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Tengo una duda y quisiera saber como la resolvéis vosotros.

Tengo claro que si un sistema tiene un histórico de por ej. 100 operaciones, y de estas tiene 70 positivas con promedio 100 y resto negativas (30) tambien de promedio de perdidas 100 pues:

Fiabilidad 70% y rato W/L=1. ¿no me equivoco, no?

Pues mi duda es como resolvéis vosotros la estadística si tenemos un método que nos hace cerrar en Breakeven en algunas ocasiones cuando se gira una operación en beneficios.

En el ejemplo anterior mantengamos las positivas (ojala, jeje) es decir tenemos:
70 ganadoras, de promedio 100 beneficio cada una.
25 estopadas, de promedio también 100 de perdidas cada una.
5 en Breakeven 0 perdidas 0 beneficios generales.


Cual seria la fiabilidad y el ratio del sistema con los nuevos parámetros?


Salu2 y Gracias

Creo tendrás mejor información si las quitas de las estadísticas:
Fiabilidad 73.7% [ 70/(70+25)] y W/L = 1.
Simplemente que un 5% de las entradas son como si no entraras.

etereo escribió: En el ejemplo anterior mantengamos las positivas (ojala, jeje) es decir tenemos:
70 ganadoras, de promedio 100 beneficio cada una.
25 estopadas, de promedio también 100 de perdidas cada una.
5 en Breakeven 0 perdidas 0 beneficios generales.


Cual seria la fiabilidad y el ratio del sistema con los nuevos parámetros?

Total operaciones, 70+25+5 = 100
Ganadoras 70
Perdedoras 30, ya que las 5 neutrales, son perdedoras por los gastos del broker
Fiabilidad = 70%

ratio W/L = media de lo que gano cuando gano / media de lo que pierdo cuando pierdo

Lo que gano de media = 100, por tu propia definicion
Lo que pierdo de media = 25*100/(25+5) = 2500/30 = 83.33
ratio W/L = 100/83.33 = 1.2

Polxx creo que tu apreciación es la mas correcta, con la de Enrio creo que se disfraza un poco los resultados ya que las 5 operaciones de 0 son operaciones al fin y al cabo, y no creo que se puedan obviar si se quieren sacar unas buenas estadísticas.

Los gastos del broker que dices son 0 ya que o bien salta el stop (100 de perdidas en el ejemplo) o una vez esta en marcha la ope en x beneficios se sube el stop a break+1 y cubrimos gastos ¿No se si cambia algo eso? Creo que no.

Aun asi el añadir las de 0 a las perdidas en vez de obviarlas hace que se mantenga la fiabilidad y aumenta un poquito el ratio ya que se ponderan con las perdidas.



Gracias a los 2. Ahora lo tengo más claro.

Salu2

Supongo que teneis razón los dos, es más "normativa" vuestra elección. De hecho, para describir el sistema en público, sería la manera correcta de hacerlo.

La ventaja que le veo a mi cuenta es que, si usas algún método de MM, es más real porque sabes que arriesgas 100 y no 83. Con una buena, recuperas una mala, no ganas 20 (W/L = 1,2).

La complicación es que añades el tercer desenlace, el Breakeven, que no sabes donde meterlo o contabilizarlo. Mi propuesta es contarlo aparte.

Si tengo un rato luego, preparo un dibujillo para explicarme mejor.