SISTEMA BUND

[txaboo]

Buenas.
Buenas, estoy probando un sistema que expondré a continuación. Me gustaría que algún experto se lo mirara a ver qué le parece, ya que no tengo mucha experiencia con sistemas y no puedo compararlo con otros y ver qué resultados tiene y todo eso. Lo estoy haciendo con el Excel, porque de vba no tengo demasiada idea, o sea que es bastante sencillo (aunque lo mío me ha costado).
Se refiere siempre al bund. Lo he provado con el Shatz y con el Bobl y no funciona. Supongo que es porque debo adaptar los filtros. Pero bueno, estos son los resultados que tengo.
No es ganador cada año pero sí normalmente.
Sistema Bund
-Barras diarias
-Siempre en el mercado
-Plazo de tiempo: 09-1988 hasta ahora (20 años)
-Contratos: 1
-Número de operaciones: 161 (8 de media al año)
- Pipos hasta ahora: (75,91 (75.910 euros)
-Máximo draw down: -10,36 (10.360 euros)

Bueno, pues agradeceré cualquier comentario del tipo que sea porque ya os digo que no tengo experiencia en esto y me parece que no está mal pero bien podría ser una basura.

Gracias

[Sergio83]

antes de nada, decirte que soy novato en esto de los sistemas, por lo que mi impresión tenla muy poco en cuenta.
las 161 operaciones quiere decir 161 contratos? es decir, si está siempre en mercado, cuando pasa de 1 largo a 1 corto, lo considera 2 operaciones?
si es así creo que son pocas operaciones.
tb sería bueno saber el % de "aciertos".
parece que gana de forma continua.
tuviste en cuenta comisiones y tal? lo de slippage y rollover no sé cómo va, lo incluíste?
yo también estoy comenzando con sistemas y ando muy pez, por eso espera a que respondan los que tengan experiencia.

[giltrader]

Como calculas el Máximo draw down en excel?, yo tb. tengo un sistema en excel, pero a la hora de sacar las estadísticas, no se calcular el Max. DD, de manera automática ( si de forma manual).

[octo]

Mi sistema sobre el Bund optimizado tiene un resultado similar y sí que está en Visual Basic.

[txaboo]

Hola sergio83:
Lo de las 161 operaciones, me quiero referir a que el sistema hace 161 cambios, o sea si está en COMPRA, pues pasa a VENTA y así. Como indico arriba siempre está activo en el mercado. Estos cambios los considero 1, aunque tienes razón de que este cambio implica una compra y una venta o al revés.
Las comisiones las tuve en cuenta y el slippage y el rollover no. Piensa que es un sistema a largo plazo y creo que eso no me afectaría tanto. Operaría en la apertura o en el cierre.
El tanto por ciento de aciertos es el siguiente. Operaciones 161. Positivas:82(51%), Negativas:79 (49%)

Hola gilgrader:
Para calcular el máximo drawdown en el excel. Hago una columna que me indique el beneficio histórico máximo al que he llegado, al lado hago una columna que me reste el beneficio actual del beneficio máximo. Así me da la diferencia entre el máximo beneficio histórico y el beneficio actual.

[txaboo]

Mi sistema sobre el Bund optimizado tiene un resultado similar y sí que está en Visual Basic.

lo usas en operativa real?? qué tal??

[octo]

Sí, lo uso en operativa real en diario.

Que qué tal?.... el sistema bien, yo no tanto. Me estuvieron dando de palos hace unos meses cuando estuvo en lateral por ahí por 110 y yo aguantando el drawdown haciendo caso a unas señales de entrada e ignorando otras.

Y cuando empezó la tendencia alcista me bajé demasiado pronto.

Conclusión: que tendré que hacer más caso al sistema y estarme quietecito.

[txaboo]

Bueno, pues ánimos para aguantar los momentos malos.
El miedo que tengo yo es que justo cuando entre al mercado real con el sistema no me funcione. Ya ves tú...

Algún consejo??
Lo has probado con los otros (shatz, bobl). A mi me pasa que no es lo mismo, incluso adaptándolo.
Creo que un buen sistema debería adaptarse bien en cualquier tipo de gráfico, pero tengo dudas de que existan muchos de estos...

Gracias

[Sergio83]

txaboo, de lo poco que sé, es que un sistema que funcione para un activo, es muy raro que funcione para otro. es más, para el mismo activo con distinto gráfico temporal suelen dar resultados muy distintos.
de entrada, uno que use como variable el ATR (por ejemplo) >=< que un valor, lo tendrás que cambiar, por poner un ejemplo

[octo]

No los uso porque son lentos en comparación con el Bund. Vamos como el Bund pero a escala, con lo que para obtener resultados parecidos habría que meterse con más contratos y gastar más en comisiones.

Y ...no gano consistentemente como para aconsejar. Lo único seguro es que hay que aprender mucho y que todo lo que aprendes no te prepara para los malos tiempos.