Los cambios en la volatilidad es al causa principal en la destrucción de un sistema por eso muchos operadores se afanan en buscar nuevos activos para sustituir a aquellos que ya no se ajustan a sus sistemas de trading.
Pero hoy en dia la correlación entre distintos activos es casi del 90% positiva en la mayoria de composiciones de los portfolios.
Las reglas del juego han cambiado y la globalización ha corregido todos los relojes para marcar la misma hora en cualquier mercado en el que te muevas.....
Ya no importa si operas en 20 futuros distintos o 20 contratos en un mismo futuro...........antes o después el Drawdown de todos tus activos se unificaran en una misma dirección destruyendo tu cartera diversificada.
Y como el Drawdown conjunto de un portfolio es la parte mas importante de un sistema de posicionamiento múltiple la razón de ser de todo sistema deberia girar en como disminuir al máximo ese factor.
Una de las mas efectivas para combatir los cambios en la volatilidad es la de utilizar un mismo sistema en 3 espacios temporales distintos.
Aquí si uno analiza los cambios en la equity puede comprobar como la variación en el portfolio es continua y triangular pero ascendente.........
La correlación de un sistema aplicado sobre distintos espacios temporales se reduce a por debajo de 50+ y consigue que si los ratios win / Loss ratio son de cómo mínimo 3 a 1 sobre las operaciones negativas no llegar a tener un Drawdown conjunto en el portfolio mas que unos dias al mes.
“I never have a lossing month....................and I don´t have lossing weeks.........just a few lossing days”
Esa frase que lei hace años en Markets Wizards me dejo perplejo y desde entonces mi obsesion fue la de conseguir para mi Equity esa máxima.............
Con la utilización de unos ratios win/loss correctos desde el punto de vista de un historico de operaciones de no menos de 5 años y con una estrategia de portfolio basada en distintos espacios temporales uno puede crear una estructura de posicionamiento que cubra todas las posibilidades dentro de los cambios en la volatilidad.
Los 3 espacios temporales que se escojan en los que basar los sistemas tienen que tener una distancia lo suficiente como para que no se solapen los unos con los otros.
-1 minute
-5 minute
-15 minute
-60 minute
-daily bar
Las operaciones entraran en Hedge de forma sistematica al atacar al activo desde todas sus estructuras y como la palabra tendencia es solo una estructura reducida al espacio temporal en el que te mueves.................. cuantos mas espacios temporales estén operando mas y mas tendencias podras coger.
Y no olvides que la máxima en cualquier floor es la de no tener una sola semana en negativo..................
El “cuanto gano” no opera dentro de nuestra cabeza sino que el objetivo de la estrategia es la de terminar la semana con el color azul en el grafico de nuestra Equity.....
No lossing month..................No lossing Weeks.............just a few lossing days.
No lossing month........No lossing Weeks........
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Gordon Geko
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- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
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Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Yo Tambien.............ya sabes........ como no tengo como gastar el tiempo me lo paso haciendo de Napoleon por aqui.........
Pero joder..........cuando escribira alguien publicando los resultados de haber testeado alguna de mis ideas????.............
Es curioso pero hasta ahora ni uno.............es para pegarse un tiro........sera porque no me llamo Alexander Elder o cualquiera de esos papagallos...............
Me voy a duchar............pensare en ti mientras..........
Pero joder..........cuando escribira alguien publicando los resultados de haber testeado alguna de mis ideas????.............
Es curioso pero hasta ahora ni uno.............es para pegarse un tiro........sera porque no me llamo Alexander Elder o cualquiera de esos papagallos...............
Me voy a duchar............pensare en ti mientras..........
Gordon para dar variedad a una cartera es buena idea la que sugieres de atacar al mercado en diferentes marcos temporales, sin embargo en el mercado hay activos con liquidez mas que suficiente que tienen correlación negativa con la renta variable.
Por ejemplo el mercado de divisas.
En la hoja excel que os adjunto teneis en la primera hoja los resultados de las inversiones hechas con un sistema que teneis en la Zona de Descargas que se llama Dreams y que usa el estocástico para el Eurostoxx, en la segunda hoja los resultados para el Eurodollar y en latercea la suma de ambos, está hecho para uno año nada mas, pero yo he hecho pruebas con mas años y el resultado es igual de bueno . . . . . . ¡¡ el Drawdown desaparece !! así de simple
En la tercera hoja, la de sumas, si haceis cick en cualquier celda de la columna B os crea una nueva hoja con la explicación de lo que hizo ese dia en cada mercado.
Si tengo tiempo os saco los resultados con mas años pero ya os digo que son bestiales . . . . y sin DD . .
Por ejemplo el mercado de divisas.
En la hoja excel que os adjunto teneis en la primera hoja los resultados de las inversiones hechas con un sistema que teneis en la Zona de Descargas que se llama Dreams y que usa el estocástico para el Eurostoxx, en la segunda hoja los resultados para el Eurodollar y en latercea la suma de ambos, está hecho para uno año nada mas, pero yo he hecho pruebas con mas años y el resultado es igual de bueno . . . . . . ¡¡ el Drawdown desaparece !! así de simple
En la tercera hoja, la de sumas, si haceis cick en cualquier celda de la columna B os crea una nueva hoja con la explicación de lo que hizo ese dia en cada mercado.
Si tengo tiempo os saco los resultados con mas años pero ya os digo que son bestiales . . . . y sin DD . .
- Adjuntos
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- Suma de mercados .xls
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Pronto Gordon.... Muy Pronto....
Estoy ya comprobando resultados manualmente de una de las estrategias que expusiste en el foro y que ya he conseguido programar.
Concretamente la aplicación particular que haces del sistema ACD.
Ten en cuenta que programar esta estrategia para aplicarla en tiempo real y en su totalidad, no es posible con los programas comerciales que se venden o alquilan en este mercadillo. ( Creo que no hay ninguno que contemple el control individual de cada posición abierta.) Con lo qual para poder evaluarla tienes dos opciones:
- Papel, Lapiz (Excel) y muchisimas horas de anotar datos y muchisimas mas de prueba y error.
- Programar la estrategía en plataformas ajenas al mercadillo que nos ocupa. Muchas horas de analisis y codigo y muchas horas de prueba y error.
Y me temo que son opciones que conllevan demasiado trabajo. Al fin y al cabo aqui se viene a ganar dinero facil y rápido.
Afortunadamente tengo amplios conocimientos de SQL que me han permitiendo programar la estrategia para su evaluación en BackTest. Aunque no ha sido facil ni rápido.
Otra cosa fundamental. Para liarte con un proyecto de este tipo, tienes que creer en el. Y eso significa estar de acuerdo con la filosofia del autor, con la exposición de la estrategia, con todos sus comentarios, ver una exposición de ideas evolucionadas sin incongruencias, etc... Y ya te advierto que para entender todos tus escritos hace falta, tiempo, estudio y algo de experiencia en esto de los sistemas o estrategias. En fin que por un motivo u otro, tu "público" objetivo es reducido. ( Tambien puede que yo sea muy torpe , jejeje )
No se como terminará esto pero en cualquier caso, muchas gracias por tus "omilias".
Saludos
(Y cuando acabemos con esto, nos pondremos con las coberturas y MM.)
Concretamente la aplicación particular que haces del sistema ACD.
Ten en cuenta que programar esta estrategia para aplicarla en tiempo real y en su totalidad, no es posible con los programas comerciales que se venden o alquilan en este mercadillo. ( Creo que no hay ninguno que contemple el control individual de cada posición abierta.) Con lo qual para poder evaluarla tienes dos opciones:
- Papel, Lapiz (Excel) y muchisimas horas de anotar datos y muchisimas mas de prueba y error.
- Programar la estrategía en plataformas ajenas al mercadillo que nos ocupa. Muchas horas de analisis y codigo y muchas horas de prueba y error.
Y me temo que son opciones que conllevan demasiado trabajo. Al fin y al cabo aqui se viene a ganar dinero facil y rápido.
Afortunadamente tengo amplios conocimientos de SQL que me han permitiendo programar la estrategia para su evaluación en BackTest. Aunque no ha sido facil ni rápido.
Otra cosa fundamental. Para liarte con un proyecto de este tipo, tienes que creer en el. Y eso significa estar de acuerdo con la filosofia del autor, con la exposición de la estrategia, con todos sus comentarios, ver una exposición de ideas evolucionadas sin incongruencias, etc... Y ya te advierto que para entender todos tus escritos hace falta, tiempo, estudio y algo de experiencia en esto de los sistemas o estrategias. En fin que por un motivo u otro, tu "público" objetivo es reducido. ( Tambien puede que yo sea muy torpe , jejeje )
No se como terminará esto pero en cualquier caso, muchas gracias por tus "omilias".
Saludos
(Y cuando acabemos con esto, nos pondremos con las coberturas y MM.)
mis labores
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Gordon Geko
- Mensajes: 1141
- Registrado: 08 Sep 2006 13:37
Si ves que no te sales limita las entradas a las A failed y los C points limitando las señales correctas a un horario limitado para asi filtrar operaciones negativas que si realizarias si abarcas todas las horas.
Para las Failed A yo utilizo solo 1 hora y media desde la apertura.......es decir si no ha habido una failed A después de la primera hora y media ya no tomo ninguna señal ya que solo voy a por las sesiones de largo recorrido y solo en esas se producen failed A en la primera hora
Para los late C points solo tomo las C que se dan a partir de las 13:00 hora USA .
Si la operación termina la sesion en positivo después de un C point marco un Breakeven stop.
Lo mismo con las Failed A .
El opening range que yo utilizo es de 15 minutos y el stop loss de las Failed lo marco o en el otro extremo del range o en el minimo / máximo de la sesion dependiendo de la amplitud del rango.
De todas formas no importa la variable del ACD que tu utilices sino que mantengas una disciplina ferrea en los Ratios Win/Loss ratio
3 a 1 sin contar como negativas lasd b reakeven stops
5 a 1 contando las breakeven stops
Otra medida es diversificar el sistema con distintos opening range para evitar lso cambios en la volatilidad y tener 3 o 4 sistemas ACD operando sobre el mismo activo pero en distintos espacios temporales y opening range.
Una diversificación real con el Dow seria:
1 minuto
15 minutos
60 minutos
Con un portfolio de esas características con Failed A mas los C points y aplicando los ratios Win / Los que digo mas arriesgando solo un 1% de tu capital en cada operación puedo decir que es de lo mejor que se podria aplicar sobre un futuro como el SP o el Dow.
Al fin y al cabo la técnica no deja de ser un Breakout system con lo que cualquier variación de ella dentro del amplio espectro de Los breakouts en los que hay dos puntos uno de entrada y otro de sailida con un range que marca el stop y el ratio sobre el al que hay que salir en las profit seria valido.
Suerte........
Para las Failed A yo utilizo solo 1 hora y media desde la apertura.......es decir si no ha habido una failed A después de la primera hora y media ya no tomo ninguna señal ya que solo voy a por las sesiones de largo recorrido y solo en esas se producen failed A en la primera hora
Para los late C points solo tomo las C que se dan a partir de las 13:00 hora USA .
Si la operación termina la sesion en positivo después de un C point marco un Breakeven stop.
Lo mismo con las Failed A .
El opening range que yo utilizo es de 15 minutos y el stop loss de las Failed lo marco o en el otro extremo del range o en el minimo / máximo de la sesion dependiendo de la amplitud del rango.
De todas formas no importa la variable del ACD que tu utilices sino que mantengas una disciplina ferrea en los Ratios Win/Loss ratio
3 a 1 sin contar como negativas lasd b reakeven stops
5 a 1 contando las breakeven stops
Otra medida es diversificar el sistema con distintos opening range para evitar lso cambios en la volatilidad y tener 3 o 4 sistemas ACD operando sobre el mismo activo pero en distintos espacios temporales y opening range.
Una diversificación real con el Dow seria:
1 minuto
15 minutos
60 minutos
Con un portfolio de esas características con Failed A mas los C points y aplicando los ratios Win / Los que digo mas arriesgando solo un 1% de tu capital en cada operación puedo decir que es de lo mejor que se podria aplicar sobre un futuro como el SP o el Dow.
Al fin y al cabo la técnica no deja de ser un Breakout system con lo que cualquier variación de ella dentro del amplio espectro de Los breakouts en los que hay dos puntos uno de entrada y otro de sailida con un range que marca el stop y el ratio sobre el al que hay que salir en las profit seria valido.
Suerte........
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erredosdedos
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- Registrado: 07 Jul 2007 19:19
- Ubicación: Valencia
Pos yo diría que he aprendido más de tus escritos que de los del Elder ese, pero como que de largo. Y me parecen mucho más interesantes. Pa empezar me gusta cuando atacas frontalmente alguna creencia "popular". Hay cosas de las que dices que he comprendido al cabo de días...Gordon Geko escribió: Es curioso pero hasta ahora ni uno.............es para pegarse un tiro........sera porque no me llamo Alexander Elder o cualquiera de esos papagallos...............
Yo por lo menos siempre te leeré con interés.
Viva el interés compuesto!
Sr.Geko
Esto va ha llevar más trabajo del esperado, aunque afortunadamente empieza a ser gratificante.
Voy a separar la evaluación de resultados y la programación de las distintas entradas del sistema ACD por que el análisis de resultados previos así me lo aconseja; y eso que solo he programado las A y las Failed.
¿Ha evaluado el recorrido del precio una vez alcanzado el objetivo y antes de que regrese al breakeven.?
Da miedo. Hay que pensar algún tipo de trailing.
EXCEL. Bendito sea el EXCEL.
Yo, es que debo ser duro, pero hasta ahora no había caido.
Evaluar sus estrategias me van a llevar más trabajo por que la infinidad de prespectivas que te dá analizar las operaciones desde EXCEL, significa estar dentro o fuera del tunel. La plataformas de negociación programables solo sirven para programar estrategias, no para evaluarlas ni desarrollarlas. Parecerá obvio, pero a mi me ha costado 2 años llegar hasta aquí. (Jo que torpe). Y no es que no supiera las posibilidades del Excel o las limitaciones del Visual o La Trader; es que busque el atajo y no lo encontré. (NO EXISTE)
Ya le adelanto que los ratios que mencionas en tus primeros post son ciertos.
(Salvo error u omisión en mi programación).
Me vienen a la cabeza algúnos post de este foro que hacen referencia al trabajo en grupo. No me extraña que vinieran de gente aventajada. Hay mucho trabajo por hacer. Muchos frentes. Habrá que echar mano de la familia.
Saludos y gracias.
Ya queda manos.
Esto va ha llevar más trabajo del esperado, aunque afortunadamente empieza a ser gratificante.
Voy a separar la evaluación de resultados y la programación de las distintas entradas del sistema ACD por que el análisis de resultados previos así me lo aconseja; y eso que solo he programado las A y las Failed.
¿Ha evaluado el recorrido del precio una vez alcanzado el objetivo y antes de que regrese al breakeven.?
Da miedo. Hay que pensar algún tipo de trailing.
EXCEL. Bendito sea el EXCEL.
Yo, es que debo ser duro, pero hasta ahora no había caido.
Evaluar sus estrategias me van a llevar más trabajo por que la infinidad de prespectivas que te dá analizar las operaciones desde EXCEL, significa estar dentro o fuera del tunel. La plataformas de negociación programables solo sirven para programar estrategias, no para evaluarlas ni desarrollarlas. Parecerá obvio, pero a mi me ha costado 2 años llegar hasta aquí. (Jo que torpe). Y no es que no supiera las posibilidades del Excel o las limitaciones del Visual o La Trader; es que busque el atajo y no lo encontré. (NO EXISTE)
Ya le adelanto que los ratios que mencionas en tus primeros post son ciertos.
(Salvo error u omisión en mi programación).
Me vienen a la cabeza algúnos post de este foro que hacen referencia al trabajo en grupo. No me extraña que vinieran de gente aventajada. Hay mucho trabajo por hacer. Muchos frentes. Habrá que echar mano de la familia.
Saludos y gracias.
Ya queda manos.
mis labores
Hola a todos y en especial a Gordon:
Yo sí que leo con fruición y denuedo cada uno de los mensajes que publicas en el foro hasta el punto de que llevo aquí un año y poco y cuando he visto quien "pilota" y quien no, he leído todos los mensajes publicados por los que manejan y tú eres uno (casi el único). Estoy en fase de prueba y medición de los resultados, y el histórico te avala.
Te aseguro que he aprendido cosas únicas de tus palabras, mucho más que con el "morningsinger" de Zárate, Elder, Cárpatos y más y más.......... Lo de la diversificación temporal en el mismo activo es la caña, los ratios 5 a 1 mis dioses y el operar sin ningún indicador el único método que me hace ganar pasta hasta ahora en virtual,pero en agosto.........ya que me voy a tirar al ruedo y a intentar ser libre de verdad.
Y si lo consigo en gran parte será gracias a tí, que de forma totalmente desinteresada y en un estilo que me encanta, has alumbrado muchas sombras en mi trading.
Para acabar sólo una cosa, y es que lo que me gusta de poder vivir del trading, cosa que repito haré a partir de agosto (estoy convencidísimo) es todo el tiempo libre que te deja, os aseguro que lo de hacerme rico no es mi ilusión, sólo quiero no aguantar toda la bazofia que hay en la empresa media española donde nunca verás un ascenso por méritos y sí por pelotería ó nepotismo, tragando tonterías de superiores ineptos e incapaces que apenas saben lo que es gestionar un equipo y ya no hablamos del respeto, y que se valen del miedo que tiene la gente a quedarse sin curro para hacerte comulgar con ruedas de molino, haciendo que tu casa quede sólo para los fines de semana porque estás mas a gusto trabajando que con tu familia ó con mi bici y todo por mil míseros euros que se los metía yo por donde les cupiera.
Repito, sólo quiero la LIBERTAD para poder hablar y pensar por mí mismo y tener tiempo libre para VIVIR y no ser un objeto al servicio de los "supergestores" de las empresas y eso lo tengo más cerca que nunca gracias a muchos de vosotros y en especial a Gordon.
Un saludo y perdón por el ladrillazo.
Yo sí que leo con fruición y denuedo cada uno de los mensajes que publicas en el foro hasta el punto de que llevo aquí un año y poco y cuando he visto quien "pilota" y quien no, he leído todos los mensajes publicados por los que manejan y tú eres uno (casi el único). Estoy en fase de prueba y medición de los resultados, y el histórico te avala.
Te aseguro que he aprendido cosas únicas de tus palabras, mucho más que con el "morningsinger" de Zárate, Elder, Cárpatos y más y más.......... Lo de la diversificación temporal en el mismo activo es la caña, los ratios 5 a 1 mis dioses y el operar sin ningún indicador el único método que me hace ganar pasta hasta ahora en virtual,pero en agosto.........ya que me voy a tirar al ruedo y a intentar ser libre de verdad.
Y si lo consigo en gran parte será gracias a tí, que de forma totalmente desinteresada y en un estilo que me encanta, has alumbrado muchas sombras en mi trading.
Para acabar sólo una cosa, y es que lo que me gusta de poder vivir del trading, cosa que repito haré a partir de agosto (estoy convencidísimo) es todo el tiempo libre que te deja, os aseguro que lo de hacerme rico no es mi ilusión, sólo quiero no aguantar toda la bazofia que hay en la empresa media española donde nunca verás un ascenso por méritos y sí por pelotería ó nepotismo, tragando tonterías de superiores ineptos e incapaces que apenas saben lo que es gestionar un equipo y ya no hablamos del respeto, y que se valen del miedo que tiene la gente a quedarse sin curro para hacerte comulgar con ruedas de molino, haciendo que tu casa quede sólo para los fines de semana porque estás mas a gusto trabajando que con tu familia ó con mi bici y todo por mil míseros euros que se los metía yo por donde les cupiera.
Repito, sólo quiero la LIBERTAD para poder hablar y pensar por mí mismo y tener tiempo libre para VIVIR y no ser un objeto al servicio de los "supergestores" de las empresas y eso lo tengo más cerca que nunca gracias a muchos de vosotros y en especial a Gordon.
Un saludo y perdón por el ladrillazo.
No pain, no gain.
Re: No lossing month........No lossing Weeks........
Interesante idea, si señor...Gordon Geko escribió:Los cambios en la volatilidad es al causa principal en la destrucción de un sistema por eso muchos operadores se afanan en buscar nuevos activos para sustituir a aquellos que ya no se ajustan a sus sistemas de trading.
Pero hoy en dia la correlación entre distintos activos es casi del 90% positiva en la mayoria de composiciones de los portfolios.
Las reglas del juego han cambiado y la globalización ha corregido todos los relojes para marcar la misma hora en cualquier mercado en el que te muevas.....
Ya no importa si operas en 20 futuros distintos o 20 contratos en un mismo futuro...........antes o después el Drawdown de todos tus activos se unificaran en una misma dirección destruyendo tu cartera diversificada.
Y como el Drawdown conjunto de un portfolio es la parte mas importante de un sistema de posicionamiento múltiple la razón de ser de todo sistema deberia girar en como disminuir al máximo ese factor.
Una de las mas efectivas para combatir los cambios en la volatilidad es la de utilizar un mismo sistema en 3 espacios temporales distintos.
Aquí si uno analiza los cambios en la equity puede comprobar como la variación en el portfolio es continua y triangular pero ascendente.........
La correlación de un sistema aplicado sobre distintos espacios temporales se reduce a por debajo de 50+ y consigue que si los ratios win / Loss ratio son de cómo mínimo 3 a 1 sobre las operaciones negativas no llegar a tener un Drawdown conjunto en el portfolio mas que unos dias al mes.
“I never have a lossing month....................and I don´t have lossing weeks.........just a few lossing days”
Esa frase que lei hace años en Markets Wizards me dejo perplejo y desde entonces mi obsesion fue la de conseguir para mi Equity esa máxima.............
Con la utilización de unos ratios win/loss correctos desde el punto de vista de un historico de operaciones de no menos de 5 años y con una estrategia de portfolio basada en distintos espacios temporales uno puede crear una estructura de posicionamiento que cubra todas las posibilidades dentro de los cambios en la volatilidad.
Los 3 espacios temporales que se escojan en los que basar los sistemas tienen que tener una distancia lo suficiente como para que no se solapen los unos con los otros.
-1 minute
-5 minute
-15 minute
-60 minute
-daily bar
Las operaciones entraran en Hedge de forma sistematica al atacar al activo desde todas sus estructuras y como la palabra tendencia es solo una estructura reducida al espacio temporal en el que te mueves.................. cuantos mas espacios temporales estén operando mas y mas tendencias podras coger.
Y no olvides que la máxima en cualquier floor es la de no tener una sola semana en negativo..................
El “cuanto gano” no opera dentro de nuestra cabeza sino que el objetivo de la estrategia es la de terminar la semana con el color azul en el grafico de nuestra Equity.....
No lossing month..................No lossing Weeks.............just a few lossing days.
Si mal no he entendido... basicamente consiste en que si yo tengo un sistema de entrada y salida en un -valor-indice-futuro-commodity-divisa-, basado p.ej. en un cruce de medias... para evitar estar en perdidas en ningun momento de la -inversion-especulacion- lo tendria que utilizar en el maximo de espacios temporales posibles...
... es decir... trabajarlo en graficos de un minuto, a la vez en graficos de 15 minutos, a la vez en graficos de 4 horas, a la vez en graficos de dia completo, e incluso a la vez si se puede en graficos de semanas.
... entonces tendria un sistema de medias que lo tendria funcionando sobre un valor a la vez de cinco maneras unicamente diferenciadas en el tiempo...
... si el sistema es mas o menos razonablemente bueno que nos de un ratio de 60/40 de aciertos y con el mismo porcentaje de ganancias.
... el sistema temporal que nos sugieres ... dices que nos permitira no estar en ningun momento en el tiempo en perdidas... bueno... creo que eso es lo que yo he entendido de toda tu exposicion...
... que por la propia dispersion temporal del sistema no habra momento en que se solapen los periodos de perdidas de todos los intervalos temporales...
???... si tu lo dices? sera asi... pero quizas esa idea necesite de algun calculo un poco mas demostrativo de esa teoria...
... mirandolo a grosso modo si que se ve que es dificil que todos los periodos temporales coincidan en la perdida en el mismo lapsus de tiempo, pero el que sea dificil no quiere decir que es imposible...
... digo mas... tambien coincido en pensar que es incluso muchisimo mas dificil el que en el periodo mas largo que podamos estar -invirtiendo-especulando- el resto de periodos mas cortos tambien esten perdiendo todos a la vez durante ese periodo largo...
... con esta reflexion lo unico que sugiero es que habria que valorar en ese sistema de inversion en diferente volatilidad en el tiempo, es que ratio minimo de perdidas/ganancias tendria que tener el sistema utilizado sobre los diferentes espacios temporales para ser factible eso que has puesto en ingles que creo que dice que ningun mes ni ninguna semana con perdida.
Un saludo.
Donde no hay ganancia... la perdida es segura
-
erredosdedos
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- Registrado: 07 Jul 2007 19:19
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Sincerasmentes, guevon, creo que la clave está primero en comprender el sistema ACD. No se puede hacer lo mismo con un sistema de medias por la sencilla razón de que el sistema de medias es una castaña y el ACD es un sistema fantástico. Yo llego más lejos: creo que si dominas el sistema ACD no pierdes ninguna semana, aunque juegues solo una escala temporal. Ahora bien, mucho mejor darle al gas o al petróleo que al SP o dow, y no digamos ná de las bolsas europeas. Inviable prácticamente en forex.
Viva el interés compuesto!
Yo también estoy contento con los escritos de Gordon,
aunque me gustaria que pusiera ejemplos practicos ya que no
termino de captar a veces lo que quiere decir.
Pero junto a Tom,Gofio y el "desaparecido ..." Scalp, que también se le hecha de menos, es de lo más granado en mi modesta opinión que tenemos aquí, y si me he olvidado de alguien pido perdon.
aunque me gustaria que pusiera ejemplos practicos ya que no
termino de captar a veces lo que quiere decir.
Pero junto a Tom,Gofio y el "desaparecido ..." Scalp, que también se le hecha de menos, es de lo más granado en mi modesta opinión que tenemos aquí, y si me he olvidado de alguien pido perdon.
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