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..... desde el punto de vista del vix esta es una verdad gorda y este año está cumpliendo el modelo a la perfección.... si de la renta variable se puede decir sell in may and go away, en el caso de la volatilidad, que mantiene una fuerte correlación inversa a la renta variable habría que decir...buy in may and get rich.

debajo, la pauta estacional, mes por mes que ha tenido el vix en su historia.

arriba lo que ha hecho este año. Volatilidad al alza hasta marzo, un mercado mucho más tranquilo hasta junio...el periodo más alto de volatilidad hasta su pico en septiembre.....

....¿seguira cumpliendo su pauta anual tan idealmente como hasta ahora?

eso estaría en concordancia con un final de año alcista

Ahora mismo y con datos del viernes la situacion de liquidez es la peor en 20 años.El riesgo de credito es enorme,los bancos no se prestan entre ellos dinero por riesgo desmedido en la contrapartida.La liquidez se ha estado retirando y secando y tenemos un pico el viernes por encima de los 500bps en el TED.
No me extraña que esta circunstancia genere volatilidad.
¿Hemos alcanzado el limite,el panico final para construir un suelo?

en todo caso sera para una maxima oscilacion por monopolio

yo apueto por un bear market rally hasta navidad....y un mercado en descenso para el proximo año o dos años...pero eso son visiones que no dan dinero

Yo sabía la de "In may, take your earnings and get away."

Pero viendo el gráfico, me gusta más la tuya. Ahora sólo cabe preguntarnos si el refrán es sabio, o el mercado ha hecho sabio al refrán...

Sobre lo del futuro a medio/largo plazo... no tengo ni idea de lo que pasará el lunes, imagínate de lo que pasará el año que viene.

Se suelen hacer encuestas a largo plazo... me hace mucha gracia, porque cuando un analista no sabe qué decir, siempre saca la frase de "a medio/largo plazo, creemos que..."

No sería mala idea hacer una encuesta de cómo estará el mercado este miercoles. No lo pongo muy difícil, en vez de dos años, tres días...

Suerte a todos con las bolas de cristal (jejeje).

Saludos!

Vil-trader escribió:..... desde el punto de vista del vix esta es una verdad gorda y este año está cumpliendo el modelo a la perfección.... si de la renta variable se puede decir sell in may and go away, en el caso de la volatilidad, que mantiene una fuerte correlación inversa a la renta variable habría que decir...buy in may and get rich.

debajo, la pauta estacional, mes por mes que ha tenido el vix en su historia.

arriba lo que ha hecho este año. Volatilidad al alza hasta marzo, un mercado mucho más tranquilo hasta junio...el periodo más alto de volatilidad hasta su pico en septiembre.....

....¿seguira cumpliendo su pauta anual tan idealmente como hasta ahora?

eso estaría en concordancia con un final de año alcista

io la "traduciria", o serviria "invertiria" ? como "buy in may and go away" pero weno, lo de "rich", nu sE, como q n0 me rima muxo

en cuanto a la volatilidad, efestivamente, y como sabemos q volvemos a trankilas aguas de likidez......pos....la volatilidad, q akí n0 es correlaci0n sino causa efecto, bajaria. Otra cosa es q las trankilas aguas se seken rapidamente jeje

pero la relaci0n causa efecto de la volatilidad y la likidez es tAn bAsica q cualkier "comerciante" lo sabe. Un mercado q tenga muxa gente, siempre alcanzarA precios ajustados entre oferta y demanda, mientras en uno vacio, sempezarA pol 50% xD

aparte q eso del go away in may suena q no veas

s2

mi opi

bolsa1 escribió: Sobre lo del futuro a medio/largo plazo... no tengo ni idea de lo que pasará el lunes, imagínate de lo que pasará el año que viene.

pos io sí lo sE. Akí habrA olas.

y en junio harA mAs calor q en diciembre

s2

y digo yo, hablando de liquidez.

¿cuales son las mejores formas de monitorizar y comprobar que liquidez está fluyendo a los mercados?

¿que herramientas puede tener un trader independiente para saber de esos flujos?