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Ese es un sistema de hedge + martinlanga que ya me dio por automatizar en MQL4 hace unos días. No es exáctamente así pero se le parece y al final, en periodos largos tiene las mismas consecuencias que cualquier martingala.

En manual, si es posible hacerlo funcionar porque ajustas salidas y entradas en función de como va la cotización pero en automático es muy difícil controlar todos los parámetros.

El sistema que probé consistía en abrir una posición de 0,1 lotes con 10 pipos de objetivo, si se va a la contra 10 pipos abres 0,2 lotes en ese sentido, si se vuelve otros 10 abres 0,3 lotes. Siempre estás cubriendo la mayor parte de las posiciones totales. El profit se va cambiando en cada entrada y los stops se ajustan para que salten en el mismo momento que los profits. (es lo que llamas, precio medio)

El problema es que si la cotización pasa muchas veces por las dos líneas de apertura de posiciones necesitas mucha pasta para poder seguir en el juego y al final siempre acaba cascando. Puedes tirarte años en positivo pero cuando entra la mala racha arrasa con todo, y al final acaba entrando en pérdidas.

Me quede con las ganas de probar el sistema atendiendo al ATR, es decir, entrar sólo cuando el ATR está por encima de un valor concreto. Eso tiene que reducir considerblemente las probabilidades de que la cotización baile muchas veces en torno a las dos líneas de entrada y aumenta la probabilidad de que alcance los objetivos.

También comprobé que los gaps de fin de semana son terribles para el sistema por lo que habría que cerrar posiciones todos los viernes a última hora, si o si.

Tu sistema es mucho más agresivo, pero contempla el factor del rango que viene a sustituir a la mejora que pretendía implementar con el ATR, pero me temo que seguiría siendo peligroso.

Eso sí, en manual, es un sistema con muchas posibilidades pero automatizar todos los matices para hacerlo rentable es muy difícil.

Este sistema sería viable conjugandolo con otro de entradas que de muchas positivas. La esperanza matemática de ese sistema podría ser negativa pero el hedge se encargaría de darle la vuelta a los resultados.

Lo dicho, sigo pensando que automatizar un sistema de ese estilo es tarea bastante difícil y no exenta de altos riesgos. Las coberturas, hasta ahora son los sistemas que mejores resultados me han proporcionado, al final no dejan de ser la base de cualquier grid, pero en automático siempre me acaban fallando., en manual, siempre me acaban dando beneficios pero eso no vale ya que en manual rejustas el sistema constantemente con lo cual, no estás utilizando un sistema con reglas fijas.

Otra cosa, no me he descargado el zip. Ese formato a mí me da yuyu, vete a saber que contiene. Me imagino que será un AVI. Si es así súbelo a youtube o a algún sitio así. Crearía menos desconfianza.