Filtro de Kalman Aplicado al Trading de Pares
En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.
R para Traders
R para Traders III
Seguimos con la serie sobre programación de sistemas en R. En esta ocasión veremos cómo crear una estrategia algo más compleja y realizaremos una optimización.
R para Traders II
Continuamos con la serie sobre programación de sistemas en R. En esta ocasión veremos Quanstrat con el que podemos crear y hacer backtests de estrategias.
R para Traders I
En el trading cada vez se requieren herramientas más potentes para el análisis de datos. Es aquí donde entra R, un entorno que nos facilitará sin duda la tarea