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Los precios a los que se venden las call de ibex para este vencimiento y para el que viene están casi todos por debajo del precio teorico y no se venden. ¿A qué creeis que se debe?

angelnarros escribió:Los precios a los que se venden las call de ibex para este vencimiento y para el que viene están casi todos por debajo del precio teorico y no se venden. ¿A qué creeis que se debe?

Me imagino que todo el mundo vende puts que están bien caras por la volatilidad

Saludos,
X-Trader

yo lo q veo es andan comprando lechuga en grandes cantidades, jajajjaaja
lo q quiero decir es q son muchas lechugas, jajajaja

...a saber, pero ahora mismo el Ibex está rebotando que da gusto (esperemos que continúe así la jornada). Y hablando de rebotes y demás...¿no acabará resultando más útil la física que el análisis técnico?

segun para q

angelnarros escribió:Los precios a los que se venden las call de ibex para este vencimiento y para el que viene están casi todos por debajo del precio teorico y no se venden. ¿A qué creeis que se debe?

¿Qué precio es ese que tanto difiere del de mercado?

Sugar escribió:

angelnarros escribió:Los precios a los que se venden las call de ibex para este vencimiento y para el que viene están casi todos por debajo del precio teorico y no se venden. ¿A qué creeis que se debe?

¿Qué precio es ese que tanto difiere del de mercado?

Me refiero a un valor teorico que aparece en Interdin para las opciones del IBEX, para las ODAX y OESX muestran el valor de la volatilidad. Además cuando una posición de venta/compra está por debajo/encima de ese valor lo muestran en rojo. No se de donde sacan ese valor para el IBEX porque muchas veces ni siquiera hay posiciones.

angelnarros escribió:Los precios a los que se venden las call de ibex para este vencimiento y para el que viene están casi todos por debajo del precio teorico y no se venden. ¿A qué creeis que se debe?

A que Interdin valora esas opciones de forma diferente a cómo lo hace el mercado.

La pregunta es:

¿Quién te merece más credibilidad?



Un saludo

Por cierto, esas valoraciones no se las cree ni Interdin porque, si lo hiciera, intervendría corrigiendo la supuesta ineficiencia, ¿no te parece?

Dónde dice valor teórico debería decir valor estimado porque lo de teórico le da un cierto halo de rigor y objetividad que desde luego no tienen.

El precio teórico no lo marca Intradin, sino que viene directamente de Meff

Con una theta de 40 y una volatilidad de 90 no se a quien le puede extrañar que se venda por debajo del teórico. Lo dificil de entender es que alguien pague esos precios..

Sugar escribió:Por cierto, esas valoraciones no se las cree ni Interdin porque, si lo hiciera, intervendría corrigiendo la supuesta ineficiencia, ¿no te parece?

Dónde dice valor teórico debería decir valor estimado porque lo de teórico le da un cierto halo de rigor y objetividad que desde luego no tienen.

Totalmente de acuerdo. Imagino que, en estos casos, Interdin valora con una volatilidad diferente al mercado. El mercado puede estar descontando bajadas futuras de volatilidad y tratar de vender opciones a un precio mas bajo del "normal" ante la posibilidad de una futura bajada de volatilidad que haga que la cotización baje aun mas.