Comenzamos 2019 y, por supuesto, ¡no podía faltar la competición Robotrader! Aquí tenéis el calendario con el ciclo completo de conferencias, que este año bate record con un total de 20. Recordad que todas son gratuitas y se imparten en la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. En concreto, todas las conferencias serán los lunes y miércoles de 18.00 a 20.00 h. en el aula B-223 (segundo piso del edificio B de la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid situada en el Paraninfo; tenéis el mapa de situación de la Escuela aquí), a excepción de la presentación de la competición que tendrá lugar en el Aula Magna.
Como siempre, excelentes conferencias de alto nivel para todos los fanáticos del trading algorítmico cuantitativo. A continuación tenéis el listado completo, la mía será el próximo 4 de febrero y en ella os daré algunos fundamentos de Estadística, así como algunos modelos econométricos que pueden aplicarse en el trading.
Ah, y si no podéis asistir presencialmente, podéis seguir todas las charlas en directo desde el Canal de Robotrader World en YouTube.
LISTADO DE SEMINARIOS Y CONFERENCIAS – ROBOTRADER 2019 (Actualizado a 12 de febrero de 2019)
30 de Enero – Presentación de la competición Robotrader Eduardo López, Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, junto con Carlos Barredo Lago y Miguel Angel Jodra Martín, ganadores de la competición en 2018 (Nota: Esta presentación tendrá lugar en el Aula Magna de la Escuela)
4 de Febrero – Estadística Aplicada para Traders Quant Alberto Muñoz, Profesor Departamento de Economía Aplicada y Estadística de la UNED. Fundador de X-Trader.net.
6 de Febrero – Trade Construction – Técnicas Avanzadas de Construcción de Operaciones Roberto Marcos, GPM
11 de Febrero – Desarrollo de Sistemas Automáticos sin Programar con «Qcaid iSystems Edition» integrado con TradingMotion Victor Martín, de Tradingmotion y Marcos Suárez Corral, socio fundador de QBitia
13 de Febrero – Forecasting Based Portfolio Optimization Mark Horvath, Causality Group
18 de Febrero – Diseño, Creación y Operativa de una Cartera en Visual Chart Raúl Gallardo, Esfera Capital
20 de Febrero – Mercado de Derivados de Energía Eléctrica Luis Valero Calvo, Director General en Oppidumenergia
25 de Febrero – Herramientas de Gestión Operativa en Alta Frecuencia Jesús Martín García y Jose Ramón Pardo Rodríguez, Ockhamtrade
27 de Febrero – Algorithmic Trading con TensorFlow Javier Falces – Consultor en Banco Santander Global Technologies
4 de Marzo – Diseño Automático de Sistemas de Trading Carlos Prieto y Andrés García, OQM
6 de Marzo – Dimensionando Sistemas de Trading para un Objetivo de Volatilidad Óscar Cagigas, Anattea Gestión
11 de Marzo – Nueva Generación de Indicadores: Cuáles son, Cómo se calculan y Cómo Emplearlos en un Sistema de Trading Jesús Illescas, GPM
13 de Marzo – Algoritmos de Configuración Dinámica Guillermo Meléndez Alonso, BME (Nota: esta ponencia no se grabará ni se emitirá por streaming)
18 de Marzo – Análisis del Comportamiento de Estrategias de Trading en el Mercado de FX Javier Colón, Darwinex
20 de Marzo – Encontrando Alpha con Modelos de Factor Investing Ignacio Villalonga, Esfera Capital
25 de Marzo – Sistemas Inerciales de ETFs sobre Sectores Javier Alfayate, Gestor en GPM Gestión Global
27 de Marzo – News Releases and Trade Intensity Juan Toro y Juan Freire, Arfima
1 de Abril – La Calidad de los Datos de un BackTest Sergi Sánchez, Gestor de Esfera. Fundador de Sersan Sistemas
3 de Abril – Backtesting para Estrategias Jorge Gascón, Algorithmic Strategies & Data Science BBVA
8 de Abril – Trading de Alta Frecuencia, Dinámica del Libro de Órdenes Carlos Barredo Lago, Ganador de la edición 2018 de la competición Robotrader
