con el Unico prop0sito de aiudar...y de tripas corasao...
sip, como contrato de futuro europeo sólo conozco el alemAn, bund etc, del eurex , pero como deuda pUblica emitida europea n0 es la Unica, aki en ex-pain tb se hacen subastas, y en francia, italia... akí una listilla curiosa :
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_government_bonds
en cuanto a lo del fed fund rates cada noticiera darA una fuente, por q, q io sepa, a dia de hoy, los tipos FED estAn yA al 3.5% y es MAÑANA cuando en principio descontarían ese medio punto mAs y los dejarían al 3%, aunq tb se especula con 3/4 de punto. Y c0mo se especula con 3/4 de punto ? pos comprando esos bonos haciendolos subir de precio y por tanto haciendolos bajar de rendimiento, hasta esos 3/4 de punto descontados, usea en este caso un rendimiento en, dependiendo a q años vista, lo q sespecula, usea, 3% a diez años...2% a dos años...etc por eso se mira muxo el 30 años ( T-bond yankee ) por q se considera MAs "estable", dando luego con eio dependiendo del resultado final de la decisi0n del mister credit crunch los "spikes" q vemos a la hora de esas noticias
para el 2 años yankee y el 10 años akí tienes grAficas de linea a fin de día para el rendimiento ( rendimiento es INVERSA al precio )
www.stockcharts.com con los symbols $UST10Y y $UST2Y y verAs q el 10 años yA descuenta ese 3.5% para diez años, usea cobrar un 3.5% FIJO de akí a diez años, y en el dos años se les fuE la bola y descuentan hasta un 2% ( como cuando las torres ), usea, especulan con q de akí a 2 años, ingresar un 2% fijo vaser negocio, dando por hecho q los tipos seguirAn bajando ( y ahí rebotan )
como verAs, en el 2 años, desde octubre pasao a ahora, han bajao la mitA, usea taban al 4 y pico %, es decir, con la palanca q un contrato ieva, pos un past0n, y el motivo es q la pasta busca seguridad y se meten aunq sea a un 3% fijo o menos, escapando de otros laos, q imagino deducirAs cuales s0n ( ioske con un 1% de un mill0n me apaño el año eh...)
luego tenemos un modelo de probabilidad de la propia fed en este caso de cleveland...
http://www.clevelandfed.org/research/po ... /model.cfm
q usando opciones sobre esos fed fund rates futures, pos estima las probabilidades de lo q el mercado espera, usea, en este caso lo mAs probable es 1/2 punto, y menos probable 1/4 y 3/4 ( usea, un 3%, 2.75 como muxo, y pr0xima reuni0n en 18 marzo - casualidA oies en vencimientos, como el 11-M...
y fijatE lo q pasa en un dolar yen...dolar suizo...euro dolar...cuando se pasa de un swap a la mitA... )
y luego tenemos a tod@s los q niegan lo q nontienden juasjuasjuas
s2!
mi opi!
ps: ah, se me olvidaba, en cuanto a los diferenciales de tipos...q io sepa eso el vichual no sabe ni lo q Es, pero si por casualidA lo ofrecen, serían SWAPS
http://bancaja.es/CAS/empresas/producto ... spx?ID=692 , q s0n contratos a futuro sobre diferenciales de tipos, y gratuito eso no sE si existe o cotiza en un mercado regulado, dado al parecer q por menos de un millón n0 hay contrato..., voy a mirar. Lo q sí hay s0n modelos y proyecciones sobre eios, pero ia sabes, como los del viento en el estrecho de la bocaina...q pueden fallar 2 o 3 de cada 4 veces. Ya grAficas de tipos de interEs akí tienes de 8 años patrAs
http://tradingeconomics.com/Economics/I ... Symbol=JPY y luego pos si conoces a alguien q pilote excel pos fijo te puede apañar algo, io ni tengo excel xD
y feliz año nuevo lunar de la rata! q keda una semana! y carnavaaaal carnavaaaal...weno...el carnaval de carnavales, usea, el ultimo del mundo...jeje, empieza un mEs mastarde
