Lo reconozco: sé que hablo demasiado de MetaTrader y me dejo en el cajón otras excelentes plataformas de trading como es el caso de TradeStation. Así que para que no se diga terminamos el año con algunos trucos para esta plataforma, espero que os resulten de utilidad.


1. Comparar Rendimientos Relativos usando Gráficos Porcentuales
Supongamos que queremos comparar el rendimiento porcentual de varios activos para ver cuál es el más fuerte y cuál el más débil incluso en intradía. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy sencillo: con los gráficos porcentuales de TradeStation. Veamos cómo usando tres futuros negociados en Eurex: Dax, EuroStoxx 50 y SMI.

Para ello, lo primero que hacemos es crear un gráfico intradía de uno de los futuros, por ejemplo el del Dax: seleccionamos el símbolo @FDAX de nuestro RadarScreen, pinchamos en el menú lateral izquierdo de TradingApps y seleccionamos Chart Analysis.


Una vez abierto, hacemos click con el botón derecho sobre el gráfico y seleccionamos Insert Symbol. En la ventana que nos sale insertamos el ticker del futuro sobre EuroStoxx, @FESX:

Repetimos la operación para insertar el del SMI que es @FSMI. Nos debería quedar algo como esto:


Ahora hacemos click con el botón derecho sobre cualquiera de los gráficos, y seleccionamos Percent Change Chart -> Enable.

Aceptamos al advertencia que sale y ¡voilá! Ya tenemos gráficos porcentuales para poder comparar correctamente los tres activos:

Sin duda una excelente herramienta para trabajar estrategias de valor relativo usando todos los productos que se nos ocurran.


2. Crear Reglas de Activación en una Orden
Con TradeStation podemos especificar que una orden se active en base a diferentes condiciones de precio y tiempo. Para ello basta con que vayamos a la Order Bar, creemos la orden que deseemos condicionar y hagamos click en la casilla Activation Rule (si no os parece debéis hacer click antes en el botón Advanced) y seguidamente pulsar en el botón con tres puntos que aparece a su lado:

A continuación nos aparecerá este cuadro de diálogo donde podremos introducir todas las condiciones que deseemos. En nuestro ejemplo he creado una regla de activación que hará que nuestra orden se active en mercado a partir de las 10.00 h. de mi ordenador cuando el futuro sobre mini Dax haya realizado al menos dos trades (Double Trade Tick) por encima de 11.505, independientemente de si han sido contra el bid o el ask:


Como podéis ver en la imagen anterior, el campo Trigger Type es realmente interesante, ya que ofrece múltiples condiciones para activar la orden.

Le damos ok y listo, ya tendríamos nuestra orden condicionada a las reglas de activación creadas.

Lo mejor de todo es que es posible crear reglas de activación para un activo condicionadas a otro. Por ejemplo, podemos hacer que nos abra una compra a mercado en el mini S&P condicionado a que sean más de las 16.00 h. y que el mini Nasdaq 100 esté por encima de 5000 como podéis ver en la siguiente imagen:


Ah, y si queréis que esta opción se muestre en el Matrix de TradeStation, tan simple como darle click con el botón derecho en la parte superior del Matrix y marcar View Advanced Order Bar en el menú contextual:



3. Introducir un Algoritmo de Piramidación en una Estrategia
Si por algo destaca precisamente TradeStation es por su facilidad para crear y probar estrategias de trading (no en vano, eso era lo que hacía originalmente esta plataforma antes de convertirse en bróker). Una opción muy interesante que poseen las estrategias en TradeStation es la posibilidad de piramidar en base a las reglas del sistema, esto es, añadir posiciones en la misma dirección si se verifican las reglas de entrada independientemente de que tengamos ya una o más posiciones abiertas. Para ello, simplemente basta con insertar una o varias estrategias en el gráfico diario del mini Dax (por ejemplo, he puesto la Stochastic Slow LE y la Stochastic Slow SE que vienen en TradeStation de serie).

Para activar la piramidación, una vez insertada la estrategia o estrategias que deseemos utilizar simplemente deberemos darle botón derecho al gráfico que contiene las estrategias y seleccionar Format Strategies:


En la ventana que nos aparece hacemos click en el botón Properties For All:


En la siguiente ventana, si queremos activar la piramidación en las estrategias que tenemos en el gráfico, deberemos marcar la casilla Allow up to X entry orders in the same direction as the currently held position, estableciendo el valor del número X de entradas máximo permitido (también es posible establecer un número máximo de acciones/contratos para la posición global un poco más abajo):


Adicionalmente tenemos dos opciones para configurar la piramidación:

  • When the order is generated by a different entry order: en este caso, solo nos permitirá añadir compras o ventas adicionales a las ya abiertas si provienen de otras estrategias, no teniendo en cuenta las generadas para la estrategia que ya tiene abierta una posición.
  • Regardless of the entry that generated the order: en este caso podemos añadir posiciones en la misma dirección independientemente de si han sido generadas por la estrategia que ya tiene abierta posición u otras estrategias.

Para que os hagáis una idea de cómo varía el comportamiento de la estrategia sin piramidación y con ella, mirad los siguientes gráficos:

 


En el primero no se ha aplicado la piramidación, mientras que en el segundo se ha establecido un máximo de 5 órdenes en la misma dirección tras tener una posición abierta.

Lógicamente los resultados se ven claramente afectados por la introducción del algoritmo de piramidación como podéis ver en la siguiente comparativa:


La rentabilidad aumenta notablemente manteniéndose el dradown considerando posiciones cerradas (aunque el drawdown considerando las posiciones abiertas casi se dobla).

 

 

 

Saludos,
X-Trader