Recientemente nuestro amigo Quant Beckman publicaba en sus redes sociales una serie de estadísticas muy interesantes en relación a los day traders. Tirando del hilo de lo que publicó, he logrado encontrar un artículo en Gitnux donde se recopila abundante información y estadísticas actualizadas sobre el comportamiento de los day-traders.
Dado lo interesante de este tema, os comparto a continuación un resumen de los principales datos mostrados en el artículo. Además este ejercicio de actualización viene muy bien para poner al día los resultados que mostré en el artículo «Un 95% de Perdedores» que publiqué allá por 2007.
Datos Demográficos del Day Trading
- Según Zippia, el 90,5% de los day traders son hombres y el 9,5% mujeres.
- Según World Finance, los jóvenes de 18 a 34 años representan ahora el 65% de todos los traders online en el Reino Unido, una cifra que ha aumentado año tras año desde 2015. Al mismo tiempo, la proporción de traders mayores de 45 años ha disminuido, marcando un claro cambio hacia un grupo demográfico más joven.
- A pesar de que no son mayoría en el trading, el porcentaje de mujeres que se identifican como traders activas ha aumentado del 27% al 41%.
- Una encuesta de E-Trade reveló que el 53% de los day traders tienen unos ingresos familiares de 100.000 dólares o más.
Tener Éxito en el Day Trading
- Según Analysts Day Trade Review, la proporción en la que los day traders pierden dinero en su primer año de trading, si bien varía según el país y el periodo de estudio, suele ser superior al 80% en la mayoría de los casos.
- Según My Trading Skills, casi el 40% de los day traders abandonan en el plazo de un mes. Después de tres años, sólo el 13% de los day traders permanecen.
- Otra encuesta mostró que los operadores que mantenían posiciones durante menos de un día tenían una tasa de éxito del 47%, mientras que los que mantenían posiciones durante más de un año tenían una tasa de éxito del 73%.
- En un estudio de Tradeciety, los operadores que utilizaban una estrategia de rotura tenían una tasa de éxito del 30%, mientras que los que utilizaban una estrategia de seguimiento de tendencia tenían una tasa de éxito del 20%.
¿Cuánto Ganan y Pierden los Day Traders?
- Casi el 40% de los day traders abandonan en el plazo de un mes. Después de tres años, sólo el 13% de los day traders continúan en el mercado.
- Según un estudio de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), el beneficio medio de los day traders particulares fue de 13.000 dólares en 2020.
- Por otro lado, los traders que utilizaron una estrategia de seguimiento de tendencias a largo plazo obtuvieron un beneficio medio anual del 16,8%, mientras que los que utilizaron una estrategia de negociación basada en momentum obtuvieron un beneficio medio anual del 12,5%.
- Aproximadamente el 72% de los day traders sufrieron una pérdida neta en 2019.
- El inversor medio pierde dinero durante seis meses antes de abandonar.
- El inversor individual promedio obtiene un rendimiento un 1,5% anual inferior al de los índices de mercado. Por su parte, los traders más activos obtienen una rentabilidad un 6,5% anual por debajo de los índices.
- Las mujeres que practican day trading tienen más éxito que los hombres, con una rentabilidad media del 43% frente al 41%.
- La tasa de éxito de los day trader que operan con penny stocks (valores que cotizan a menos de 1 dólar) se sitúa en torno al 1%.
- Aproximadamente el 17% de los day traders consiguen ganar el salario mínimo a través del day trading.
- Según un estudio de un broker, la pérdida media de 450 clientes de day trading en 2015 fue de 10.900 euros.
- Es más probable que los day traders sufran una pérdida del 50% que una ganancia del 50%.
- Sólo el 3% de los operadores intradía obtienen beneficios constantes.
- Los traders intradía que operan apalancándose obtienen una rentabilidad media del -4,53%.
- Más del 85% de los day traders activos fracasan en su primer año debido a una mala gestión del riesgo.
¿Por Qué Les Gusta Operar a los Day Traders?
- El 80% de los day traders señalan que el poder controlar las operaciones les permite disfrutar con esta actividad.
- Asimismo, el day trading permite acceder a la operativa en el mercado aunque tengas capital limitado, ya que muchos brokers ofrecen operativa apalancada con garantías reducidas en el intradía.
- En una encuesta realizada por el broker Charles Schwab, el 83% de los traders declararon que el trading les había ayudado a ser más disciplinados y organizados.
Gestión del Riesgo en el Day Trading
- Un estudio demostró que el 88% de los operadores diarios utilizan órdenes stop-loss como parte de su estrategia de gestión del riesgo.
- Según un estudio de Etoro, la relación media riesgo-recompensa utilizada por los operadores diarios es de 1,43:1, lo que implica que los traders suelen estar dispuestos a asumir un riesgo ligeramente superior al beneficio potencial.
- El broker TD Ameritrade descubrió que el 62% de los day traders utilizan el dimensionamiento de posiciones como parte de su estrategia de gestión del riesgo.
Qué Hacen los Traders Cuando Operan en el Mercado
- Según una encuesta del broker Charles Schwab, el 70% de los day traders dicen tener un plan de trading.
- El 45% de los operadores dedica entre 1 y 2 horas diarias a operar, mientras que sólo el 14% dedica más de 6 horas al día.
- En una encuesta de Etoro, el 89% de los day traders utilizan el análisis técnico como parte de su estrategia de trading.
- El 66% de los operadores afirma utilizar gráficos diarios para seguir y analizar el mercado.
- El 71% de los day traders afirma estar siempre aprendiendo y tratando de mejorar sus habilidades.
Conclusión
Aunque puedan resultar algo abrumadoras tantas cifras, lo cierto es que la información que contiene este artículo debería ser de obligada lectura y reflexión para todo aquel que vaya a aproximarse por primera vez al trading en su versión intradía.
Todas las estadísticas que acabamos de ver parecen apuntar en la misma dirección: una amplia mayoría de los traders intradía no logra obtener beneficios, e incluso aquellos que lo logran, sólo obtienen rendimientos modestos.
Por todo ello, no conviene emocionarse demasiado y esperar hacerse rico cuando uno se mete en este negocio. Y es que si, al iniciarse en el trading, nos quitasen los castillos en el aire de la cabeza, las cosas irían seguramente mejor.
Saludos,
X-Trader
