Recientemente me he topado con una excelente web que presenta los datos macroeconómicos de forma muy clara y bien organizados. Se trata de Datosmacro.com y en ella podéis encontrar desde el PIB o el paro de los principales países del G-7 hasta diferentes macromagnitudes de diferentes países de Sudamérica (y ojo porque no paran de añadir nuevos países y datos). También permiten realizar diferentes comparativas entre diferentes países.
El caso es que el motivo por el que me llamó la atención es que disponen de las primas de riesgo actualizadas y con amplios históricos para múltiples páises, en concreto podéis ver las primas de riesgo respecto al bono alemán aquí:
http://www.datosmacro.com/prima-riesgo
Y en particular de la prima de riesgo española con todo lujo de detalle y gráficos aquí:
http://www.datosmacro.com/prima-riesgo/espana
Eso sí, puestos a pedir vendría bien la posibilidad de exportar series históricas a diferentes formatos (csv, xls, etc.) pero seguramente sea algo que estará al caer.