Hola. Me presento por primera vez en este foro que ya llevo ojeando hace tiempo. No se si conoceréis este sistema que está publicado gratuitamente en la página de Visual Chart y que la verdad yo lo he probado gráfico diario en muchos futuros y funciona en casi todos. Digo en gräfico diario porque no tengo tiempo ni suficiente dinero como para poder operar en el intradía y además me gusta mi profesión y no quiero dejarla y pienso que de esta manera siempre que se tenga una mentalidad a largo plazo también se puede ganar dinero, e invito a todos los que leáis este mensaje a que lo comprobéis por vosotros mismos. También hay otros muchos sistemas que no tienen nada de misterio y van muy bien, como por ejemplo el Adx-Band.
Me gustaría pedir una ayuda a quien conozca esto de la programación en la plataforma visual. En este sistema (Macd Trailing Stop) se ejecutan las órdenes al cierre. ¿Como podríamos programarlo para que se ejecuten las ordenes al precio de apertura del día siguiente?. De esta forma sería más cómodo y podríamos conseguir no tener slippages.
Adjunto acompaño el archivo del sistema.
Un saludo y mucha suerte en el trading para todos.
P.D. Pienso como muchos grandes autores que en la sencillez puede estar el triunfo de un sistema.
Macd Trailing Stop
Macd Trailing Stop
- Adjuntos
-
- MACD Trailing Stop.flw
- (22.57 KiB) Descargado 189 veces
Hola patalpac, creo que si la orden la pones a mercado en vez de cierre, se te hará en la apertura del día siguiente.
También creo que puedes referenciar la ejecución de la orden a la barra anterior y dejar la orden al cierre, para eso cambias de 0 a 1.
Alguno que sepa que me corrija, porque yo también estoy aprendiendo y estoy un poco pez.
Un saludo.
También creo que puedes referenciar la ejecución de la orden a la barra anterior y dejar la orden al cierre, para eso cambias de 0 a 1.
Alguno que sepa que me corrija, porque yo también estoy aprendiendo y estoy un poco pez.
Un saludo.
Nunca te acostarás sin aprender una cosa más.
Hola Trader68. Efectivamente se ejecuta a la apertura poniendo la orden a mercado. Muchas gracias. Pero me ha surgido un problema dado que las operaciones cortas, se cierran al día siguiente y no aguantan todo el tiempo en el que el macd se encuentra debajo de cero. No se porqué pasa esto. ¿Me podrías ayudar?
No entiendo muy bien lo que me pones, pero así por alto intenta modificar la variable BandValue o crea una para largos y otra para cortos, BandValue y BandValue2 para que cierre los cortos un poco por encima de 0.
No se que le ves a ese sistema, me parece malísimo, tiene un rpofit factor de 1,1 en el histórico del ibex en diario y en el sp500 pierde pasta, es mejor en el ibex el ADX que pones tiene 2 de profit factor pero en el sp500 también pierde dinero.
Mucho mejor sistema que esos es en el ibex para ir a medio plazo comprar o vender si lleva 2 barras por encima o por debajo de la media movil exponencial de 200 sesiones marca bien la tendencia y el drawdown es de 1800 puntos y tiene un profit factor de 3,7 y lo puedes mejorar mucho si metes stops ofiltros del adx. eso ya como ejemplo de lo muy rudimentario y en el SP500 por lo menos también gana dinero.
No se que le ves a ese sistema, me parece malísimo, tiene un rpofit factor de 1,1 en el histórico del ibex en diario y en el sp500 pierde pasta, es mejor en el ibex el ADX que pones tiene 2 de profit factor pero en el sp500 también pierde dinero.
Mucho mejor sistema que esos es en el ibex para ir a medio plazo comprar o vender si lleva 2 barras por encima o por debajo de la media movil exponencial de 200 sesiones marca bien la tendencia y el drawdown es de 1800 puntos y tiene un profit factor de 3,7 y lo puedes mejorar mucho si metes stops ofiltros del adx. eso ya como ejemplo de lo muy rudimentario y en el SP500 por lo menos también gana dinero.
Nunca te acostarás sin aprender una cosa más.
Hola Trader68. Ante todo muchas gracias por tus respuestas. No se si habrás optimizado, porque efectivamente con 12-26 (los valores tradicionales del Macd) el sistema no da beneficios en el SP, pero con una optimización yo si considero los resultados favorables.
En todo caso estoy testeando el sistema con el Bono aleman "Schatz", dado que estoy comenzando y quiero arriesgar muy poco. Aquí si observo que tiene unos valores muy buenos con un profit factor por encima de 2 y un drawdown muy pequeño.
Efectivamente los habrá mejores, pero lo que yo he querido decir con mi mensaje es que observo que no hace falta estar todo el día encima del ordenador, que posiblemente enpezando con poco dinero a largo plazo se puedan conseguir buenos resultados con un sistema de estos sencillones.
Probablemente no me expliqué bien en la duda que te expuse. Lo que quería decir es que una vez superada la linea 0 y abierta una posición corta o larga la debe mantener hasta que cruce la linea cero en el otro sentido y abra la posición contraria. Pues bien, cuando abre una posición larga lo hace bien, pero cuando se abre una corta la cierra al día siguiente. Investigando he observado posteriormente que cuando pones el "loss filter" en 0 si que funciona todo bien, por lo que pienso que podría estar influido por esto. Pienso que no es necesario poner dos Band Value para posiciones cortas y largas.
Espero tu respuesta a ser posible. Gracias y suerte en el trading para todos.
En todo caso estoy testeando el sistema con el Bono aleman "Schatz", dado que estoy comenzando y quiero arriesgar muy poco. Aquí si observo que tiene unos valores muy buenos con un profit factor por encima de 2 y un drawdown muy pequeño.
Efectivamente los habrá mejores, pero lo que yo he querido decir con mi mensaje es que observo que no hace falta estar todo el día encima del ordenador, que posiblemente enpezando con poco dinero a largo plazo se puedan conseguir buenos resultados con un sistema de estos sencillones.
Probablemente no me expliqué bien en la duda que te expuse. Lo que quería decir es que una vez superada la linea 0 y abierta una posición corta o larga la debe mantener hasta que cruce la linea cero en el otro sentido y abra la posición contraria. Pues bien, cuando abre una posición larga lo hace bien, pero cuando se abre una corta la cierra al día siguiente. Investigando he observado posteriormente que cuando pones el "loss filter" en 0 si que funciona todo bien, por lo que pienso que podría estar influido por esto. Pienso que no es necesario poner dos Band Value para posiciones cortas y largas.
Espero tu respuesta a ser posible. Gracias y suerte en el trading para todos.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!
