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Tabla de los Futuros de Índices más importantes con el coste que tendremos que asumir por cada punto porcentual que se mueva cada uno de ellos, en dólares los americanos y en euros para todos.

Para los que operamos con futuros no hace falta decir lo importante que es saber cuanto cuesta cada punto o tick minimo del producto en el que operamos, aparte de saber eso, para mí es más importante saber cuanto cuesta cada punto porcentual de movimiento de los futuros más importantes, la mayoria de futuros de índices (europeos y yankis) se mueven practicamente el mismo o parecido porcentaje todos los dias.

¿Y para qué sirve saber eso?... jeje... pues para gestionar el riesgo y apalancamiento que asumimos en cada entrada, que sin duda es lo más importante que debemos controlar a la hora de operar, sabiendo que todos los indices se mueven practicamente igual y el coste en dinero de cada punto porcentual sólo nos faltaria aplicar a rajatabla "Las 3 emes". Aquí la teneis:

http://wallstreet-blog.blogspot.com/200 ... punto.html

Saludos...

Muy interesante y sobre todo muy practico. Gracias por la info.

Tengo un comentario La columna E dices que es: El Coste en euros y dólares que supone un movimiento del 1 %., deberia ser un punto entero, no?

saludos
olmo

olmo8 escribió:Muy interesante y sobre todo muy practico. Gracias por la info.

Tengo un comentario La columna E dices que es: El Coste en euros y dólares que supone un movimiento del 1 %., deberia ser un punto entero, no?

saludos
olmo

Está bien puesto Olmo8, la columna E es el coste que supone un movimiento del 1 % sin más, si un producto cotiza a 90, el 1% son 0,9 (que hay que multiplicar por lo que valga cada punto), si cotiza a 5 entonces el 1% son 0,05 (que habria que multiplicar por lo que cuesta cada punto o tick)

En la última columna es donde tambien aparece el valor total pero en euros de un movimiento completo del 1%.

La columna E y F son iguales, solo cambia que he pasado los dolares a euros para poder hacernos una idea mejor de los apalancamiento.

No sé si me he explicado bien... Cualquier cosa intentaré aclararla...

Saludos....

oops, tienes toda la razon es lo que cuesta un 1% , sorry.

Es muy interesante esa información, pero creo q para completarla habría q referenciarlo a las garantías exigidas. Ahora, por ejemplo las garantías exigidas por MEFF son mucho más elevadas comparativas a las de Eurex, con lo q se modifican los apalancamientos

jogomax escribió:Es muy interesante esa información, pero creo q para completarla habría q referenciarlo a las garantías exigidas. Ahora, por ejemplo las garantías exigidas por MEFF son mucho más elevadas comparativas a las de Eurex, con lo q se modifican los apalancamientos

Sí, las garantias tambien hay que saber cuales son en todo momento, sobre todo por que las cambian cada poco tiempo, dependiendo de la volatilidad, las del ibex no tardaran nada en bajarlas, yo no habia visto nunca que las garantias del ibex estuvieran por encima de las del dax, no creo que tarden ni una semana en bajarlas al nivel de los 10000 euros.

De todas formas para mí el dato de la cuantia de las garantias me parece irrelevante, dado que siempre debemos disponer de un capital tres veces superior a las garantias del producto en el que operemos, de ese modo nunca tendremos que preocuparnos si suben o bajan y así sólo nos centraremos en lo más importante que es saber el grado de apalancamiento y el riesgo que estamos asumiendo en cada operación.

Un dato curioso, el bund es el que menos garantias te piden, sin embargo es el producto más apalancado y peligroso de la lista, por eso el dato de la cuantia de las garantias a mi no me parece relevante, lo importante es el riesgo y apalancamiento que asumimos, no las garantias que nos pidan.

Saludos....

sabiendo que todos los indices se mueven practicamente igual

Un dato curioso, el bund es el que menos garantias te piden, sin embargo es el producto más apalancado y peligroso de la lista,

Ten en cuenta que tiene una volatilidad mucho menor que por ejemplo el Nasdaq. No se mueven lo mismo, ni parecido.
En esa tabla vendría bien alguna columna que incluya volatilidad, o el tiempo promedio que tarda en moverse ese 1%.

Fer137 escribió:

sabiendo que todos los indices se mueven practicamente igual

Un dato curioso, el bund es el que menos garantias te piden, sin embargo es el producto más apalancado y peligroso de la lista,

Ten en cuenta que tiene una volatilidad mucho menor que por ejemplo el Nasdaq. No se mueven lo mismo, ni parecido.
En esa tabla vendría bien alguna columna que incluya volatilidad, o el tiempo promedio que tarda en moverse ese 1%.

Así es... el Bund tiene menos volatilidad que los índices pero tampoco hay tanta diferencia, yo diria, a ojo, que el bund tiene la mitad de volatilidad que el resto de productos.

Pero si nos centramos en el 1% cualquier producto de la lista es capaz de moverse el 1% en menos de tres minutos, incluso el bund, cuando dan algún dato o ante noticias inesperadas u otras causas.

Claro que mientras el bund se mueve el 1% los indices se moverán mucho más, pero si nos ceñimos al 1% todos son practicamente iguales de volatiles.

La idea de incluir otra columna que indique la volatilidad es buena, pero yo la haria para un porcentaje mayor, por ejemplo para un 5%, o sea, se trataria de averiguar cuanto tiempo tarda cada producto en recorrer un 5% (hacerlo sobre el 1% creo que no tendria sentido por que ya sabemos que cualquier producto de la lista hace el 1% en pocos minutos practicamente todos los dias)

Me gustaria incluir esa columna de volatilidad en la tabla pero no tengo ni idea de cómo podria hacerlo, si alguien tiene alguna sugerencia se agradece.

Saludos...

WallStreet escribió:La idea de incluir otra columna que indique la volatilidad es buena, pero yo la haria para un porcentaje mayor, por ejemplo para un 5%, o sea, se trataria de averiguar cuanto tiempo tarda cada producto en recorrer un 5% (hacerlo sobre el 1% creo que no tendria sentido por que ya sabemos que cualquier producto de la lista hace el 1% en pocos minutos practicamente todos los dias)

Me gustaria incluir esa columna de volatilidad en la tabla pero no tengo ni idea de cómo podria hacerlo, si alguien tiene alguna sugerencia se agradece.

Supongo que se haría así:
"Para un instrumento financiero cuyo retorno sigue un paseo aleatorio gausiano, o proceso de Wiener, la volatilidad se incrementa según la raíz cuadrada del tiempo" http://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad
Osea volatilidad=k*raiz(t)

Si V es la volatilidad media diaria en tanto por ciento, el tiempo medio en dias que tardaría en moverse un 5% sería:
t(5%)=5^2 / V^2

Por ejemplo para una V= 2% diario, tardaría 25/4= 6.25 dias.
Es una formula aproximada, los indices no se suelen mover realmente segun ese paseo aleatorio gausiano.

apunte para mejorar la tabla:
lo mejor seria tener una celda con la volatilidad diaria o semanal PORCENTUAL, es decir, la variacion en %. y para rematar otra celda con lamultiplicacion del campo ·E (coste del 1%) por volatilidad porcencual diaria o semanal, es decir, cuanto se mueve en dinero. o tambien volatilidad diaria x coste del punto, que tambien es similar. lo que interesa es saber cual se mueve mas y cual menos para adecuarnos a la circunstancia.

apuesto 1000:1 que el que mas se mueve en dinero es el russel 2000 y el que menos el bund.

al fin y al cabo lo que interesa es pescar y solo se podra pescar bien donde haya muchos peces en movimiento, no¿? bueno, generalizando, claro.

saludos.

Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.

Nueva tabla actualizada con los Futuros de Índices más importantes con el coste que tendremos que asumir por cada punto porcentual que se mueva cada uno de ellos, en dólares los americanos y en euros para todos.

Aquí la teneis (la columna de la volatilidad queda para otra ocasión, jeje...):

http://www.blog-wallstreet.com/2011/09/ ... punto.html

Ahhh... y si quieres practicar TRADING GRATIS en Forex, CFDs, materias primas, indices y acciones, en demo, puedes hacerlo aquí:

http://www.blog-wallstreet.com/2010/01/ ... ratis.html

Saludos...

Tabla con Coste de cada punto porcentual de los Futuros más Importantes.

Nueva tabla actualizada con los Futuros de Índices más importantes con el coste que tendremos que asumir por cada punto porcentual que se mueva cada uno de ellos, en dólares los americanos y en euros para todos. Aquí la teneis:

http://www.blog-wallstreet.com/2012/10/ ... punto.html

Ahhh... y si quieres practicar TRADING GRATIS en Forex, CFDs, materias primas, indices y acciones, en demo, puedes hacerlo aquí:

http://www.blog-wallstreet.com/2010/01/ ... ratis.html

Saludos...