Estadística para Traders

  • Anomalías Estadísticas III: Fundamentales Anomalías Estadísticas III: Fundamentales

    Finalizamos la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica con una amplia colección de ellas basadas en los fundamentales de las compañías así como en información corporativa relacionada.

  • Macroestructura de los Gaps de Apertura Macroestructura de los Gaps de Apertura

    Cerramos el curso de este año con un excelente artículo de Raúl Gómez en el que analiza a fondo el comportamiento del precio tras un gap en diferentes mercados, obteniendo conclusiones realmente interesantes.

  • Anomalías Estadísticas II: Pautas de Precio y Otras Anomalías Estadísticas II: Pautas de Precio y Otras

    Continuamos con la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica. En esta ocasión analizamos algunas anomalías basadas únicamente en el precio junto con otras más curiosas.

  • Anomalías Estadísticas I: Pautas Estacionales Anomalías Estadísticas I: Pautas Estacionales

    Con este artículo, arrancamos una serie donde repasaremos las principales anomalías estadísticas descritas en la literatura en relación al comportamiento de los mercados financieros.

  • Cadenas de Markov Cadenas de Markov

    La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Óscar Cagigas, donde nos explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.

  • Machine Learning para Traders VI Machine Learning para Traders - Clasificador Naive Bayes

    Continuamos con la serie sobre técnicas de machine learning aplicadas a finanzas. En esta ocasión os explicamos qué es un clasificador Naive Bayes.

  • Filtro de Kalman Aplicado al Trading de Pares

    En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.

  • Z-Score Z-Score

    ¿Es posible saber si los resultados obtenidos por un sistema de trading son fruto de la casualidad? La respuesta a esta cuestión es un test estadístico denominado Z-Score.

  • Simulaciones de Montecarlo Alternativas II

    La revista Hispatrading comparte con nosotros la continuación del excelente artículo de Andrés García de Tradingsys.org. En esta ocasión nos explica cómo añadir ruido a las cotizaciones y de qué manera podemos usarlo para mejorar nuestros sistemas.

  • Simulaciones de Montecarlo Alternativas

    La revista Hispatrading comparte con nosotros este brillante artículo de Andrés García de Tradingsys.org en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading.

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