Como reducir slippages en apertura?

[ranunculo]

Hola
Intento reducir el deslizamiento o slippage en la compra y venta en tiempo de apertura, cuando los movimientos son bruscos.
Sacando los datos de IB, 15 segundos en tiempo de apertura los he dejado, a modo de ejemplo, en el fichero adjunto. La ultima columna es un promedio al 75% de la diferencia entre ask y bid. La columna "promedio", es unpromedio ponderado en funcion del volumen de Ask y bid.
Es decir, entre el ask y el bid el salto suele ser bastante grande.
Intento hacer un programa un que, vigilando el movimiento cada segundo del bid y ask, lance ordenes limit que se ejecuten inmediatamente, y asi abrir una posicion al precio "oficial" de apertura, o lo mas cerca posible..
¿Alguien sabe si existe un software o plugin de Interactive Brokers que haga esto mismo? ¿ O a alguien se le ocurre cuál puede ser el mejor algoritmo para lanzar ordenes con poco deslizamiento?
Zanks

[strad]

Hola,

Me temo que eso no existe, la demanda y la oferta es la que es. Lo mejor es poner una orden de stop, y si pasados 5 seg no se ha ejecutado pasarla a mercado.

Cuando quieras entrar porque tu estrategia así lo dice, entra, si intentas minimizar el slippage, te saldrá bien en alguna ocasión pero probablemente te pierdas las mejores operaciones, y esas son las que el precio salta y ya no mira hacia atras, son pocas, pero no debes perdertelas por intentar disminuir el slippage porque esas pocas operaciones son las que te van a hacer ganar dinero.


Un saludo

[ranunculo]

mm.. en algun foro americano he leido que algunos consiguen slippages de -0.3% (que para mi es suficientemente bajo) usando ordenes "relative" con step 0.01
No se.. voy a intentar usar Excel para lanzar ordenes limite automaticas: Las lanzare a precio limit identico al last price (ultimo precio ejecutado) del ultimo segundo, menos una cantidad variable en funcion del volumen de Bid y de ask..
Ya veremos si sirve de algo o no resulta práctico..
saludos

[Sergio83]

cómo lanzas órdenes desde excel?

[ranunculo]

uso la api de IB. Tienen una demo en su pagina web, que se puede usar como base para hacer tus propias aplicaciones..

[ranunculo]

ZAS! Ya me atrapó!
Maldita sea su estampa.
Ya sabia yo que el punto debil de mi sistema es que hago ventas en la apertura, de un modo manual.
Y a General Motors le ha dado por bajar en picado, y, por intentar reducir el slippage, aaarggg, ya me ha atrapado.
Que fácil hablar de psicología y cortar rápido las perdidas, pero que dificil aplicarlo manualmente..
Asi que intentaré automatizar lo que comentaba Strad, venta a limite bajo, y tras unos segundos, venta a mercado.
La verdad, que mérito tiene el trading discrecional. Yo soy incapaz..
De momento he promediado a la baja GM.
¡Ya se, ya se!. Eso nunca hay que hacer..
pero es la ultima vez..