Atacar un Solo Activo por Todos los Flancos
Publicado: 28 Ene 2008 00:32
La base esta en atacar un solo activo por todos los flancos ya que la diversificacion en varios activos esta obsoleta.
Dow jones del CBOT es el que yo utilizo el mini 5$ el punto.
1 contrato por una cuenta de 5.000$
Tengo 4 cuentas activas con distintas moladilades de accion basada en horarios de operativa y volatilidad..................el resto es solo tirar la moneda o esperar a un breakout....
Graficos de 1 minuto para las entradas y la colocacion de los stops basoado en los range y en la volatilidad implicita.
Graficos de 15 30 y 60 minutos para las salidas basados en objetivos de ratio respecto al riesgo medio de las ultimas 10 operaciones negativas
Ninguna operacion podra ser cerrada sino cumple un ratio risk/rewuard de 4 a 1 como minimo................ESO ES SAGRADO................
No importa las consideraciones tecnicas sino esa disciplina en las salidas positivas.........................
Aqui viene lo mas guai colega scalp..................pasalo a tus alumnos.............
Las 4 cuentas son de 5.000$ y se activan en 4 periodos distintos del año.................(margenes requeridos aparte)
operan basadas en alternancias temporales no correlacionadas con las demas....................
Con ello creas un portfolio que basado en el tiempo obtiene correlaciones negativas en las entradas en la que finalmente obtienes una diversificacion real y imposible de solapar.....
Solo puedes perder si no hay volatilidad...............si sangra............se le puede matar................
El position Sizing es de 1 contrato 5$ el punto por cada 5.000$ en la cuenta basado en un Drawdown que historicamente nunca se ha producido y que equivale al 77% de la Equity....
Para llegar a el una de las cuentas tendria que realizar 13 operaciones negativas consecutivas...................
Para lapidar las 4 cuentas de 5.000$ cada una se tendrian que dar 13 operaciones negativas consecutivas y simultaneamente en el mismo periodo......................
La probabilidad de que eso ocurra basado en la simulacion de montecarlo es de un 1,3%
Entradas: basado en echos reales como en un film de antena 3
se limita a 1 operacion X dia..........maximo 20 operaciones X mes...........x cuenta.
Average lossing trade -75
Average winning trade +335
Ratio 4.4
El tiempo estimado para que una cuenta alcanze los 100.000 $ de beneficio acumulado es de 5 meses y 16 dias operativos
rentabilidad sobre los 5.000$ : 1.877%
la probabilidad de que 1 de las 4 cuentas alcance dichos objetivos basado en le historico de los ultimos 10 años es de un 76%
La probabilidad de que las 4 cuentas terminen en Drawdown al final del periodo de operativa es de un 17%
La probabilidad de que las 4 cuentas alcanzen dicho objetivo es de un 19%
Si quieres te envio los extractos de la cuenta en el 2007 para que te tomes un finito y una olivitas mientras te lo lees............
Ya ves....................como esta el patio eh colega.............
Suerte con tu equipo.........y cuidalo......pero recuerda que la gente solo estara a tu lado mientra tengan la esperanza de que puedes llevarles a la gloria................de lo contrario te repudiaran como a un leproso........algo very tipical spanish..................
Un abrazo
Dow jones del CBOT es el que yo utilizo el mini 5$ el punto.
1 contrato por una cuenta de 5.000$
Tengo 4 cuentas activas con distintas moladilades de accion basada en horarios de operativa y volatilidad..................el resto es solo tirar la moneda o esperar a un breakout....
Graficos de 1 minuto para las entradas y la colocacion de los stops basoado en los range y en la volatilidad implicita.
Graficos de 15 30 y 60 minutos para las salidas basados en objetivos de ratio respecto al riesgo medio de las ultimas 10 operaciones negativas
Ninguna operacion podra ser cerrada sino cumple un ratio risk/rewuard de 4 a 1 como minimo................ESO ES SAGRADO................
No importa las consideraciones tecnicas sino esa disciplina en las salidas positivas.........................
Aqui viene lo mas guai colega scalp..................pasalo a tus alumnos.............
Las 4 cuentas son de 5.000$ y se activan en 4 periodos distintos del año.................(margenes requeridos aparte)
operan basadas en alternancias temporales no correlacionadas con las demas....................
Con ello creas un portfolio que basado en el tiempo obtiene correlaciones negativas en las entradas en la que finalmente obtienes una diversificacion real y imposible de solapar.....
Solo puedes perder si no hay volatilidad...............si sangra............se le puede matar................
El position Sizing es de 1 contrato 5$ el punto por cada 5.000$ en la cuenta basado en un Drawdown que historicamente nunca se ha producido y que equivale al 77% de la Equity....
Para llegar a el una de las cuentas tendria que realizar 13 operaciones negativas consecutivas...................
Para lapidar las 4 cuentas de 5.000$ cada una se tendrian que dar 13 operaciones negativas consecutivas y simultaneamente en el mismo periodo......................
La probabilidad de que eso ocurra basado en la simulacion de montecarlo es de un 1,3%
Entradas: basado en echos reales como en un film de antena 3
se limita a 1 operacion X dia..........maximo 20 operaciones X mes...........x cuenta.
Average lossing trade -75
Average winning trade +335
Ratio 4.4
El tiempo estimado para que una cuenta alcanze los 100.000 $ de beneficio acumulado es de 5 meses y 16 dias operativos
rentabilidad sobre los 5.000$ : 1.877%
la probabilidad de que 1 de las 4 cuentas alcance dichos objetivos basado en le historico de los ultimos 10 años es de un 76%
La probabilidad de que las 4 cuentas terminen en Drawdown al final del periodo de operativa es de un 17%
La probabilidad de que las 4 cuentas alcanzen dicho objetivo es de un 19%
Si quieres te envio los extractos de la cuenta en el 2007 para que te tomes un finito y una olivitas mientras te lo lees............
Ya ves....................como esta el patio eh colega.............
Suerte con tu equipo.........y cuidalo......pero recuerda que la gente solo estara a tu lado mientra tengan la esperanza de que puedes llevarles a la gloria................de lo contrario te repudiaran como a un leproso........algo very tipical spanish..................
Un abrazo
Mis felicitaciones Gordon, me has dejado helado, muy bueno el post (estás en racha...) 
