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Hola
Intento reducir el deslizamiento o slippage en la compra y venta en tiempo de apertura, cuando los movimientos son bruscos.
Sacando los datos de IB, 15 segundos en tiempo de apertura los he dejado, a modo de ejemplo, en el fichero adjunto. La ultima columna es un promedio al 75% de la diferencia entre ask y bid. La columna "promedio", es unpromedio ponderado en funcion del volumen de Ask y bid.
Es decir, entre el ask y el bid el salto suele ser bastante grande.
Intento hacer un programa un que, vigilando el movimiento cada segundo del bid y ask, lance ordenes limit que se ejecuten inmediatamente, y asi abrir una posicion al precio "oficial" de apertura, o lo mas cerca posible..
¿Alguien sabe si existe un software o plugin de Interactive Brokers que haga esto mismo? ¿ O a alguien se le ocurre cuál puede ser el mejor algoritmo para lanzar ordenes con poco deslizamiento?
Zanks

Hola,

Me temo que eso no existe, la demanda y la oferta es la que es. Lo mejor es poner una orden de stop, y si pasados 5 seg no se ha ejecutado pasarla a mercado.

Cuando quieras entrar porque tu estrategia así lo dice, entra, si intentas minimizar el slippage, te saldrá bien en alguna ocasión pero probablemente te pierdas las mejores operaciones, y esas son las que el precio salta y ya no mira hacia atras, son pocas, pero no debes perdertelas por intentar disminuir el slippage porque esas pocas operaciones son las que te van a hacer ganar dinero.


Un saludo

mm.. en algun foro americano he leido que algunos consiguen slippages de -0.3% (que para mi es suficientemente bajo) usando ordenes "relative" con step 0.01
No se.. voy a intentar usar Excel para lanzar ordenes limite automaticas: Las lanzare a precio limit identico al last price (ultimo precio ejecutado) del ultimo segundo, menos una cantidad variable en funcion del volumen de Bid y de ask..
Ya veremos si sirve de algo o no resulta práctico..
saludos

cómo lanzas órdenes desde excel?

uso la api de IB. Tienen una demo en su pagina web, que se puede usar como base para hacer tus propias aplicaciones..

ZAS! Ya me atrapó!
Maldita sea su estampa.
Ya sabia yo que el punto debil de mi sistema es que hago ventas en la apertura, de un modo manual.
Y a General Motors le ha dado por bajar en picado, y, por intentar reducir el slippage, aaarggg, ya me ha atrapado.
Que fácil hablar de psicología y cortar rápido las perdidas, pero que dificil aplicarlo manualmente..
Asi que intentaré automatizar lo que comentaba Strad, venta a limite bajo, y tras unos segundos, venta a mercado.
La verdad, que mérito tiene el trading discrecional. Yo soy incapaz..
De momento he promediado a la baja GM.
¡Ya se, ya se!. Eso nunca hay que hacer..
pero es la ultima vez..