X-Trader.net - El Foro de los Traders

He estado unos cuantos días desaparecido (y puede que aún esté liado unos cuantos más), y hoy me he decidido a hacer recuento y puesta a punto de sistemas.

Repasando los 4 sistemas "ganadores" que tengo (lo "entrecomillo" porque tres de ellos aún no han demostrado nada en real), me he dado cuenta de varias cosas que tienen todos en común, y me he animado a compartirlas con vosotros, por si a alguien le sirven de ayuda:

- Las entradas son totalmente simples, casi ridículas.

- El meollo de todos está en el manejo de la posición una vez dentro.

- El MM está implementado en el sistema, automáticamente, y se encarga de variar los objetivos de la operación. Éstos objetivos y el número de contratos varían según estén saliendo las cosas, pudiendo incluso dejar de operar dependiendo de la racha.

- Como el funcionamiento depende de lo que se haya hecho en el pasado, mejora si lo reiniciamos cada cierto tiempo. Esto se ve muy bien reflejado en las pruebas de WFO. Los mejores intervalos de optimización curiosamente suelen repetirse: 180 días de optimización y 30 días de aplicación.

- Las "martingalas limitadas" mejoran sustancialmente el funcionamiento de los sistemas. La forma de implementarlas os la dejo AQUÍ.


Y aparte de estas observaciones, también he aprendido que:

- Es importante trabajar con más de un sistema, y en más de un mercado, para suavizar los DD. Ésto lo sabemos todos, pero es que además es verdad...

- Me ha sido más fácil trabajar con time-frames más grandes (30 minutos en adelante, y en rangos más amplios)


Y por último os dejo unos ejemplos de cómo se comportan mis sistemas:

- Abrimos una posición al principio del día (yo utilizo ruptura de máximos/mínimos), con un stoploss. Si lo alcanza cerramos posición y abrimos una contraria. El stoploss se va reduciendo a medida que avanza la jornada, hasta que pillamos la tendencia buena del día. Produce algunas pérdidas al principio, pero suele ganar al final del día (por cierto, siempre cierra posiciones al final de la jornada)

- ponemos una ganancia diaria esperada (o por barra). Si la superamos (en el cómputo global -un mes, por ejemplo-), dejamos de operar. En sistemas regulares, ésto evita tramos de DD y mantiene o mejora el resultado final.

- poner un trailstop a la curva de beneficios, de forma que si el sistema lo alcanza (empieza un DD), deja de operar, hasta que retoma la buena senda (de esta forma no opera en los momentos en los que el mercado no le es propicio)

- y aún tengo algún algoritmo más, pero ahora me tengo que ir a comer.

Espero que os sea útil, u os dé ideas para desarrollar vuestros propios sistemas.

Un saludo!

Excelente resumen. Prácticamente estoy de acuerdo al 100% con la parte genérica o general que explicas de los sistemas. Y lo de diversificar con distintos sistemas es lo mismo que he comentado esta misma mañana en otro hilo. Lo considero fundamental.

Respecto al sistema general no entro a valorarlo ya que debería testearlo.

ACERCA DE LAS MANTINGALAS LIMITADAS QUE MENCIONAS VARIAS VECES, YO EN DETERMINADAS ENTRADAS CON SALTO DE STOPS, VENDO O COMPRO UN CONTRATO CON OBJETIVO A LA PERDIDA PRECEDENTE..... saludos.

bolsa1, dame tu opinión.

Imagina que te salto un stop de 1 contrato 20 pips, ¿abrirías una posición de 20 contratos con take profit 1 pip?

Slds
F_

Spirit escribió:Excelente resumen. Prácticamente estoy de acuerdo al 100% con la parte genérica o general que explicas de los sistemas. Y lo de diversificar con distintos sistemas es lo mismo que he comentado esta misma mañana en otro hilo. Lo considero fundamental.

Respecto al sistema general no entro a valorarlo ya que debería testearlo.

No es un sistema propiamente dicho, sino técnicas que utilizo en algunos sistemas, algunas incluso mezcladas. Te invito a probarlo y, si lo mejoras, ¡seré todo oídos!

Tal vez puedas comentar alguna técnica tuya...

agmageton escribió:ACERCA DE LAS MANTINGALAS LIMITADAS QUE MENCIONAS VARIAS VECES, YO EN DETERMINADAS ENTRADAS CON SALTO DE STOPS, VENDO O COMPRO UN CONTRATO CON OBJETIVO A LA PERDIDA PRECEDENTE..... saludos.

Sobre esto, he comprobado que funciona mucho mejor si pones dos contratos con objetivo la pérdida anterior; claro, puede parecer obvio, pero aumenta bastante la fiabilidad, más del 50% que cabría esperar.

La martingala la suelo limitar a la mitad de la máxima serie histórica de operaciones negativas. Realmente no es una martingala, ya que no duplico, sino le sumo un contrato.

P.Ej. si el máximo número de operaciones negativas seguidas en el histórico son 7, hago las pruebas de WFO variando la martingala máxima entre 2 y 5, fijándome en los resultados parciales, veo que casi siempre merece la pena tenerla entre 3 y 4... pues los dejo a optimizar cada tramo entre estos dos valores.

Ahora me acuerdo de otra cuestión importante:

- Cuando hago WFO, optimizo los tramos en función del mínimo DrawDown, no del máximo Profit Factor, que es lo que se suele hacer. Los resultados suelen mejorar considerablemente.

Saludos!

bolsa1 escribió: Tal vez puedas comentar alguna técnica tuya...

Ya lo he hecho y bastante detalladamente, tanto la semana pasada como lo que llevamos de ésta. Pero para la próxima operativa que comente tendré que retomar fuerzas y ganas. (sobre todo ganas)

Lo que comentas que aplicas en tus sistemas me ha gustado y mucho y está en línea con lo que yo intento aplicar a los míos, lo que ocurre es que a mí me queda mucho camino por recorrer todavía.

SI SI TE ENTENDO MUY BIEN Y MEJORA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA HASTA 3 NIVELES DE MANTINGALA.....PERO YO NO LO APLICO ASI, LA MANTINGALA QUE TU APLICAS ES HACIA CAMBIO DE POSICION SUMANDOLE UN CONTRATO A TU PROPIA ENTRADA QUE YA TENIAS PARA RECUPERAR LA PERDIDA PRECEDENTE, YO LO APLICO SOLO EN CIERTOS STOPS DE UNA MULTIPOSICION. PERO NO EN CAMBIO DE DE ENTRADA FUERTE., YA QUE ESTA VA CONDIONADA POR UN ESCALONAMIENTO DE ENTRADAS Y SUMAR MAS CONTRATOS ME LIMITA LA ESTRUCTURA OPTIMA DE MM. SALUDOS Y GRACIAS POR TUS COMENTARIOS

fabgonber escribió:bolsa1, dame tu opinión.

Imagina que te salto un stop de 1 contrato 20 pips, ¿abrirías una posición de 20 contratos con take profit 1 pip?

Slds
F_

En principio me parece una locura...

Supongo que me hablas de Forex, un mercado que no trabajo y desconozco bastante. En futuros, sólo pensando en los márgenes requeridos, las comisiones de compraventa y el spread, te puedes arruinar, además de la posibilidad de que se te de la vuelta la posición un par de ticks y en dos segundos... ¡ciao!

En Forex me imagino que será parecido, aunque tenga más liquidez, te puede salir bien 100 veces, pero como te salga mal sólo una estás perdido.

Veo más razonable abrir dos posiciones con objetivo de 10 pips, y las estadísticas lo demuestran. Aunque hay una forma incluso mejor:

- Si perdemos, aumentamos un contrato.
- No ponemos objetivo en función de la pérdida, sino que operamos con dos contratos pero siguiendo el funcionamiento normal del sistema.
- Si la operación sale bien, rebajamos un contrato (no empezamos con uno directamente, si estábamos operando con tres, pasamos a dos)

De esta forma salen mejores resultados.

Saludos!

Spirit escribió: Ya lo he hecho y bastante detalladamente, tanto la semana pasada como lo que llevamos de ésta. Pero para la próxima operativa que comente tendré que retomar fuerzas y ganas. (sobre todo ganas)

La verdad es que tengo que ponerme al día en el foro, que lo tengo un poco abandonado estas últimas semanas. Ya encontraré algo sobre tu operativa por ahí entonces.

Saludos!

agmageton escribió:SI SI TE ENTENDO MUY BIEN Y MEJORA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA HASTA 3 NIVELES DE MANTINGALA.....PERO YO NO LO APLICO ASI, LA MANTINGALA QUE TU APLICAS ES HACIA CAMBIO DE POSICION SUMANDOLE UN CONTRATO A TU PROPIA ENTRADA QUE YA TENIAS PARA RECUPERAR LA PERDIDA PRECEDENTE

Pues no lo has entendido bien... le doy la vuelta a la posición con un contrato más, no le sumo un contrato a la posición existente (eso sería promediar a la baja).

Éste era sólo un ejemplo de uno de los sistemas; no siempre lo aplico así, por supuesto. Lo que quería era expresar la importancia que tienen este tipo de algoritmos. Luego cada uno tiene que buscar la forma de implementarlo en su sistema (si se puede...)

Saludos!

coincido en mucho de lo expuesto. Yo cada vez dedico más tiempo a como apuntar los resultados, el periodo de Walk Forward (a mi me sale que cuanto mas corto, mejor), el calculo de la F, etc, que a los sistemas.
Aunque ya se que es la pregunta de siempre, ¿alguien se anima a contar numéricamente sus resultados.?
Yo cuento los míos (en %s, como mejor los veo): no consigo sistemas que superen un 20-25% de beneficio neto anual con una DD de 20% o menos. Si subo el beneficio, me sube el DD, y para mi más del 20% de DD es ya suficiente.
Eso si, la gestion de capital aproximadamente llega a doblar mi beneficio, manteniendo el DD. Esa es clave.
Todo esto, en paper trading..

bolsa1 escribió:

agmageton escribió:SI SI TE ENTENDO MUY BIEN Y MEJORA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA HASTA 3 NIVELES DE MANTINGALA.....PERO YO NO LO APLICO ASI, LA MANTINGALA QUE TU APLICAS ES HACIA CAMBIO DE POSICION SUMANDOLE UN CONTRATO A TU PROPIA ENTRADA QUE YA TENIAS PARA RECUPERAR LA PERDIDA PRECEDENTE

Pues no lo has entendido bien... le doy la vuelta a la posición con un contrato más, no le sumo un contrato a la posición existente (eso sería promediar a la baja).

Éste era sólo un ejemplo de uno de los sistemas; no siempre lo aplico así, por supuesto. Lo que quería era expresar la importancia que tienen este tipo de algoritmos. Luego cada uno tiene que buscar la forma de implementarlo en su sistema (si se puede...)

Saludos!

PERDONA ME EXPRESE MAL DECIA QUE CAMBIBAS DE POSICION, Y YO NO LO APLICO A CAMBIO DE POSICION DE LA ESTRATEGIA. SALUDOS Y DISCULPA.

Ranunculo, ¿sobre qué capital inicial está calculado el porcentaje de beneficio?, ¿o lo calculas sobre el valor del índice?

Lo digo porque muchas veces es mejor calcular el % de beneficio sobre el DD, o sobre el margen del broker, o sobre tu Delta...

ranunculo escribió:c ¿alguien se anima a contar numéricamente sus resultados.?

Ya había dejado este vídeo en otro post, pero puedes ver los números:

http://www.veoh.com/videos/v16409394t4rF3A7h

Son de una optimización de un sistema sobre 9 mercados diferentes. Las pruebas del WFO son parecidas.

Saludos!

Hola, bonito software.. ¿Que es? (es que no veo muy bien las letras en el video).
Me da la impresion, asi en plan rapido, que tu sistema en algun activo tiene un DD en algun año del orden del 50%..
Y es que en el tema de los porcentajes, hay que precisar, al igual que con mis resultados. Resulta que yo soy el raro. Invierto en acciones a fin de día. A veces apalanco, pero poco. Por eso, los calculos que da todo el mundo, sobre contratos, y con dolares a secas, me dejan un poco frio..
Yo calculo asi: si tengo en mi cuenta 10000 $, mi capital de trabajo (es un suponer), y, al margen de que invierta 200 por operacion o 100.000 $ por operacion., a fin de año tengo 12000$: es decir he ganado un 20%. Y un DD de -20, quiere decir que mi cuenta nunca ha caida más de un 20% de lo que tiene.. Ademas, intento ver ratios anuales, no acumulados..
Y ese es mi rendimiento sin usar MM.. usandolo, pues mejora mucho, claro..
No se si es una miseria, o es la pera-limonera, como aqui se ve de todo..
Un saludo