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He estado probando varios sistemas con Amibroker y tengo en marcha este desde Junio con el E-mini S&P 500 .

40 Trades ganadoras
2 Trades negativas
Beneficio 120%(Sistema Original)

38 Trades ganadoras
1 Trade negativa
Beneficio 97% (Sistema reajustado)


¿Que opinión os merece ? ¿Son resultados comunes?

Me parece muy bueno... pero como no des mas datos... poco mas se puede decir...

Como entra? como sale? como funciona? es tecnico? es de elliot? es de rumores? es de noticias? es arbitraje? es matematico? es de astrologia? es esoterico?

en fin... podriamos ir hasta el infinito... pero como se decia en aquel tipico problema de logica... falta un dato... el principal... son o no son las hermanas mellizas???... en una palabra... existe una hermana mayor que las demas o son todas diferentes...

Las ecuaciones de ese tipo son lo que tienen... que tienen mas de una solucion...

Es un sistema simplemente estadístico , observando patrones short long , comenzé con unas pocas variables y he ido añadiendo hasta llegar a 15 y ajustandolas a base de muchas horas de pruebas.

Tal vez 41 operaciones en 4 meses no sea muy significativo, sobre todo si el sistema se ve beneficiado por la tendencia de esos 4 meses, deberías evaluar el sistema en temporadas más largas, y no menos de 250-300 operaciones.

- ¿Los resultados son en tiempo real?
- Si no lo son... ¿son optimizados o de prueba externa?
- No veo comisiones ni deslizamientos... ¿están incluídos?

De todas formas, los resultados son esperanzadores (aunque tanta fiabilidad mosquea).

Nos pides nuestra opinión: Para mi, si este sistema pasa la batería de pruebas habituales y produce estos resultados consistentemente, felicidades, ya te puedes retirar.

Saludos!

amiauto escribió:Es un sistema simplemente estadístico , observando patrones short long , comenzé con unas pocas variables y he ido añadiendo hasta llegar a 15 y ajustandolas a base de muchas horas de pruebas.

¿15 variables?

No metas ni un duro en ese sistema, seguro que está más sobreoptimizado que los labios de Yola Berrocal. ¿Has probado cómo hubiera funcionado el año pasado, o hace dos años?

Optimiza para el año 2006 y aplica el sistema con esos parámetros al primer cuatrimestre del 2007. A ver qué sale.

Saludos!

Bajo mi punto de vista, y sin ofender, si tienes 15 variables, el sistema no es bueno. ¿ Puedes probarlo en un histórico amplio ?
Por mi propia experiencia te puedo decir que cuantas más variables tenga el sistema, más difícil será que se comporte correctamente en el futuro.
La sencillez muchas veces es lo que mejor funciona (por lo menos a mi).
Un saludo
Soyjuma

Los resultados efectivamente, son en tiempo real. Todo automatizado.
Son 42 operaciones en 6 meses .Unas 2 operaciones por semana.
Las comisiones están ya incluidas en el resultado.
No tienen que cumplirse simultaneamente las 15 variables , eso estaría sobreoptimizado . Son combinaciones entre dos o más de ellas , no excluyentes para que el filtro no sea tan crítico.

El problema de probarlo en otros años es que me bajé de ANFutures los datos de varios años (98-2007), pero el horario que llevan es el americano y no me sirve. No sé si conoceis alguna utilidad para convertirlo a horario español o al menos sumarle las 6 horas de diferencia a los datos . Son datos CSV - TXT.