PRECIPITACION DE OBJETIVOS VIA PIRAMIT

[agmageton]

Para mi esta estrategia es una de las mejores si tenemos una limita capacidad de capital y desamos exponenciar los beneficios , con una volatilidad nula en nuestros riesgos y una precipitación de objetivos. Como punto debil seria las graantias necesarias dependiendo de tu tipo de contrato con la cuenta sea scalper...etc....

La denomino precipitación de objetivos , via piramidación de posiciones, y consiste a grandes rasgos en tomar una posición buena e ir aumentando las posiciones con el aumento de los beneficios y en consecuencia la direccionalildad del precio(momento y volatilidad).

Para ello hace falta tener un buen analisis de la zona que se desea atacar , con mayor probabilidad que se produzca un movimiento a tu favor.

Como puede ser un triple cruce de la muerta en medias, una rotura de rangos moviles , una rotura de resistencias/soportes, una rotura de momento dinamico sobre maximos minimos...un pull back....etc.

La estrategia base seria la siguiente:

Entrada base: Identifiacion de posible rotura, con la toma de poscion en el activo,

piramidacion: estudio via % ATR en la proyección de la piramidacion más un director de momento, pongo un ejemplo;

activo mini-sp500

TIME FRAME: rangos de 5 minutos.

ENTRADA: 840

MEDIA ATR: 0,36%(DINAMICA)

PRECIO SIGUIENTE POSICION: POSICION 2ª

1ª posicon+(1ª posicion*(atr dinamica*momento))=posicion 2ª

840+(840*(0,36%*1,2))= 843,62

STOP 2º POSICION

2ª posicion-(2ª posicion*((atr dinamica*momento)/2)= stop 2ª posicion

843,62-(843,62*((0,36%*1,2)/2)=841,79

MOMENTO CRITICO=

( 2ª stop-compra 1ª)-(2ª stop-compra 2ª)

( 841,79-840)-(841,79-843,62)=-0.04+(comisiones)

ESTRATEGIAS MOMENTOS CRITICOS:

1º Entrada en la 1ª posicion con dos contratos(x y x1), anulando uno de ellos(x1) si se produce el stop de la 2º posicion y movmiento el stop de el otro x a breken even, antes de salir de la posicioin definitivamente.

2º composiion de hedging, en coberturas(este punto por tratarse de una mayor complejidad no lo voy a tocar........pero es muy util para este tipo de estrategias.

LA TORMENTA PERFECTA

stop 1º entrada(0.36%) riesgos vs objetivo 1:9= (0.36%*7)=3,24%=27 puntos

Los numeros de esta recracion no son exactos, es solo para ver la representacion

ENTRADAS

840 844 848 852

STOPS

837 842 846 850

RESULTADOS SI LA COTIZACION LLEGA A 853 Y NO NOS SALTA NINGUN STOP,

853-840=13
853-844=9
853-848=5
---------------------
27 OBJETIVO.

Con esta técnica precipitas el alcance de objetivo en tiempo y puntos o % sobre tu posción principal vs objetivos, dependiendo la pretensión de tus objetivos segun el mercado y tu hedge, tendras un ratio excelente para permitirte varias entradas negativas........a razon de 80:20 en 100 operacions, contando los breken even, las entradas malas, objetivos medios, y entradas cumpliendo objetivos..

entradas breken even 40%
entradas mala s 40%(0.36%)
entradas buenas 5%(1:9)
entras intermedias 15%(1:2)

100 operaciones

40%=0
40%=-14,4%
5%=+16,2%
15%=+7,2%

Esto son datos extremos que considerariamos en ellos comisiones y spilgars.....dependiendo tu habilidad para encontrar puntos de mejor entrada.............y proyecion de puntos sobre volatilidades de tu estudio , ya que estos parametros son dinamicos y las reglas que decidas aplicar para un mejor aprovechamiento del hedge piramidal.






OBSERVACIONES, EN LAS CONDIONES ACTUALES LAS VOLATILIDADES ATR PUEDEN OSCILAR ENTRE 0.36% A 0.65%. O SUPERIORES. DEPENDIENDO LA MEDIA DE MINUTOS Y TIEMPO QUE ESCOJAS TAMBIEN ES TEMA DE ESTUDIO MUY IMPORTANTE.


Logicamente aqui hay multiples estrategias que se pueden implementar y varias, como hedgings de cobertura , recoger beneficios parciales , etc etc, , pero es una forma de presentar la precipitacion de objetivos via priramidacion de beneficos con coste cero a la volatiliadd de tu cuenta. El problema que muchas de las entradas se ponen en breken even....pero las rentabiliadades suelen ser muy altas si pillas la buena dirección y parametrellizas bien la separacion x volatilidad y momento de los stops

[agmageton]

EJEMPLO DE HEDGE PIRAMIDAL DE POSICIONES.

[agmageton]

NOTA: Como en toda estrategia que se presenta y que en la mayoria de casos se exporta a una persona nueva.....cabe remarcar que lo que no contenpla esta estrategia son los sesgos de probabilidad para los que fue creada dicha estrategia y en algunos de los casos son fundamentales para que tu hedge de piramidación sea acertado y tenga probabilidad.

[Merowingio]

Estoy explorando el posicionamiento via piramidacion y sorprendentemente se asumen un riesgo relativamente bajoy que disminuye conforme avanza la tormenta perfecta.

Si se asumen Fiabilidades bajas y grandes beneficios cuando se produzcan explosiones a nuestro favor, este camino tiene bastantes posibilidades.

Me gustaria que continuases con el hilo.

Un saludo

[Merowingio]

Me sigue sorprendiendo la poca aceptacion de este hilo cuando es una de las pocas armas que tenemos los pezqueñines de cambiar la posicion con el mercado.

Mantener el riesgo ( el nuestro ) incrementando posiciones ( via breakeven claro ) en busca de un buen movimiento es una de las opciones que disponemos para traspasar todo el riesgo al mercado.

Un saludo

[Aleatorio]

Lo curioso es que a la mayoria le gusta que le hablen de fiabilidades altas ................ porque a nadie le gusta equivocarse... y encambio rechazan por improbable eso de "baja fiabilidad y altos retornos" ..... hablar de breakeven stop ,ratios 5:1 o bajo drawdowm es una asignatura pendiente por estos lares.......


Buen hilo porque tocan estos temas, el sistema es lo de menos si se tiene consciencia de lo importante que es la gestion del riesgo............


Un saludo

[salakazam]

Yo solo te voy a comentar que a mi si me parecen interesante este tipo de temas. De hecho algo así, solo que no tan elaborado, sino más bien hecho de modo chapucero era lo que resucito mi operativa en el Mini.

El problema es que me fui al DAX, y tras unos muy buenas inicios resulta que empece a vaciar mi cuenta. En DAX solo me puedo defender con un contrato, ¿ves posible de ese modo aplicar el concepto de traspasar el riesgo al mercado?

Yo también espero que sigas con el tema, un saludo.

[agmageton]

La piramización o multiposicion, no es fácil, para empezar lo que expuse arriba, fue una forma de piramizar simple por desvios de atr´s, para que se dieran las cincunstancias ideales para cumplirse.,lógicamente esto ocurre pocas veces....

El modelo de la piramidación , tiene que conseguir un modelo optimo entre decisiones tácticas..

1º buscar la direccion de la tendencia actual, basta con una media de 600/50 en rangos de 5 minutos, y posicionarse unicamente a favor de la tendencia, ya que los recorridos son mas amplios y disminuyes el riesgo beneficio.

2º tener un modelo estudiado de historiograma de probabilidad de cotizaciones intradiario, dandoles unos valores(una parametralizacion como hoja de ruta intradiaria asignandole el numero de posibilidades validas asi como maximas) esto es muy importante, aunque hay muxisimas posibles variables, hay 4 ó 5 (generalistas que rigen las cotizaciones) que te ayudan muxo a preservar tu posicion o capital.,además de saber rentabilizarla.

3º utilización de coberturas defensivas simulando un hedging para no romper la piramidación por posible ruido intermitente..esto tambien resulta de gran ulitidad y a veces muy rentable.

4º stops , breaks, coberturas y objetivos, aqui tambien hemos de parametralizar estos datos, con la volatilidad y el efectivo rango que tengamos designado en nuestro indicador para los objetivos sean posibles a nivel intradiarios segun nuestra tactica.( cuando cambias a otro activo o una fase de mercado a otra, ha de haber una adaptacion importante de los olgaritmos de volatilidad sino adios muy buenas)

5º decidir la forma de salir.,esto tambien obedece al orden tactico que tengas..tambien es muy importante....
a) todas a la vez cuando lleguen aun objetivo
b)segun orden piramidel a objetivos definidos
objetivo 1 (6:1)
objetivo 2 (4:1)
etc........... (2:1)
c) a cierre de sesion
d) obedecer a otra tactica complemanetaria como empaquetarmientos hacia
un mejor recorrido.
e) se podría seguir ,con muxisimas variables creativas para cada momento de mercado.,por eso esta forma una posibilidad multiple dinamica segun mercado para salir......

6º hablamos mucho que la entrada no es importante sino la salida...pero en este caso para una buena piramizacion cuando mejor compres mas posibilidades tienes de llegar a ir salvando etapas , entonces es recomendable emplear un olgaritmo de compra de bajo minutage y rotura de resistencias / soportes, maximos /minimos, o la que utilizo yo...que es dinamica aplicandole un multi filtro en relación al grado de inclinación que tiene correctivo desde el maximo precedente asignandole un olgartimo a cada resultado. Comprando mejor llegamos antes a completar un buen resultado el precio es muxa menor fiabilidad , pero aqui sostengo que dependiendo la forma de piramizar tienes oportunidad x sesion que tu le kieras dar... maximo 4 , 5 , 3 etc...bueno y hay mas...

cuando pueda lo completo un poco más,.....un abrazo

[Ciclo]

agmageton, acabo de ver este hilo tan fundamental pero tengo que leermelo muy despacio ya que es muy tecnico y me gustaría hacerte muchas preguntas (si me lo permites) que me aclaren conceptos. Por ejemplo una pregunta así a bote pronto es lo del atr expresado en % y atr dinamica.

Precisamente estoy empezando a trabajar en este tema de la piramidación y lo que calculo (en plan grosero) para la distancias de stops y/o cobertura es 2* atr(24) en el grafico de una hora y aplicado en el grafico de 5 min. Y el atr(24) me da un valor en nº de pips pero no en %. He elegido 24, por que es el atr de 1 dia.Tambien me gustaria me dijera a que le llamas momento, a un valor del RSI? En fin me tengo que mirar muy despacio la informacion tan densa que has plasmado. Espero que no sigas diciendo cosas pues primero tengo que asimilar el primer post.

Me he mirado los principales conceptos que no entiendo:

- Rangos moviles (¿Donchian?)
- Momento dinamico sobre maximos/minimos ( ¿Que es esto? ¿Lo puedes definir?)
- Director de momento ¿?

Un abrazo y gracias por compartir tu experiencia.

[agmageton]

agmageton, acabo de ver este hilo tan fundamental pero tengo que leermelo muy despacio ya que es muy tecnico y me gustaría hacerte muchas preguntas (si me lo permites) que me aclaren conceptos. Por ejemplo una pregunta así a bote pronto es lo del atr expresado en % y atr dinamica.

Precisamente estoy empezando a trabajar en este tema de la piramidación y lo que calculo (en plan grosero) para la distancias de stops y/o cobertura es 2* atr(24) en el grafico de una hora y aplicado en el grafico de 5 min. Y el atr(24) me da un valor en nº de pips pero no en %. He elegido 24, por que es el atr de 1 dia.Tambien me gustaria me dijera a que le llamas momento, a un valor del RSI? En fin me tengo que mirar muy despacio la informacion tan densa que has plasmado. Espero que no sigas diciendo cosas pues primero tengo que asimilar el primer post.

Me he mirado los principales conceptos que no entiendo:

- Rangos moviles (¿Donchian?)
- Momento dinamico sobre maximos/minimos ( ¿Que es esto? ¿Lo puedes definir?)
- Director de momento ¿?

Un abrazo y gracias por compartir tu experiencia.

Hola ciclo a ver son conceptos sencillos no tienes que preocuparte muxo por estos conceptos,
Atr expresado en %: es el atr en porcentaje ejemplo 0,23% ( (x-y)/y ) en vez 20 puntos sabiendo el porcentage sabes el % que tendras de beneficio , stop etc si tu medida de volatilidad del sistema es la atr. que será la que te guie para aplicarla como olgaritmo, entonces el % lo que hace es darte una vision sobre tu capital o portafolios, asi como a cambio de activo o fases de volatildiad te pone en una lectura mas real que 20 puntos del riesgo qeu se asume. ( ahora dime tu que es mas facil perder 20 puntos de no sabes que o un 0,15% de tu capital)

ATR DINAMICO, es tan facil como segun lo que tu aplicas a cada hora va cambiando , o a cada 5 minutos , etc.... segun como lo tengas de dinamico, en ticks , 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos , etc.... normalmente a mucha volatlidad lo que se debe hacer es bajar el minutage y a muy poca volatilidad la inversa.........si no lo controlas por otros filtros que ya hagan esta funcion.

Respecto a lo que tu haces de grafico una hora atr 24, *2, para piramizar, va justo en contra de lo que yo creo que debe consistir la piramidacion(la esperanza matematica va en tu contra piramizando lo unico que podemos hacer es acotar el plazo para conseguir una correcta consecuencia), ya que se tiene que hacer con muy poco minutaje de 15 minutos para abajo(dependiendo la volatilidad) y buscando siempre la mejor probabilidad en el precio tanto en tendencia como en probabilidad/precio, como digo en el ultimo post mio un poco mas arriba.

de momentos indicadores hay muchos yo utilizo dos que son totalmente artesanales uno medidor de tiempo y otro de aceleracion, los hago yo mismo desde excel. y tan sencillo como un simple indicador del momento ,
momento 1-momento 5= momento x este seria el de acelaracion
y el de tiempo pues ya es un momento en si a mas tiempo peor o mejor dependiendo tu operativa este en Xo en Y, son sentidos muy logicos y sencillos todos.

y lo ultimo que mencionas abajo
sobre momento dinamico sobre maximos y minimos , rangos moviles,(una proyeccion de atr´s *2, *4 *6 etc como una escalera)momento director(una mezcla del de tiempo y el de aceleracion), pues son
simples estudios mios....pero con lo mas sensillo de la logica,
digamos que es como dibujar canales de maximos y minimos + un filtro atr
y la rotura pues ya produce una entrada(teoricamente claro..ya sabes ). ESto es mas viejo que la abuela de la fabada asturiana jeeje, por eeso te digo que es mas nombres tecnicos que yo les doy que sofisticación........

Si aqui lo importante no es un indicador milagroso, aqui lo importante es entender como funciona esto....y una vez lo enteindes .....intentar ver como puedes ganar la partida...haciendolo con un sentido logico y sobretodo dinamico...

[Ciclo]

Gracias por la explicacion. Tendré que meditar sobre ello.

Saludos

[elcctrro]

lo que no entiendo es porqué enfocas la piramidación con indicadores. Si la idea báse es ir incrementando las posiciones en el sentido de los beneficios, aprovechando estos beneficios ¿no deberíamos ir buscando una relación entre estas variables? sin incluir para nada otros indicadores.
Ejemplo sobre EURUSD, con 2 pip gastos:

Buy a 1,5000, compra a 1,5002, cando llega a 1,5010, tenemos ganados 8 pips.
Si realizamos una nueva compra ahora tendríamos:
C1=1,5002 y C2=1,5012.
Breakeven= 1,5007
strop loss para las dos ordenes 1,5008. de esta forma en el peor de los casos ganamos un pip.

Muchas gracias por tus comentarios, un saludo.

[Sidi]

Gracias por este hilo interesantísimo agmagetón, todo el estudio técnico realizado es realmente una maravilla, pero tengo que decir que yo necesitaría simplificar esto al máximo, algo similar a lo que comenta electro, porque mi operativa es muy visual.

Trabajo fundamentalmente buscando patrones y utilizo como único indicador el RSI. Sobre estos patrones determino mis entradas, objetivos y stops. Es una operativa rápida, cercana al scalping, que no me permite despegar los ojos ni un segundo de la pantalla, con lo cual creo que son los patrones con los que trabajo y la evolución del precio sobre los mismos lo que me puede dar los puntos de colocación de las nuevas entradas, sus stops (trailing y BE), etc, de una forma más técnica, más visual y menos matemática que tu exposición.

Creo que para mi la clave estaría en encontrar patrones, por ejemplo en horario, que me marcase un posible recorrido teórico suficientemente amplio si se confirma y luego atacarlo en 1 min. y mirando siempre 5 y 15 min para ir piramidando y dándole las siguientes entradas y movimientos de stops conforme se vaya desarrollando el movimiento a mi favor y vayan dejándose sobre el gráfico los pequeños sop y resis que me den los puntos sobre los que ir moviendo los stops y dando las nuevas entradas., pero siempre de forma gráfica y visual y sin utilizar cálculos matemáticos. Esto siempre claro que todo el engranaje tenga coherencia en cuanto a su Money Management claro.

[agmageton]

lo que no entiendo es porqué enfocas la piramidación con indicadores. Si la idea báse es ir incrementando las posiciones en el sentido de los beneficios, aprovechando estos beneficios ¿no deberíamos ir buscando una relación entre estas variables? sin incluir para nada otros indicadores.
Ejemplo sobre EURUSD, con 2 pip gastos:

Buy a 1,5000, compra a 1,5002, cando llega a 1,5010, tenemos ganados 8 pips.
Si realizamos una nueva compra ahora tendríamos:
C1=1,5002 y C2=1,5012.
Breakeven= 1,5007
strop loss para las dos ordenes 1,5008. de esta forma en el peor de los casos ganamos un pip.

Muchas gracias por tus comentarios, un saludo.

Hola electro....lo que busca ese indicador de momento/tiempo+atr es darle la suficiente distancia a los puntos entre la 1º y 2º y los siguientes de priramidación , conforme el ruido existente en el mercado, para que no se te dinamite la posición rápidamente. Y tenga la suficiente distancia para el ruido existente. Pero yo solo he puesto una variable de piramidación, cada uno ha de buscar sus variables para piramizar. En el post de arriba doy 6 puntos para ello, ya que no es tan fácil...nos enfrentamos a una entre veinticinco posibilidades de piramizar correctamente hacia la dirección de una tendencia alcista.....con lo que hemos de buscar metodos que bajen esa probabiliad hacia ratios más accesibles...y eso se consigue bajando el minutaje y estudiando patrones de comportamiento del precio maximos minimos de la sesión. Por poner un ejemplo ...

Ves el grafico que pone ciclo en su nick? que hace una curva ascendente, luego una correcion grande y un nuevo rebote? pues eso podria ser el grafico
de una cotización diaria de un futuro...
Que tactica emplear con ese comportamiento del precio?

1º posicionarme solo con una posición, si de salida mi olgaritmo de posicionamiento se consigue desde el minimo de sesión x atr *3, pongamos
desde minimo + olgaritmo = 0.60% entonces limitariomos el escenario unicamente a una posicion y esperamos comportamiento, (ya que la probabilidad que el precio siga subiendo es del 33% conforme el 67% que haya una correción, de cualquier tipo pero suficiente para sacarte de la posicion), en este caso
el precio corrigue (nick de ciclo) y baja sin rebote hasta un minimo de distancia x% que genera un disparo de olgaritmo a la reacción de , minimo+0.24%, que nos hace comprar de nuevo, y cerramos en tablas la sesión.

ESto seria un ejemplo de como proteger nuestra probabilidad con el precio, dandose como dije anteriormente 4 ó 5 formas generales de cotización en el precio y una manera de actuar por probabilidad, no del precio sino de tu posiciones....

2º el nick de ciclo a la inversa, aqui generaríamos una piramidación multiple, primero vendria precedido de un minimo que nos daría una mayor probabilidad y precio de entradda mucho mas bajo olgaritmo +minimo seria ejemplo de minimo+.0,30%, entrariamos con una posición , y 1º posición +algoritmo l+0.15% segunda posición, 3º posición entraria por una atr segun volatilidad minima de *3, generando una optima gestión de las posicibilidades , digamos que el recorrido ha sido grande y vamos con 4º posiciones y cuando corrige...tenemos dos formas ir cerrando posiciones por breaks o stops, o generar cierres por cobertura doble. para conservar los beneficios(esto se complica un poco más). Pero la sesión la acabariamos con beneficios.....(el nick al reves de ciclo).

ESto solo es un ejemplo de la multivarible que tiene el precio y consiguientemente el posicionamiento con el precio.....intentar piramizar, con beneficios si..adquiridos pero no analizar la mejor probabilidad del recorrido del precio desde nuestras posiciones y actuar de una manera racional , se comvierte en la piedra angular de este proyecto.

[agmageton]

Gracias por este hilo interesantísimo agmagetón, todo el estudio técnico realizado es realmente una maravilla, pero tengo que decir que yo necesitaría simplificar esto al máximo, algo similar a lo que comenta electro, porque mi operativa es muy visual.

Trabajo fundamentalmente buscando patrones y utilizo como único indicador el RSI. Sobre estos patrones determino mis entradas, objetivos y stops. Es una operativa rápida, cercana al scalping, que no me permite despegar los ojos ni un segundo de la pantalla, con lo cual creo que son los patrones con los que trabajo y la evolución del precio sobre los mismos lo que me puede dar los puntos de colocación de las nuevas entradas, sus stops (trailing y BE), etc, de una forma más técnica, más visual y menos matemática que tu exposición.

Creo que para mi la clave estaría en encontrar patrones, por ejemplo en horario, que me marcase un posible recorrido teórico suficientemente amplio si se confirma y luego atacarlo en 1 min. y mirando siempre 5 y 15 min para ir piramidando y dándole las siguientes entradas y movimientos de stops conforme se vaya desarrollando el movimiento a mi favor y vayan dejándose sobre el gráfico los pequeños sop y resis que me den los puntos sobre los que ir moviendo los stops y dando las nuevas entradas., pero siempre de forma gráfica y visual y sin utilizar cálculos matemáticos. Esto siempre claro que todo el engranaje tenga coherencia en cuanto a su Money Management claro.

Si sidi esta muy bien lo que planteas si sabes calcular las cosas en full time, y tu psicología no te traiciona, yo soy muy metodico y necesito tener un planteamiento matemático.....

Respecto al movimiento a tu favor....siempre sera mas efeciencia buscar la mejor probabilidad de recorrido por ejemplo en una tendencia alcista y en buscar de reacciones de minimos.....que rotura de maximos sesión para piramizar, aunque tambien se dan circunstancias que ocurre como dije mas arriba hay que plantearse las sesionces con unas rutinas de comportamiento de precio y actuar en consecuencia...quizás eso vaya en contra de tu filosofia de trading muy dicrepcional y no metodica.....saludos