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Aunque son temas recurrentes todos ellos, siempre volvemos a insistir en los mismos conceptos importantes del trading. El SISTEMA, que nos de esperanza positiva para afrontar el resto de estrategias aplicables, para optimizar via recursos de gestion monetaria y control del riesgo, los ratios y lo que es más importante refuerce nuestra psicología y factor emocianal para que nuestro plan tenga una esperanza ante el mercado......como de estos temas ya hemos hablado mucho en el foro, me gustaría introducir otro factor de discusión o de aprendizaje(en el cual estoy inmerso) sobre un sistema paralelo a lo que ya tenemos de gestión de probabilidad que afiance nuestra estructura óptima de decisión. Yo lo he definido en el marco de un sistema de multiprobabilidad ante todas las entradas y salidas que realizacemos en mercado, via probabilidad de resultados acotados. Con lo que definimos un universo de tendencia de probabilidades para cada estrategia del sistema, pongamos un ejemplo;
Si tenemos un sistema de tendencia, cuya estrategia ira en asumir entradas multiples para una rotura de un punto x(rotura en el sistema tendencia), que por ejemplo empezaremos con una entrada de dos contratos 1º con objetivo definidoa beneficios , 2º con obejtivo a cambio de tendencia(o trailing stop segun recorrido de la estrategia), posteriormente retroalimentación hasta dos entradas mas por gestión de beneficios. Todo esto ira alimentado en el tamaño de posición con capital optimo por f optima o kelly , en la primera entrada con dos contratos, (ya que los posteriores entradas iran gestionadas con reisgo a cargo de beneficios),
Una vez introducida la estrategia tanto de entradas , como de sallidas como de gestion de capital, que nos da el resultado tanto de la f optima o kelly o el algaritmo que deseemos utlilizar.......introduciremos un nuevo sistema de probabilidad de resultados acotado a todas nuestros tipos de entradas y salidas, generando una particularidad de formas de tendencias en los resultados que refuerzan de por si los propios algaritmos de gestión monetarias, pongamos un ejemplo;
si nuestro sistema de entrada sobre el contrato 1º a obejtivo definidio nos da que el utlimo x numeros de entradas, que a partir de la 4 entrada positvia nuestra probabilidad de seguir siendo positiva baja en mas 40%(es un ejemplo) , nuestro sistema de probabilidad enviará una señal a nuestro sistema de gestion monetaria para reducir la talla de la posicion , aunque el propio sitema de gestion monetaria la aumente por llevar una tendencia positiva de 4 entradas consecutivas de beneficios.
Este subsistema de control de probabilidad para la gestion monetaria es un punto de inflexion sobre los risgos que a veces tienen en si, el tamaño del capital empleado.

Spirit escribió:Muy interesante pero tenemos un problema que es la manipulación de datos a gran escala. Si queremos obtener probabilidades necesitamos analizar históricos con diferentes combinaciones y no sólo asignar probabilidades en función de puntos de distancia a objetivos sino en función de rangos, volatilidad, etc.

¿Por donde empezamos?

hola spirit, buena pregunta, en si lo que es el SISTEMA ya englobaria o autogenera los rangos optimos de volatilidad, de entrada, de stops, etc, esto seria un suplemento de probabilidad para evitar DD, o riesgos latentes que no detecta nuestro SISTEMA o SISTEMA DE GESTION MONETARIA , en si.....te pongo un ejemplo......a ver si captas la idea,
imagina que en el ejemplo anterior que teniamos dos entradas con el contrato 1º y 2º el sistema de probabilidad, detecta que el 1º contrato genera operaciones positivas pero que el 2º contrato genera perdidas, pues este sistema lo que haria , es anular las compras o ventas por tendencia y se centraria las compras o ventas por objetivos determinados, (esto podria ser en una fase lateral, que el precio fuera de zonas a zonas, sin ir a una tendencia determinada), no se si pillas la idea , pero el desarrollo que estoy haciendo , me esta bajando los DD, y el nivel de riesgo muy acertadamente , hasta el punto , que cobra tanta o mas importancia que el sistema en si.......,

no se si me explico bien......el sistema de gestion de probabilidades, no tiene nada que ver con gestionar los rangos de volatiliadad, ni de stops ni de nada referente al precio(unico elemento que podemos hacer estadistica) ni tampoco con la gestion monetaria, sino de dos factores unicos, ACIERTO o FALLO, seria generar un sistema de probabilidad con cada escala de estrategia y determinar la tendencia de probabilidad y a su vez generar una escala especifica que conecte con los dos sistemas de precio y de gestion monetaria.