Estadisticas sobre mi sistema, dar vuestra opinion

[ranunculo]

Definitivamente, el ultimo sistema es el mejor, con una esperanza de 0.46 y una F Optima teorica del 51%, cifras muy buenas..
El problema es que con 26 operaciones, esos datos no significan nada, la relevancia es nula.
Tampoco comentas cómo van tus slippages. Los deslizamientos pueden tumbar cualquier sistema..
en fin, yo de ti no lo usaria sin tener mas datos..

[barridopey]

Bueno, despues de seguir las "recomendaciones" dadas en el post "dejando una cuenta a 0" por supuesto que voy a seguir en Demo. Ya he perdido el suficiente dinero, ya tengo experiencia en eso, ahora tengo que ver si soy capaz de ganar algo.

Excelente ayuda JMMJ. La idea del porcentaje en vez de los puntos me parece un consejo muy bueno, no se me habia ocurrido. Voy a trabajar en el CAC, aunque reconozco que me siento más cómodo en EURO.
Lo del frame más pequeño se me plantea una duda, Yo tengo otro trabajo, claro, y utilizar frames mas pequeños haria perderme entradas con lo que perderia oportunidades buenas, aunque tambien malas.

¿De verdad es tam importante los frames pequeños?
¿Operar em frames más largos es mas dificil?
¿Es recomendable utilizar frames pequeños en el diseño del sistema y luego aplicarlos al tiempo que tú quieras?

Un saludo a todos

[JMMJ]

¿De verdad es tam importante los frames pequeños?
¿Operar em frames más largos es mas dificil?
¿Es recomendable utilizar frames pequeños en el diseño del sistema y luego aplicarlos al tiempo que tú quieras?

Un saludo a todos

Para mi frames pequeños es hilar fino, mira te voy a contar mi experiencia con los diferentes frames. Yo tenia en mi cabeza un sistema, y una vez programado me dedique a probarlo en todos los mercados y en todos los frames posible, la optimizacion con frames grandes es mas rapida y por tanto llegas antes a resultados buenos, pero como yo soy un poco cabezon y poco conformista y no me quedo con lo primero que me llega segui optimizando en frames mas pequeños aunq fuera un trabajo tedioso y aburrido ( el numero de muestras a analizar se multiplican proporcionalmente a la disminucion del frame ).

Yo me desvirgue en los futuros con el Bund a 120 minutos ( no cuenta mi penoso paso por los cdf's tampoco tarde mucho en darme cuenta que no era el camino que andaba buscando ) y ahi casi duplique la cuenta en un mes .... y ahora te puedo decir que fue por suerte, en aquel momento no lo sabia, pense que era genio, que esto estaba chupado, empece con buen pie, pero no por ello me confie y me dormi en los laureles ( hubiera sido mi ruina ). Despues di el paso al Ibex y al Eurostoxx, antes de dar el paso me dedique a optimizar en diferentes frames para esos mercados, y veia como con paciencia conseguia mejorar los resultados a medida que bajaba el frame, y eso me llevo a ir bajandolo, bajandolo hasta llegar a frames de 1 minuto. Volvi a duplicar la cuenta en un par de meses, ahi ya no fue suerte, pero aun estaba un poco verde y si es cierto que me confie un poco, mi siguiente paso fue dar el salto al Dax. En el Dax no fui tan paciente con las optimizaciones ( iba un poco confiado en que sabia lo que me hacia ) y me quede en el frame de 5 minutos, la primera semana que lo utilice me fue genial, todo iba viento en popa sin saber que tras esa semana me esperaba la mayor perdida de mi historia .... fue el 9 de octubre ( creo recordar, quizas fue el 10 o el 7 no estoy seguro ). Yo por aquel entonces al Dax no le pedia muchos puntos por operacion 15 creo recordar y mi sistema utiliza un stop dinamico en funcion de la volatilidad, la volatilidad en aquel momento era muy alta y el stop estaba muy alejado .... sobre las 15h se me ejecuto una orden de compra, me posicione corto ( el dax habia caido en los dias anteriores cerca del 15% ) pocos segundos despues el Dax habia caido cerca de 30 puntos, pero al tener automatizada la operativa el sistema tiene que esperar a cerrar esa vela ( 5 minutos ) para lanzar la orden de venta que liquide tu posicion .... ayyy amigo, menudo pullback presencie, precioso, como el que contempla algun fenomeno de la naturaleza ( las cataratas del niagara o algo asi, solo que esta vez el agua brotaba hacia arriba ) .... los pelos se me pusieron de punta, yo estaba atrapado en un frame de 5 minutos y en presencia del mayor pullback que habia presenciado en la historia y para colmo posicionado en contra .... el Dax reboto cerca del 7% en menos de un cuarto de hora, pues no se si fueron cerca de 250 puntos. Si hubiera utilizado un frame de 1 minuto, incluso manteniendo constante los objetivos de salida ( por perdidas y por beneficios ) la operacion hubiera resultado positiva, pero no, estaba utilizando un frame de 5 minutos.

Lecciones que aprendi :

1) utiliza frames pequeños, sobre todo si tienes automatizada tu operativa, es hilar mas fino. Los frames pequeños siempre te ayudan a maximizar tu salida por beneficio, alguien podra decir que tienen en contra que a veces te comes el ruido y te hacen saltar el stop loss para despues el precio seguir tu direccion marcada ... pero amigo, a veces el precio no se da la vuelta tras saltarte el stop y seguir tu direccion marcada, a veces el precio continua cayendo, y ahi el frame pequeño te protege de las perdidas.

Se que operar con frames tan pequeños tiene su inconveniente, tienes que estar practicamente todo el tiempo pendiente de la pantalla,a parte de la carga psicologica que tiene el tomar decisiones en poco tiempo o aguantar perdidas considerables en cuestion de minutos, a veces no te da tiempo a digerirlas cuando ya tienes que estar metiendo de nuevo una orden en mercado.

Operar con frames mas grandes te da mas tranquilidad, ves las cosas mas calmado y te permite dedicarte a otra cosa si quieres, pero los resultados son peores, los DD suelen ser mayores, por esto que te he explicado y porque ademas los stops tambien tienes que ponerlos mas alejados. Pero eso ya es algo que tienes que valorar tu, hay personas que prefieren una operativa mas relajada o simplemente no disponen de tiempo para estar delante de la pantalla todo el dia, y utilizan frames mas grandes a pesar de que su ratio rentabilidad/ riesgo empeore, otros sin embargo prefieren maximizar ese ratio aunq tengan que estar delante de la pantalla todo el dia.

2) cuando optimices, trata de hacerlo en un horizonte temporal que abarque todas las situaciones posibles en que puedan encontrarse las variables que utilices en tu sistema .... yo en este caso el Dax lo tenia optimizado desde el 2006, en octubre del 2008 se estaban viviendo momentos de volatilidad no contemplados en mi perdiodo de optimizacion, por lo que el stop estaba situado en el lugar inapropiado para el momento en que viviamos, el sistema no contemplaba volatilidades como las que se estaban viviendo en ese momento. Por eso te digo que un sistema con poco mas de 20 muestras como las que tu tienes, puede no parecerse en nada a la realidad que este por venir.

Bueno, que me enrrollo y al final no hago otra cosa, espero que mi experiencia asi contada te sirva para algo.

Un saludo tio.