X-Trader.net - El Foro de los Traders

Los que queráis datos para probar vuestros sistemas o vuestra pericia con el Market Replay del NT, podeis encontrarlos en esta dirección:

http://ninja.korthrun.net/

Acabo de descargarme todo el mes de febrero del Mini-DJ, y parece que va ¡perfecto!.

Instrucciones:

- Una vez estés dentro de la página escogemos mercado, año y mes (o semana... lo que te ofrezcan)

- Cuando tengamos el archivo descargado en el ordenador, lo abrimos con el WinRar (aunque no te deje abrirlo con doble click, le das al botón derecho del ratón - Abrir - "Elegir un programa de una lista" y escoges el Winrar, o cualquier compresor que tengas)

- Descomprimimos las carpetas dentro del directorio \db\data del Ninja Trader

- Abrimos el Ninja Trader y escogemos File - Conect - Market Replay Connection ... y ahí tendrás todos los días descargados.

Aparecerá un cuadro para controlar el tiempo (Play / Pausa / Fast Forward).

Saludos!

saludos,

(como vea esto mi mujer.. jajajajaja)

Que buena, bolsa1!!! Gracias por el enlace.

Saludos,
X-Trader

Aprovecho para dejaros una forma de hacer los "back-tests" más fiables del mundo (tick-by-tick) utilizando los históricos:

Se pueden poner 4,5 o 6 estrategias (o la misma estrategia con diferentes parámetros) a funcionar sobre el mismo gráfico, el número depende de la potencia del ordenador. Le damos al "fast forward" hasta el máximo (500X) y en unos minutos tendremos los resultados. En la pestaña "Estrategies" podemos seguir la evolución de cada sistema (a toda velocidad).

Pinchando con el botón derecho del ratón encima de cada estrategia - Estrategy Performance - Real Time, nos dará las estadísticas de cada sistema por separado.

Saludos!

buenas,

bolsa1, estas seguro q esto funciona perfectamete??

hace dias estube desarrollando una estrategia y utilize este metodo q comentas, pero los resultados no eran los mismos que aplicado en tiempo real. Me estraño mucho y luego me fije q cuando avanzas rapido se "salta" ticks, o sea q no los ejecuta todos, por eso los resultados son distintos.

Podrias probar si te ocurre lo mismo?? De hecho, a diferentes velocidades me daba resultados distintos.

Por cierto, interesante tu web en tiempo real y tb el tema d la campana, a ver si podemos sacar algo bueno... jeje

saludos

smassax escribió:buenas,

bolsa1, estas seguro q esto funciona perfectamete??

hace dias estube desarrollando una estrategia y utilize este metodo q comentas, pero los resultados no eran los mismos que aplicado en tiempo real. Me estraño mucho y luego me fije q cuando avanzas rapido se "salta" ticks, o sea q no los ejecuta todos, por eso los resultados son distintos.

Podrias probar si te ocurre lo mismo?? De hecho, a diferentes velocidades me daba resultados distintos.

Por cierto, interesante tu web en tiempo real y tb el tema d la campana, a ver si podemos sacar algo bueno... jeje

saludos

Perplejo me dejas... ¡y yo fiándome! Cuando acabe el café voy a probarlo...

Luego te comento.

Saludos y gracias!

Pues ahora que lo dicen progando estrategias a 500x me parecio ver cosas raras y tuve la misma impresion, como que compacta las barras pero no pasan los mismos ticks.

Acabo de probar dos sistemas simultáneamente, primero a 500X, luego a 300X y después a 100X. Los dos me han dado los mismos resultados (desastrosos, por cierto): -725$ y -410$ más las comisiones de unas 200 operaciones.

De todas formas sí que mosquea la forma de graficar, un poco "anárquica"... aunque no he encontrado discrepancias.

¿Sobre qué máquinas ejecutáis el software? A lo mejor hay un cuello de botella dependiendo de las características del hardware, que pueda llegar a distorsinar los resultados.

Yo utilizo un Athlon 64, 1,80Ghz y 2 Gigas de RAM.

De todas formas, si observo alguna anomalía, os informaré.

Saludos!

Gracias, crack!