Trading Cuantitativo

  • Cadenas de Markov Cadenas de Markov

    La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Óscar Cagigas, donde nos explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.

  • Entrevista a Rubén Briones Entrevista a Rubén Briones

    En X-Trader tenemos el placer de entrevistar a Rubén Briones, de ETS Factory. Recomiendo su lectura, porque creo que no se pueden condensar más verdades sobre el trading en una entrevista.

  • La Paradoja del Riesgo La Paradoja del Riesgo

    La revista Traders' comparte con nosotros este artículo de Oliver Paesler en el que explica una estrategia de inversión basada en una anomalía de bajo riesgo para aumentar el rendimiento de acciones del DAX a largo plazo.

  • Specification Risk Specification Risk

    La revista Hispatrading comparte con nosotros este excelente artículo de Ignacio Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un único sistema de trading.

  • Machine Learning para Traders VI Machine Learning para Traders - Clasificador Naive Bayes

    Continuamos con la serie sobre técnicas de machine learning aplicadas a finanzas. En esta ocasión os explicamos qué es un clasificador Naive Bayes.

  • Filtro de Kalman Aplicado al Trading de Pares

    En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.

  • El Tiempo También Es Relativo Para Los Mercados

    Celebramos el 10º aniversario de la revista Hispatrading con este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que nos presenta una forma de calcular las medias móviles sin tener que depender del paso del tiempo.

  • Z-Score Z-Score

    ¿Es posible saber si los resultados obtenidos por un sistema de trading son fruto de la casualidad? La respuesta a esta cuestión es un test estadístico denominado Z-Score.

  • Simulaciones de Montecarlo Alternativas II

    La revista Hispatrading comparte con nosotros la continuación del excelente artículo de Andrés García de Tradingsys.org. En esta ocasión nos explica cómo añadir ruido a las cotizaciones y de qué manera podemos usarlo para mejorar nuestros sistemas.

  • Simulaciones de Montecarlo Alternativas

    La revista Hispatrading comparte con nosotros este brillante artículo de Andrés García de Tradingsys.org en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading.

Página 1 de 6