¿que es mas importante ratio w/l o fiabilidad?
matematicamente, que influye más?
es decir, vuestro trading, que buscais más?
buenas tardes
¿que es mas importante ratio w/l o fiabilidad?
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erredosdedos
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Gordon Geko
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Sin lugar a dudas Win / Loss ratio
El % de acierto de un sistema es solo una inventiva de los creadores de sistemas automáticos para demostrar su poder sobre los ignorantes ( osea nosotros ) segun ellos..................
La fiabilidad es lo que menos me preocupa cuando estoy en el proceso de llevar mi equity a un punto determinado..........
Mi preocupación básicamente es mantener estable el win/ loss ratio en un 5 a 1 desde la primera hasta la ultima de las operaciones que estan preestablecidas para ser tomadas en un tiempo determinado.
Si en un periodo de 3 meses voy a realizar 80 operaciones en mi portfolio lo que esta por encima de toda consideración es la disciplina en la colocación de las ordenes limitadas de profit y stop loss......
Porque si he realizado un abanico de posibilidades en los distintos % de acierto y los resultados que arrojan son los que yo acepto como posibles entonces ya no me importara en que lugar de la distribucion terminen las 80 operaciones sino en mi disciplina a la hora de ejecutarlas........
Ya no importa si he acertado un 20% o un 65%..........
La diferencia en los resultados no me importara porque para conseguir el mismo objetivo de beneficio con un 20% de acierto solo tendré que gastar mas tiempo que con un 65% de acieto.........
Es basicamente eso..............
Con un determinado position sizing puedes tardar 7 meses con un 20% de acierto en alcanzar el mismo beneficio que alcanzarias con un 65% de acierto en 3 meses..............
Pero como decia no se quien........................tengo todo el tiempo del mundo...............todo el tiempo del mundo para llegar a donde quiero llegar................
La fiabilidad es lo que menos me preocupa cuando estoy en el proceso de llevar mi equity a un punto determinado..........
Mi preocupación básicamente es mantener estable el win/ loss ratio en un 5 a 1 desde la primera hasta la ultima de las operaciones que estan preestablecidas para ser tomadas en un tiempo determinado.
Si en un periodo de 3 meses voy a realizar 80 operaciones en mi portfolio lo que esta por encima de toda consideración es la disciplina en la colocación de las ordenes limitadas de profit y stop loss......
Porque si he realizado un abanico de posibilidades en los distintos % de acierto y los resultados que arrojan son los que yo acepto como posibles entonces ya no me importara en que lugar de la distribucion terminen las 80 operaciones sino en mi disciplina a la hora de ejecutarlas........
Ya no importa si he acertado un 20% o un 65%..........
La diferencia en los resultados no me importara porque para conseguir el mismo objetivo de beneficio con un 20% de acierto solo tendré que gastar mas tiempo que con un 65% de acieto.........
Es basicamente eso..............
Con un determinado position sizing puedes tardar 7 meses con un 20% de acierto en alcanzar el mismo beneficio que alcanzarias con un 65% de acierto en 3 meses..............
Pero como decia no se quien........................tengo todo el tiempo del mundo...............todo el tiempo del mundo para llegar a donde quiero llegar................
Pues un ejemplo de sistema con una muy alta fiabilidad, mucho mayor que 70:
Se elige largo o corto con una moneda y se entra si llueve, es jueves o hace viento, con stop de beneficios 3 pipos y stoploss de 3000
Se elige largo o corto con una moneda y se entra si llueve, es jueves o hace viento, con stop de beneficios 3 pipos y stoploss de 3000
Última edición por Fer137 el 20 Feb 2008 20:28, editado 2 veces en total.
Re: Sin lugar a dudas Win / Loss ratio
Si, con fiabilidad 20% y ratio 5 a 1 ya necesitariamos como poco una eternidad ¿no?Gordon Geko escribió:Mi preocupación básicamente es mantener estable el win/ loss ratio en un 5 a 1 ...
La diferencia en los resultados no me importara porque para conseguir el mismo objetivo de beneficio con un 20% de acierto solo tendré que gastar mas tiempo que con un 65% de acieto.........
Pero como decia no se quien........................tengo todo el tiempo del mundo...............todo el tiempo del mundo para llegar a donde quiero llegar................
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Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
ratio 5 a 1
Capital inicial: 10.000$
1$ el punto
Objetivo de beneficio: 50.000$
Fiabilidad del 65%:
Tiempo estimado con 40 operaciones al mes:
+375 x 26 = +9750$
-75 x 14 = -1050$
Total beneficio x mes = 8.700$ entre 50.000$ = 5 meses y 3 semanas
Fiabilidad del 20%:
Tiempo estimado con 40 operaciones al mes :
+375 x 8 = 3000$
-75 x 32 = 2400$
Total beneficio x mes = 600$ entre 50.000$ = 83 meses y 2 semanas
Tardas 6.9 veces mas en tiempo en llegar al mismo punto de beneficio.
Eso sin utilizar ningún position sizing ni reinvertir los beneficios en la segunda opcion...........de hacerlo podriamos reducir el tiempo a solo 0.7 veces mas de lo que necesitamos en el primer caso con un 65% de fiabilidad.
Capital inicial: 10.000$
1$ el punto
Objetivo de beneficio: 50.000$
Fiabilidad del 65%:
Tiempo estimado con 40 operaciones al mes:
+375 x 26 = +9750$
-75 x 14 = -1050$
Total beneficio x mes = 8.700$ entre 50.000$ = 5 meses y 3 semanas
Fiabilidad del 20%:
Tiempo estimado con 40 operaciones al mes :
+375 x 8 = 3000$
-75 x 32 = 2400$
Total beneficio x mes = 600$ entre 50.000$ = 83 meses y 2 semanas
Tardas 6.9 veces mas en tiempo en llegar al mismo punto de beneficio.
Eso sin utilizar ningún position sizing ni reinvertir los beneficios en la segunda opcion...........de hacerlo podriamos reducir el tiempo a solo 0.7 veces mas de lo que necesitamos en el primer caso con un 65% de fiabilidad.
Última edición por Gordon Geko el 20 Feb 2008 20:58, editado 1 vez en total.
que nooooo, que esa es una discusion de primero traaaaading.
lo importante es
twr=(med^2-desv^2)^(n/2)
twr: riqueza relativa
med:media de ganancia del sistema (total ganado/opes)
desv:desviacion estandar de las ope con respecto a la media.
n:numero de opes hechos
o bien
geom = twr ^(1/n)
geom=media geometrica (>1 para sistema ganador)tambien calculable como producto de cada uno de los porcentajes ganados/perdidos en cada ope
geom=hpr1*hpr2*hpr3*.....*hprN
siendo hpr el tanto por uno que hemos ganado/perdido en cada ope (ej. 0,99, 1.01 para una ope perdedora de un 1% otra ganadora de un 1%)
todo ello teniendo en cuenta que reinvertimos ganancias. si retiramos equity de la cuenta, ya es otro tema.
si la media(med >1) y tenemos poca desviacion (cada ope ganamos mas o menos la media) y logramos que opere cuanto mas mejor, tendremos un buen sistema que en su historia ha sido ganador.
tambien la diversificacion de sistemas/mercados y el MM son criticos. en estudio (je, con casera) es posible con un sistemas con esperanza negativa aumentar ganancias. si estan bien descorrelacionados y aplicando bien el mm sobre el conjunto de sistemas.
el problema de todos los estudios es que son sobre agua pasada. nada asegura que el sistema se siga comportando a futuro asi, por que las condiciones del mercado seguro seguro que no seran iguales.
para mas aclaraciones, libro de trading con gesion de capital de oscar g cagigas.muy recomendable. donde esta todo, yo solo hablo por boca de ganso.
gracias oscar,que por cierto no me debe ni le debo nada.
saludines.
lo importante es
twr=(med^2-desv^2)^(n/2)
twr: riqueza relativa
med:media de ganancia del sistema (total ganado/opes)
desv:desviacion estandar de las ope con respecto a la media.
n:numero de opes hechos
o bien
geom = twr ^(1/n)
geom=media geometrica (>1 para sistema ganador)tambien calculable como producto de cada uno de los porcentajes ganados/perdidos en cada ope
geom=hpr1*hpr2*hpr3*.....*hprN
siendo hpr el tanto por uno que hemos ganado/perdido en cada ope (ej. 0,99, 1.01 para una ope perdedora de un 1% otra ganadora de un 1%)
todo ello teniendo en cuenta que reinvertimos ganancias. si retiramos equity de la cuenta, ya es otro tema.
si la media(med >1) y tenemos poca desviacion (cada ope ganamos mas o menos la media) y logramos que opere cuanto mas mejor, tendremos un buen sistema que en su historia ha sido ganador.
tambien la diversificacion de sistemas/mercados y el MM son criticos. en estudio (je, con casera) es posible con un sistemas con esperanza negativa aumentar ganancias. si estan bien descorrelacionados y aplicando bien el mm sobre el conjunto de sistemas.
el problema de todos los estudios es que son sobre agua pasada. nada asegura que el sistema se siga comportando a futuro asi, por que las condiciones del mercado seguro seguro que no seran iguales.
para mas aclaraciones, libro de trading con gesion de capital de oscar g cagigas.muy recomendable. donde esta todo, yo solo hablo por boca de ganso.
gracias oscar,que por cierto no me debe ni le debo nada.
saludines.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
¿¿?? ¿Por que? No entiendo porque penaliza tanto a la desviación estandar.trikero escribió:que nooooo, que esa es una discusion de primero traaaaading.
lo importante es
twr=(med^2-desv^2)^(n/2)
twr: riqueza relativa
med:media de ganancia del sistema (total ganado/opes)
desv:desviacion estandar de las ope con respecto a la media.
n:numero de opes hechos
Un sistema de media 10 y desviacion 10 saldría 0.
O por ejemplo un sistema que ganase como media 1000$ por segundo con desviación 1001$ saldría negativo en esa formula pese a ser un chorro de dinero ¿no?
Ademas la desv^2 es precisamente Sumatorio(x^2)/n - media^2. Si se lo restamos a la med^2 queda sencillamente Sumatorio(x^2)/n ¿Eso es la base de la riqueza relativa? Parece muy relativo:)
(hoy estoy discutidor:)
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gofiodetrigo
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- Registrado: 17 Sep 2004 22:42
- Ubicación: Macaronesia
Y por otra parte en esa formula por ejemplo con una misma media 10 y una misma desviacion 11 variando n saldría intermitentemente positivo, negativo o incluso numeros imaginarios según el numero de operaciones fuese multiplo de 4, par o impar, no tiene mucho sentido (¿Quizás solo es aplicable para desviaciones menores que la media?)
fer, quizas se me olvido decir que tanto la media,como la desviacion,como la media geometrica son en porcentaje en tantos por uno, lo cual cambia sustancialmente los calculos.
no obstante, para mas aclaraciones, quizas es mejor que os remita el libro, que seguro lo explica mejor que yo.
saludos.
no obstante, para mas aclaraciones, quizas es mejor que os remita el libro, que seguro lo explica mejor que yo.
saludos.
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Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
Es probable que Dios no exista. Ahora, deja de preocuparte y disfruta de la vida
La Fóptima de la que habla el libro solo sirve para sistemas que funcionen muy bien, de lo contrario las ganancias acumuladas al arriesgar más se pierden facilmente, una buena racha y siguiendo la ponderación através de Fóptima hace aumentar considerablemente el riesgo y fácilmente suele dejar el capital a lo inicial, si es un buen sistema aumentando con un porcentaje fijo suele ser mejor a largo plazo.
Saludos
Saludos
amdow, por eso cita siempre la f optima fracional, sobre el 10%de la equity total. la f-optima a palo seco, efectivamente,es un suicidio.
ademas yo le añadiria lo de recalcular automaticamente la f despues de cada trade.
y si no quieres arriesgar tanto, hay estan el fixed ratio y el fixed fraction, que el mm no obliga forzosamente solo a un metodo.
evidentemente tambien hay que aplicar diversificacion no correlacionada. y gestion de mm. conjunta de los sistemas. anque todavia no se (estoy en ello) como calcular mas de 2 sistemas/mercados conjuntamente.
no obstante nunca hay un seguro sobre el funcionamiento de los sistemas y el mm. asi que prudencia y por donde pisa el buey.
por si lo preguntais, que ya se que sois el tomate del trading, aun no lo he aplicado a mis sistemas. ¿? sera por que aun hago trading discreccional¿?, si pero hasta ahora con mas pena que gloria, asi que aun me queda mucho por trabajarme bien la pagina esta de ganar a los mercados .aun tengo mucho que aprender y probar hasta estar muy muy muy muy muy muy (uy se me trabo el teclado) seguro de que un sistema totalmente automatico funciona. y para ello, hay es estudiar tambien lo suyo y picar codigo ni te cuento.
?¿quien dijo que esto de la especulacion no es un trabajo¿?,pues joder que trabajo cuesta especular
saluditos y me voy a la piltra.
ademas yo le añadiria lo de recalcular automaticamente la f despues de cada trade.
y si no quieres arriesgar tanto, hay estan el fixed ratio y el fixed fraction, que el mm no obliga forzosamente solo a un metodo.
evidentemente tambien hay que aplicar diversificacion no correlacionada. y gestion de mm. conjunta de los sistemas. anque todavia no se (estoy en ello) como calcular mas de 2 sistemas/mercados conjuntamente.
no obstante nunca hay un seguro sobre el funcionamiento de los sistemas y el mm. asi que prudencia y por donde pisa el buey.
por si lo preguntais, que ya se que sois el tomate del trading, aun no lo he aplicado a mis sistemas. ¿? sera por que aun hago trading discreccional¿?, si pero hasta ahora con mas pena que gloria, asi que aun me queda mucho por trabajarme bien la pagina esta de ganar a los mercados .aun tengo mucho que aprender y probar hasta estar muy muy muy muy muy muy (uy se me trabo el teclado) seguro de que un sistema totalmente automatico funciona. y para ello, hay es estudiar tambien lo suyo y picar codigo ni te cuento.
?¿quien dijo que esto de la especulacion no es un trabajo¿?,pues joder que trabajo cuesta especular
saluditos y me voy a la piltra.
las gacelas tambien tenemos derecho a pasto
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