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He empezado hoy otro estudio paralelo al comentado anteriormente, sobre indenficacion de momento de mercado, el estudio que voy a desarrollar concienciado en el pensamiento consiste en rachas de comportamiento, entre las ultimas operaciones para indentificar la mejor o mayor probabilidad, el estudio consistira en ver los resultados ultimos de "x " opercaciones con la mejor probabilidad, y obrar en consecuencia con el mejor sistema, Los sistemas seran 4 ; 1º tendencia alcista ; sistema seguidor de tendencia (baja fiabilidad>W/L) vs sistema corrector de tendencia principal con reenganche(alta fiabilidad<W/L), 2º sistema tendencia bajista con las mismas complicidades que el sistema 1º. 3º Sistema de alta volatilidad, en participacion con excepcionalidad de momento de mercado, entraria en funcionamiento, solapado con los sistemas de tendencia (fiabilidad alta<W/L) 4º Sistema de puntos de giro o lateralidad (fiabiliadad media<>W/L). dependiendo volatilidad. Una vez definidos los sistemas entraremos en orden sistematico para cada sistema dependiendo de las ultimas operaciones y mayor probabilidad que la racha siga. La logica en la sistematica es clara, dar entrada a cada sistema por orden de preferencia en momento de mercado, la elaboracion de sistematizar dicho proceso es altamente complicado ya que ademas de los 4 sistemas citados , todos ellos llevan consigo sus subsistemas de gestion monetaria independiente, riesgos, que a la vez se unen al portafolio equity general.
El estudio tomara en consideracion dos factores por orden, el primero sera reducir la beta al maximo con la consecuente reduccion de los DD medios, y el segundo subsistemar la tendencia de las rachas para optimizar el portafolio. Asi hacer un perfecta diversificacion de la equity y del activo a negociar.
Un abrazo para todos y estare un temporadita ocupadillo jeej.........

Primer constraste, en mini rusell, dax, ibex, mini sp, $/€, oro; gas natural, trigo, y petroleo , aplico la distribucion de las rachas de los sistemas, para ver si hay correlación entre series de rachas. El estudio me ha salido positivo por lo tanto , damos por buena la idea, las rachas se autoestimulan en cualquier activo a negociar, CONSIDERACION; el camino a seguir sera buscar rachas mas que tendencias de precio y estudiar las mejores técnicas para aprovecharlas. Haciendo correlación entre rachas independientemente de los activos que se puedan correlacionar.. Este sólo era un primer paso de comprobacion, para ver la viabiliadad de la idea.

Interesante agmageton... por favor, sigue informándonos de tus avances...