
Con esos inputs, debemos realizar muchas simulaciones variando aletoriamente el orden que se se producen los resultados (los porcentajes de nuestra operativa) y observando el mínimo alcanzado en cada una de las ordenaciones. Ve apuntando todos esos mínimos.
Cuando ya tengas apuntados, por ejemplo, 5000 mínimos para el proceso, y ordenalos de menor a mayor. Busca en la serie donde se encuentra esa cifra que consideras ruina, supongamos que:

* La cifra no está porque es más pequeña que la más pequeña de las 5000 sumulaciones: sé un hombre feliz, porque tu riesgo de ruina es cero.
* La cifra está, por ejemplo, en el puesto 347. Tu riesgo de ruina será de 347/5000=6,94%.

OJO CON EL RIESGO DE RUINA. Tu riesgo de ruina debe ser remoto o cero. Una cifra de por ejemplo 1%, significa que si vivieses tu vida de trader 100 veces, en una de ellas te arruinarías. Yo al menos no podría vivir con semejante losa encima.

Un saludo

Pedro

muchas gracias a todos, por las ideas y links, me sirven de mucho.

gracias pedro, jejeje eso trato, de que sea exactamente 0 el riesgo. con una operativa de 55% fiabilidad y ratio w/l 1.5 es justo lo minimo para no tener riesgo de ruina, o sea ese es el minimo que estoy buscando.

s2¡

Lee el libro de Nauzer Balsara, trata muy claramente el tema de la probabilidad de ruina en un capítulo del libro. Está en la mula. Me está gustando:" money management strategies for futures traders". Según la fórmula que plantea, y así a bote pronto, con un buen payoff ratio y no arriesgando mucho se puede encontrar un sistema con probabilidad de ruina 0.

traderq2005 escribió:.......
El articulo de Andres Garcia esta muy bueno:
....

No recuerdo haber visitado esa Web anteriormente.
Comienza, al menos esta vez, con una cita que tqmpoco había leído anterirormente pero que me parece muy acertada.
"Las gentes que pagan por sistemas automáticos de trading son como aquellos caballeros medievales que pagaban a los alquimistas por el secreto de la conversión de metales ordinarios en oro".
(Alexander Elder)

Todas las comparaciones son odiosas.
En este caso, me parece muy buena la comparanza

Puesto a malcoparar y respetando todas las opiniones, creo que también se pueden matar mosquitos a cañonazos.
Si dispones de una mesa de negociación con 200 traders o utilizas una batería de sistemas suficientemente amplia, harás muy bien en considerar todas esa estadísticas y dedicar mucho tiempo a cofecionarlas y compararlas.

Si estás haciendo una tesis doctoral, todo es poco para conseguir doctorarte cum laude.

Yo y otros muchos, para eso que se suele llamar "el pan nuestro de cada día",
creo que tenemos de sobra con el viejo refrán "a Dios rogando y con el mazo dando"
Y lo de vigilar los huevos con ojos de modesta coruja, también sigue pareciéndome un buen consejo.

Pero vamos, todo se agradece, todo es bienvenido y estudiado.
O sea, que todo es poco.
Muchas gracias.

Un saludo
Tom

He leído el artículo de Andrés García y estoy leyendo varios libros sobre gestión. La fórmula que da García para cuando el ratio payoff es superior a 1 (que debe ser siempre si no queremos irnos al carajo) flaquea cuando dicho ratio es alto, por ejemplo 5 sin ir más lejos. En esos casos la cifra de RoR sale negativa, con lo que sería imposible arruinarse. Como el porcentaje arriesgado actúa como exponente en la ecuación daría igual cuál fuera. Esto, obviamente es falso????? Al final después de miles de páginas he llegado a una conclusión tan sencilla como el funcionamiento de un botijo: cuando las perspectivas del objetivo superan por más de 5 a 1 al stop, arriesto el 3% del capital; cuando son menores que dicha proporción el 2% ó menos. Y complicarse la vida más es perder el tiempo, me da a mí. Ende luego que lo de la "f" óptima me parece una barbaridad. Cuando se habla de arriesgar el 15% o cosas así me da la risa floja. Pasar del 3% me parece Kamikaze.

tengo un problema. a la hora de calcular la trading adventage

traderq2005 me has dicho que se calcula así

TA (Trading Average) = ((1+ W/L Ratio) * Fiabilidad) - 1

pero si sigo la formula fuera, de forma literal con se dice en www.tradingsys.es:

TA (fiabilidad positiva * ratio w/l) - fiabilidad negativa

me da resultados parecidos, pero no iguales cuando se van desarrollando las operaciones, vaya que no es lo mismo. no tengo habilidad matemática, entonces no se donde esta el fallo. no entiendo muy bien la adaptacion de la formula que nombra traderq2005 o que me estoy perdiendo o si en mi hoja de excel he realizado una capullada de la que no me entero, que es probable. jejej

s2

nada, estaba perfecto, fallo mio, porque no estaba considerando las operaciones sin perdida ni beneficio. jejeje no hay nada como preguntar para al segundo hallar la respuesta

Pedonadme, pero cualquier sistema de money management basado en los ratios medios desde luego es mejor que nada, pero en mi opinión no es suficiente. Se han de analizar las series enteras, ya que una media de la serie (y cualquiera de los ratios propuestos resultan de la media de la serie) no representa el verdadero riesgo de un sistema

Pedro

De todas formas, pregunto algo quizá demasiado simplón...

Si uno por ejemplo no arriesga más del 2% nunca (salvo si uno tiene un sistema con un 95% de operaciones positivas, y con el ratio superior a 1, evidentemente, en cuyo caso decido arriesgar el 3%), ¿realmente existe el riesgo de ruina?. En aquellos sistemas en los que arriesgo no más del 2%, siempre pongo un nivel mínimo de fiabilidad del 70%.

En mi caso estoy hablando de sistemas diarios, no intradiarios.

Otra reflexión que hago es en qué cuantía (si se puede calcular, claro) disminuiría la probabilidad de ruina por el hecho de utilizar varios sistemas, y no uno solo.

El óptimo f normalmente se estima entre 0 y 100%. Ahora bien, si yo tengo un sistema cuya rugosidad es prácticamente nula (no me produce nunca grandes pérdidas), puedo llevar mi óptimo f más allá del 100%. Eso significa APALANCAMIENTO

Un sistema no rugoso permite apalancamiento y por tanto mejora en resultados a un sistema excesivamente rugoso.

Con respecto a las ventajas de tener varios sistemas, será bueno en la medida que resten rugosidad a tus resultados finales.

Pedro