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Buenas.
Tan sólo querría que alguien me facilitara para visual chart el indicador enunciado en el encabezamiento.
Me parece que se halla sumando a una media móvil exponencial la diferencia entre la media móvil exponencial del cierre y la media móvil exponencial de esa misma media móvil.
Bueno, si alguien no me ha entendido tiene amplia información en el boletín bursátil número 15 de RSIDAT.
Muchas gracias.

Lo echaré un vistazo e intentaré programarlo

Un saludo
X-Trader

No existe media con retardo cero. Es una incongruencia. Si se promedia algo evidentemente hay que esperar a tener los datos para promediar. A no ser que promedies con datos futuros, pero claro si superamos eso.....

Saludos.

las medias por definición siempre llevan reterdo, no obstante el intento es aplicar un algoritmo que permita reducir el retardo a cero y es de lo que se trata en la fórmula.
Todos los modelos econométricos intentan "predecir" cual es el valor más probable en el siguiente movimiento y por lo tanto poder tomar decisiones basados en probabilidad.
No es la panacea pero si está usando un sistema de medias lo mejora sensiblemente.

Hola.
Bueno, ya sé que no es posible el retardo cero, tan sólo la llamé así para facilitar la búsqueda del artículo de referencia que cito. En futuros mensajes ya me andaré con ojo pues veo que algunos lo examinais todo con lupa.
Hasta luego.

Saludos Polluelo, no te lo tomes a pecho, lo que sucede es que a veces somos muy criticos con el tema. Respecto a la media movil en cuestion, podrias subir al Foro el boletin nº 15??? Es que nuestro amigo Antonio Carcelen ha quitado los más antiguos y no he podido acceder para ver las formulas que comentas.

Un saludo
X-Trader

Hola.
Bueno, ya sé que no es posible el retardo cero, tan sólo la llamé así para facilitar la búsqueda del artículo de referencia que cito. En futuros mensajes ya me andaré con ojo pues veo que algunos lo examinais todo con lupa.
Hasta luego.

Ahi va el enlace q pedia X-trader del boletin:

un saludo

Hola.
No te preocupes X, no me lo he tomado mal en absoluto, sólo me pilló un poco desprevenido la puntualización.
Voy a intentar adjuntar el archivo que me dices, espero hacerlo bien, pues como habréis podido comprobar con la duplicidad de mi respuesta anterior soy un poco lerdo en todo lo referente a ordenadores (nací en el siglo equivocado).
Hasta luego.

(Editado por Moderador: eliminado adjunto al ser el mismo del mensaje anterior)

Pues es muy facilito, ahi lo teneis...

Un saludo
X-Trader

He eliminado uno de los adjuntos para evitar duplicidad de archivo, disculpad las molestias.

Un saludo
X-Trader

polluelo escribió:Hola.
No te preocupes X, no me lo he tomado mal en absoluto, sólo me pilló un poco desprevenido la puntualización.
Voy a intentar adjuntar el archivo que me dices, espero hacerlo bien, pues como habréis podido comprobar con la duplicidad de mi respuesta anterior soy un poco lerdo en todo lo referente a ordenadores (nací en el siglo equivocado).
Hasta luego.

(Editado por Moderador: eliminado adjunto al ser el mismo del mensaje anterior)

No fue mi intención molestarte. Simplemente era una observación.

Saludos.