Una de las cosas que considero indispensable a la hora de realizar un backtest de los EAs que realizo es que los datos históricos que poseo sean de calidad y fiables. Por defecto a través de la plataforma MT4 podemos descargar históricos desde el año 1999, pero estos son datos de a vela de 1M y no tick a tick, recalcula por interpolación en el caso de realizar el test en timeframes mayores y con estos datos podemos conseguir un backtests con una calidad del 90%. Quizás sea suficiente calidad para algunos robots o para hacernos una idea de cómo trabaja, pero si realmente queremos obtener resultados fiables de como hubiera funcionado nuestro sistema en el pasado (y por lo tanto hacernos una idea de cómo puede funcionar en el futuro) lo ideal es obtener una calidad de modelado del 99,9%.
De hecho, es increíble como pueden cambiar los resultados de las pruebas que realicemos con el Strategy Tester. Muchos robots que he testeado han dado unos resultados impresionantes en backtest de 90% de calidad y lo primero que pensamos es «wala, he descubierto el Santo Grial!!!» pero al someterlo a un test de calidad las cosas son totalmente diferentes, incluso un robot que antes era ganador puede que en realidad sea perdedor y eso con un backtest del 99,9% de calidad y con histórico de varios años saldrá a la vista. Pero, ¿cómo conseguimos históricos fiables y de calidad?
Dukascopy es uno de los únicos brockers que posee históricos de a tick con datos desde abril de 2007 y podemos descargarlos a través del programa gratuito Tickstory. Este programa nos descarga automáticamente los históricos a la carpeta correspondiente de nuestra plataforma y los convierte al formato adecuado (.hst) para nuestra Metatrader.
Para poder empezar debemos descargar el programa desde su web, que es:
Una ves que hayamos descargado e instalado el programa, debemos indicar dónde está instalada nuestra Metatrader; para eso simplemente damos al icono con forma de rueda dentada que aparece en la parte superior izquierda para abrir el apartado de Configuración. Ahí vamos a la pestaña «Configuración MT4» y seleccionamos las carpetas de la plataforma que tengamos instalada:
Una ves configurado damos a Aceptar y nos queda la pantalla principal. Hacemos click derecho encima del par del que queremos descargar el historial y seleccionamos «Exportar a MT4…» como se puede ver en la siguiente imagen:
Nos abrirá una ventana como esta:
1- Seleccionamos el periodo del cual queremos el historial.
2- Si la versión de nuestra Metatrader fuera antigua (inferior a la Build 545) lo cambiamos, si no lo dejamos como en la imagen (en principio esto ya lo detecta automáticamente pero comprobad que está en el sitio correcto)
3- Seleccionamos los plazos que nos interesan, muy importante solo bajar los que nos interesan ya que los archivos que baja son bastante pesados y nos ocupará bastante disco. Si queremos hacer el backtest de unos cuantos pares puede que tengamos problemas de espacio si tenemos un disco con capacidad inferior a 1Tb.
4- Elegimos la zona horaria dependiendo del broker con el que vamos a trabajar.
5- Hacemos click en «Bueno» (sí, la traducción de los menús no es su fuerte ;)) y comenzará a descargar el historial.
Una vex terminada la descarga, comprobamos que:
1- El historial acabo de descargarse indique «Exportación completada»
2- No tenemos mensajes de error; si los hubiera, repetimos los pasos anteriores y volvemos a descargar.
3- Vamos a Herramientas «Lanzamiento MT4…» o pulsamos la tecla F8. Aparecerá un mensaje de alerta, que básicamente dice que es posible que deje de haber soporte para futuras versiones de MT4, damos a Aceptar y se nos abrirá la plataforma.
También es recomendable eliminar las cuentas de esa plataforma o poner una contraseña errónea para que no inicie sesión, de tal forma que aparezca como «No hay conexión» en la esquina inferior derecha tal y como podéis ver en la siguiente imagen.
De este modo podemos seleccionar un Spread fijo. De lo contrario Metatrader hará el backtest con el spread que tenga el par en ese momento, y si hacemos el backtest en fin de semana el spread nos saldrá disparado.
Si habéis seguido los pasos correctamente, deberíais poder realizar vuestros backtests con un 99,9% de calidad. No dudéis en compartir vuestros resultados y dudas tanto en el Foro de X-Trader.net.
Saludos,
Andrest
