¿Has ganado hoy? 13 Febrero 2009

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.

Operaciones abiertas y cerradas el 13/02/2009

La encuesta terminó el 15 Feb 2009 09:59

Hago trading intradiario y hoy he ganado
6
75%
Hago trading intradiario y hoy he perdido.
2
25%
 
Votos totales: 8

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Tom
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¿Has ganado hoy? 13 Febrero 2009

Mensaje por Tom »

A ver como se da el Viernes 13
----- Para que tu y yo ganemos dinero no habrían creado un mercado. ------
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Esta es la situación actual a las 10:10. A ver si cuando la comparemos con las de las 22:00 ha mejorado algo.
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erredosdedos
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Re: ¿Has ganado hoy? 13 Febrero 2009

Mensaje por erredosdedos »

Tom escribió:A ver como se da el Viernes 13
Este es hoy el cuidata, con que cuidadín (valga la rebuznancia)
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JASON LAS VIERNES Y 13.jpeg
Viva el interés compuesto!
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Me he empezado a entrenar de nuevo con el scalping agresivo 100% apalancado de cara a tenerlo que utilizar en el concurso. Parece ser que estoy en forma. :-D

En tan sólo una operación he entrado un poquito antes de tiempo, unos 30" o 1 minuto mas o menos. el resto perfecto, tanto las entradas como las salidas.

15 minutos de scalping agresivo, ahora mismito. A ese ritmo ganaba el concurso de calle. :smt082


Nota: Me hago un lío con tantos hilos parecidos "Has gando hoy" cada día. Había publicado este mensaje en el hilo de ayer. Ya está borrado.
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erredosdedos
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Mensaje por erredosdedos »

Me gustaría plantear un tema para hoy. Además, Spirit seguro que se lo tiene megaestudiao:

MARTINGALEAR O ANTIMARTINGALEAR tatistekwestion como dijo segspir :D
Partiendo de que si la ope es positiva o negativa variamos el tamaño de la posición en la siguiente:

¿qué es mejor: aumentar la posicion después de una operación negativa o tras una positiva? Aumentarla tras una negativa nos haría recuperar lo perdido y ponernos en verde, pero haría que las rachas negativas fueran más dañinas... :shock: ¿ké opináis?
Viva el interés compuesto!

Spirit
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Mensaje por Spirit »

Depende del sistema erredos.

En el caso del hedging no tiene sentido, ni lo uno ni lo otro, quizás se martingalea un poco en el sentido de que se toman posiciones en función de la equity, luego si esta sube, metes más chicha en el asador, pero es algo púramente proporcional, no tiene el sentido estricto de la martingala.

Sí que aplico martingala al inicio, cuando las posiciones se vuelven en contra, las cubro y añado más en sentido contrario. La martingala que utilizo siempre suele ser aritmética, en raras ocasiones geométrica.

El estudio de rachas y fiabilidad es muy importante para tomar ese tipo de decisiones y no es un tema sencillo. Hay sistemas que pueden generar rachas que sigan un patrón, pero entonces creo que sería más productivo el intentar averiguar que es lo que genera ese patrón y diréctamente no operar cuando aparezca.

La clave estaría en la desviación típica del número de operaciones del mismo resultado.

Si quieres simplificar, en un sistema con fiabilidad muy baja, que los hay y además en determinados periodos son rentables, aplicaría antimartingala, pero en un sistema basado en beneficios muy cortos pero fiabilidades altísimas, típicos del scalping, aplicaría martingala.

Todo este tema de MM tiene muchas verdades y mentiras ocultas. Por ejemplo, yo he comprobado como la f Optima, utilizada sin criterio, puede fundir una cuenta en un plis-plas y sin embargo es adorada por los defensores del MM.

Yo creo en el MM, me parece la clave del éxito, pero los fanatismos defendiendo un método no hacen otra cosa que perjudicar nuestros resultados. Cada sistema tiene su MM óptimo particular y el que sirve para uno no tiene por que servir para el resto.
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Ya he pasado la equidad de 40.000$ y estoy en el top30 con unos cuantos en un pañuelo.

Ahora la pregunta que me hago es si deshacer el hedge complétamente y empezar de nuevo, o no. Total este hedge ya ha multiplicado la cuenta por 4 en 7 días de mercado, ya ha hecho su labor.

Difícil cuestión.
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Tom
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Mensaje por Tom »

erredosdedos escribió:....
¿qué es mejor: aumentar la posicion después de una operación negativa o tras una positiva? Aumentarla tras una negativa nos haría recuperar lo perdido y ponernos en verde, pero haría que las rachas negativas fueran más dañinas... :shock: ¿ké opináis?
En mi opinión una operación no tiene nada que ver, ni con la siguiente, ni con la anterior.

Si con una probabilidad cierta, como el rojo (50%) negro de la ruleta, se ha demostrado cientifica y matematicamente que el Labochere Inverso (estrategia de Money Managment matemáticamente realizable y totalmente posible y clara) no funciona ni puede funcionar.
¿Que podemos decir de algo incierto, como el mercado, sin probabilidades ciertas y que ni siquiera es aleatorio?

Otra cosa muy distinta es que con una posición abierta ejecutes el Stop Loss justo donde el sistema vuelve a decir comprar, porque hay otra linea de tendencia, otro soporte, otra señal que dice comprar ahora.
Comprar ahora no es practicar la martingala, no es doblar la posición, porque estoy perdiendo o porque he perdido, ni tampoco es promediar porque así tengo mejor precio medio.
Es ejecutar el sistema, que está diciendo comprar.

Cuando el sistema dice comprar, se compra y punto.

Otra cosa muy distinta es que valoremos las señales del sistema y a una le otorguemos mayor credibilidad o probabilidad y arriesguemos más en esas que en otras.

Otro tema distinto es si te puedes permitir arriesgar o no.

No importa si la operación anterior fue ganadora o perdedora, lo que importa es la curva de beneficios y la proporción entre las posiciones abiertas con relación al total de la cuenta.

Por otra parte, si calcularas con rigor la F optima que corresponde al histórico de operaciones realizadas, no habría ningun sistema capaz de negociar con ese riesgo, porque sería ínfimo.

Lamento parecer tan tajante pero es que ahora tengo prisa y no me puedo entretener :D
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Spirit
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Mensaje por Spirit »

Estoy deacuerdo con lo que dices Tom pero no al 100%.

Si que existe una relación entre los resultados de 2 o más operacioes consecutivas (lo digo tajántemente :-D .) y esa relación es cuantificable y explicable y no sólo estadísticamente. La estadística sólo nos facilita esa lectura pero no nos dice las razones.

Por ejemplo en el forex, cada par de divisas se mueve por rangos muy definidos, parecen variables y caóticos, pero si los pones en una estadística te darás cuenta de que los movimientos de cada par tienden a repetirse. Quiero decir con esto que a partir de cierta cantidad de pipos recorridos en una tendencia, la probabilidad histórica de que siga esa tendencia es cada vez menor, en eso se basan además muchos indicadores cuando nos dicen que está sobrecomprado o sobrevendido, lo miden de otra manera pero en el fondo es eso mismo.

Suponiendo como cierto el anterior párrafo, si tu sistema te ha dado 2 señales de entrada en una tendencia con resultado positivo y por casualidad te da una tercera fuera del recorrido máximo probable, si tu sistema no tiene en cuenta esa sobrecompra, tenderá a ejecutar señales con poca probabilidad de éxito cada 2 señales buenas siempre que esas 3 señales sean en la misma dirección. Luego si existe relación entre operaciones, depende del sistema, pero es fácil que en la mayoría exista alguna relación, sobre todo en los que piramidan y en los que están todo el tiempo en el mercado. No son independientes las operaciones, salvo en sistemas que den señales muy espaciadas en el tiempo.

Es una opinión, pero estoy tan convencido de ella que por eso te lo digo tajántemente. Puede que un día lo estudie matemáticamente y estadísticamente. :-D

Y respecto a la F óptima, llevas razón pero es vulnerable, tu lo llamas "calcular con rigor" yo lo llamo "utilizarla sin criterio". Eso de que dependa del max DD es un punto a vigilar. ¿Cual es el máx D de un sistema en el futuro? Conoces el del pasado tan sólo.
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Como me gusta este hedge, menos mal que no lo cerré. Funciona de maravilla ya que el rango es perfecto y las posis estan muy bien colocadas.

Ya he llegado a los 42.500 $ de equity, he deshecho 2 posiciones pequeñas negativas que estaban alejadas y no servían para nada. Total 7.000$ de beneficio en lo que va de día.

Y ya estamos en el puesto 26. Lástima del día de ayer que fue perdido, que sino no se donde estaría ahora, pero entre los 20 primeros seguro.

Estoy contento :smt026 , como un crío y es que empiezo a pensar que tengo alguna posibilidad de llegar más arriba, esta vez si, por fin se empieza a notar lo aprendido estos meses. Se que queda mucho concurso, pero el llevar la progresión que llevo y controlando el riesgo al máximo es la primera vez que me ocurre en un concurso y eso que ayer tuve un mal día, pero aun así sigo ahí. Esto es fruto del trabajo intenso con el hedge y eso se lo debo en parte al foro. La publicación de mis resultados de hedging me ha convertido en un trader hiperdisciplinado.

Otro pantallazo, que para los que siguen el hilo del hedging esta prueba es tan válida o más que la otra.
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JMMJ
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Mensaje por JMMJ »

Spirit antes de nada me alegro un monto de los resultados que estas obteniendo en el concurso, cada dia me meto a ver como se te va dando y es todo un orgullo para este foro tener a un miembro que este haciendo las cosas tan bien en un concurso publico .... Mucha suerte caballero.

Comentar un par de cosas, sobre lo del MM y la F-optima, he leido a algunos autores hablar de la f-optima y en el momento que me hablan de diluirla ... por ejemplo a un 10% para mi han perdido todo el rigor ( con ese "por ejemplo"). Mi forma de utilizar la f-optima mas tarde lei que es similar a la que utiliza Larry Williams, este tipo, aplica al capital un factor de riesgo ( entre 0.05 y 0.30 ) en funcion del perfil de cada inversor siendo la formula empleada: Capital * factor de riesgo / Maxima perdida = Numero de contratos con los que operar ...... para mi el factor de riesgo no lo debe medir el perfil del inversor ( bueno tambien ) pero sobre todo la representatividad de los datos que estes utilizando, sin son datos testados en un periodo amplio de prueba con muchas operaciones y ademas estan verificados en real puedes utilizar un factor de 0.10 o 0.15 si por el contrario son datos poco representativos deberias utilizar un factor de 0.30 o 0.50 ... ( o simplemente no operar ).

La otra cosa que queria comentar es sobre lo que dice Tom que una operacion nada tiene que ver con la anterior, ahi con el estoy totalmente de acuerdocon el, para mi una operacion nada tiene que ver con la anterior .... es cierto que en determinados momentos el impulso del movimiento puede ser mas violento que en otros momentos, pero yo soy de los que piensan que el mercado no tiene memoria. El mercado subira o bajar independientemente de lo que hizo anteriormente y estoy intentando ver la manera de demostrarlo .... me esta costando entender el sistema de hedging o coberturas que Spirit y otros miembros tratan de explicar en otro hilo. Yo soy muy impaciente y rapido me canso de estudiar y leer , enseguida tengo que llevar a la practica las cosas ( aunq sea en demo ) y ver si funcionan y eso hago cada vez que creo captar una idea de las que suelta Spirit u otro miembro en su hilo y hace 3 dias que estoy operando en demo con una estrategia que creo que es de Hedging aunq perfectamente podria no serlo, solo se que la idea me vino leyendo el hilo de Spirit ... su estrategia no la entendia porque creo que partia de conceptos de traiding diferentesa los mios, mis sistemas son siempre tendenciales y nunca martingaleo .... en esta ocasion cambie totalmente la forma de operar opero en mercados laterales con sistemas antitendenciales y martigaleando para promediar el precio de entrada y conseguir cerrar todas las posiciones en positivo .... el resultado en estos tres dias son casi 100 operaciones todas cerradas en positivo ... me gustaria poder pegaros los resultados pero cuando pego la pantalla no se ven los resultados, solo se ve el grafico de VC ( ¿ sabeis como podria solucionar esto para pegaros los resultados ? ). A lo que iba, la operativa es totalmente discreccional, y lo sorprendente es que la entrada y la posicion es totalmente aleatoria ( es lo que quiero demostrar que da igual posicionarte alcista o bajista en un momento determinado, el siguiente movimiento es aleatorio ) lo realmente importante es gestionar despues la posicion y la salida. Pero vamos, esto solo es el estudio que estoy llevando acabo en estos momentos y que aun esta todo por verificar, pero los resultados hasta ahora son los siguientes, casi 100 posiciones abiertas, y las 100 cerradas en positivo con un beneficio de algo mas de 1.200 euros ( todo en demo )

Un saludo a todos.
No hay mas ciego que el que no quiere ver.
Spirit
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Mensaje por Spirit »

Cada día se van uniendo mas adeptos al tema del hedging y eso recompensa el esfuerzo de publicar todo lo que he publicado en el foro. Ya hablaremos de ello en los hilos correspondientes JMMJ y me alegro de que te haya salido bien a la primera, no es nada sencillo.

Respecto a lo de los gráficos yo utilizo un pequeño programita que es muy sencillo y permite capturar lo que quieras del monitos. Se llama FastStone Capture. Si lo buscas en Google aparecerá por un montón de sitios. Ese programita para mí es una herramienta básica, siempre lo tengo abierto.
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JMMJ
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Mensaje por JMMJ »

Gracias Spirit, lo buscare en google. Y bueno a la primera no me ha salido, llevo meses leyendo vuestros hilos sobre hedging y tratando de llevarlo a la practica en demo y no habia manera, era frustrante, pero no entendia nada, no conseguia cerrar un dia en positivo y ahora con esta nueva forma de operar he conseguido cerrar 3 dias consecutivos con beneficios. Por ahora es solo una linea de estudio abierta. El problema que veia era entrar en un momento tendencial y estar yo situado en la posicion contraria y no ser capaz de abrir mas posiciones de cobertura viendome obligado a ir cerrando posiciones con perdidas pero creo que encontre la solucion, que consiste en operar con dos cuentas diferentes una para posicones largas y otra para las cortas ( para ello tenemos que partir de la premisa que da lo mismo entrar largo que cortos, el siguiente movimiento es aleatorio, operando siempre en la misma direccion ) de forma que si el mercado es lateral se gana en ambas cuentas y si el mercado adopta una tendencia marcada lo perdido en una cuanta puede ser compensado, al menos parcialmente, con lo ganado en la otra.
No hay mas ciego que el que no quiere ver.
Satoca
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Mensaje por Satoca »

veo,veo ¿qué ves?:
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Sugar
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Mensaje por Sugar »

JMMJ escribió:A lo que iba, la operativa es totalmente discreccional, y lo sorprendente es que la entrada y la posicion es totalmente aleatoria ( es lo que quiero demostrar que da igual posicionarte alcista o bajista en un momento determinado, el siguiente movimiento es aleatorio ) lo realmente importante es gestionar despues la posicion y la salida.
¿Estás seguro de que tu posicionamiento respecto al mercado es completamente aleatorio?

Yo diría que no.

Te lo digo porque en realidad, metodologías tipo grid trading cuyo posicionamiento respecto a mercado parece aleatorio (neutral), en realidad no lo son tanto. Piensa que en estos casos el operador que hay detrás está apostando por un mercado lateral o, como mínimo, uno de ida y vuelta. Ahí se acabó, desde el punto de vista de la exposción general a mercado, la aleatoriedad. Es por eso mismo que el grid trading es tan popular entre los operadores en divisas y no tanto entre los de otro tipo de subyacentes.

Un saludo

* Entiendo por entradas o posiciones aleatorias aquellas que perfectamente podrían ser fruto del azar.
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