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Hola.
Me gustaria saber si alguien tiene los problemas que tengo yo a la hora de hacer testeos sobre datos historicos de valores incluidos en indices: y es que si testeo sobre el nasdaq 100 desde el año 97, por ejemplo, con datos obtenidos en Yahoo, los valores que tengo son los que a fecha de hoy estan incluidos en el indice; pero en el pasado, los valores incluidos en el indice eran diferentes; de manera que cuanto mas atras me voy en el tiempo, menos se parecen mis datos de valores del indice a lo que sucedió en realidad..
Lo mismo evidentemente pasa con el Ibex, o cualquier otro índice..
Ademas sospecho que los valores que actualmente estan en un índice son valores que llevan tiempo haciendolo bien, y por eso se incluyen. Y los que estaban en el pasado y que yo no los tengo ahora incluidos, son valores que lo han hecho mal, y por eso han sido excluidos. Es decir, que al hacer backtesting sobre valores actuales del indice, mis resultados tienen un sesgo alcista que no es real..
Alguien tiene alguna posible solucion?
Y otra cosa, ¿cual es el mejor proveedor de datos bursatiles? ( a coste razonable, claro) Porque Yahoo parece que tiene bastantes errores..

Zankius

Pa mí que el hecho de que hayan cambiao algunos valores no es determinante: si fuera a suceder sactamente lo mismo...pero como no es así, no hay por qué ser tiquismiquis y pretender exactitud donde es imposible encontrarla. Pa mí que lo importante es encontrar un sistema con margen para empeorar notablemente, que luego seguro que empeora, como diría el hombre de la ley.