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- 31 May 2024 15:42
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Re: Z-Score
No entiendo porque tienen que existir rachas causadas por una dependencia entre las operaciones. Cada operación es independiente de la anterior y da exactamente igual lo que hayamos hecho antes, porque depende del sistema y del mercado y de nada más. Entonces como se crea esa dependencia? Alguien p...
- 31 May 2024 15:08
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Re: Z-Score
Sres. forista, Dada una secuencia de bits que cumpla que su nº de rachas sea 2 * p * (1 - p) * (n - 1) + 1, siendo n el número de bits y p la probabilidad de unos, no indica que la secuencia sea totalmente aleatoria. Ejemplo de ello es la secuencia de bits con p = 0, en cuyo caso nº de rachas es 1 q...
- 22 May 2024 19:10
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Re: Z-Score
Sres. foristas, He diseñado otro indicador que elimina la contradicción que nos indica Z-Score cuando p = 0 ó 1. (Ya que cuando pasa esto, R = E(R) = 1, y por la tanto Z-Score = 0, y por lo tanto la secuencia es de dependencia nula según Z-Score, lo cuál es absurdo ya que la dependencia es máxima). ...
- 21 May 2024 21:51
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Re: Z-Score
Sres. foristas, Tanto en el Z-Score como en el indicador que os compartido en el anterior post, hay un problema: no se tiene en cuenta la entropía. Mirad el caso en que p, la probabilidad de unos sea del 100% o del 0%. Eso quiere decir que la secuencia binaria tiene un valor constante (0 ó 1) y, por...
- 20 May 2024 22:32
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Re: Z-Score
Sres. foristas, Una alternativa al Z-Score es la siguiente: Supongamos que nuestro sistema de trading tiene n operaciones. A la 1ª operación le asignamos 1 si la 1ª operación ganadora sucede antes que la 1ª operación perdedora; le asignamos 0 en caso contrario. Al resto de operaciones: Si la operaci...
- 24 Abr 2024 22:08
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Re: Z-Score
Captura.PNG Sres. foristas, La imagen está tomada de https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiWz5KlktjkAhVDAGMBHZNEA_MQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcampusvirtual.univalle.edu.co%2Fmoodle%2Fpluginfile.php%2F44154%2Fmod_resource%2Fconte...
- 02 Abr 2024 23:18
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Re: Lag de las medias móviles
me imagino que lo mismo para la QEMA que es a la cuarta Gracias, Foréxitos. Supongo que la QEMA se llama QEMA porque a partir de la QEMA la CPU se quema. jejeje En una media móvil no solamente es importante el lag, también lo es la suavidad. ¿Vale la pena tanto trabajo computacional para obtener un...
- 31 Mar 2024 23:42
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Re: Lag de las medias móviles
Media Móvil de Alan Hull: HMA(n) = WMA(2 * WMA(Entero(n / 2)) - WMA(n); Entero(Raíz(n))) Para calcular el Lag simplificando los cálculos, vanos a suponer que n par y que es el cuadrado de un número natural. Suponer esto implica que n = 4 * m^2, con m natural. Por ejemplo, n = 4, 16, 36, etc. Hull re...
- 29 Mar 2024 22:49
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Re: Lag de las medias móviles
En general, sea MA una media móvil cualquiera (SMA, EMA, RMA, WMA, Kiyún, Ténkam, etc.). DMA = 2 * MA - MA(MA) Lag(DMA) = 2 * Lag(MA) - Lag(MA(MA)) = 2 * Lag(MA) - 2 * Lag(MA) = (2 - 2) * Lag(MA) = 0 TMA = 3 * MA - 3 * MA(MA) + MA(MA(MA)) Lag(TMA) = Lag(3 * MA – 3 * MA(MA) + MA(MA(MA))) = 3 * Lag(MA...
- 29 Mar 2024 22:20
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Re: Lag de las medias móviles
TEMA = 3 * EMA - 3 * EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA))
Lag(TEMA) =
Lag(3 * EMA - 3 * EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA))) =
3 * Lag(EMA) - 3 * Lag(EMA(EMA)) + Lag(EMA(EMA(EMA))) =
3 * Lag(EMA) - 3 * 2 * Lag(EMA) + 3 * Lag(EMA) =
(3 - 6 + 3) * Lag(EMA) =
0
Por lo tanto:
Lag(TEMA(n)) = 0, para todo n natural.
Lag(TEMA) =
Lag(3 * EMA - 3 * EMA(EMA) + EMA(EMA(EMA))) =
3 * Lag(EMA) - 3 * Lag(EMA(EMA)) + Lag(EMA(EMA(EMA))) =
3 * Lag(EMA) - 3 * 2 * Lag(EMA) + 3 * Lag(EMA) =
(3 - 6 + 3) * Lag(EMA) =
0
Por lo tanto:
Lag(TEMA(n)) = 0, para todo n natural.
- 24 Mar 2024 22:53
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Re: Lag de las medias móviles
DEMA = 2 * EMA - EMA(EMA)
Lag(DEMA) =
Lag(2 * EMA – EMA(EMA)) =
2 * Lag(EMA) - Lag(EMA(EMA)) =
2 * Lag(EMA) - 2 * Lag(EMA) =
(2 - 2) * Lag(EMA) =
0
Por lo tanto:
Lag(DEMA(n)) = 0, para todo n natural.
Lag(DEMA) =
Lag(2 * EMA – EMA(EMA)) =
2 * Lag(EMA) - Lag(EMA(EMA)) =
2 * Lag(EMA) - 2 * Lag(EMA) =
(2 - 2) * Lag(EMA) =
0
Por lo tanto:
Lag(DEMA(n)) = 0, para todo n natural.
- 21 Mar 2024 00:05
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Re: Lag de las medias móviles
Gracias, 0103 Veo que esto no lo comentó ChatGPT: Obviamente, el lag de EMA se reducirá o se aumentará, dependiendo de si hay tendencia o lateralidad. Lo que quise decir es que el lag de la EMA(n) no es estable en (n - 1) / 2, sino que oscila alrededor de (n - 1) / 2, de manera que si hay tendencia,...
- 18 Mar 2024 00:44
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Re: Lag de las medias móviles
Sres. foristas. Después de varios años, creo que por fin he conseguido demostrar que Lag(EMA(n)) = Lag(SMA(n)) = (n - 1) / 2. Donde EMA es la exponencial estándar en la que el factor de suavizado alfa = 2 / (n + 1). Primero quiero demostrar que sea cual sea alfa Lag(EMA; C[0]) = (1 - alfa) / alfa, c...
- 08 Feb 2024 23:14
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Re: Gráficos Renko
Los gráficos Renko no tienen temporalidad simplemente se mueven por acción del precio. Hola, marvelas. Esto que dices es la esencia de los gráficos Renko. Sin embargo sí que se puede "elegir" la temporalidad de los gráficos Renko decidiendo el tamaño fijo del ladrillo basándote en una fra...
- 07 Feb 2024 21:18
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- Tema: Gráficos Renko
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Re: Gráficos Renko
Yo creo que los ladrillos de Renko se forman con apertura (coincidente con el cierre del ladrillo anterior), máximo (cierre de ladrillo si es alcista o máximo de la mecha superior si el ladrillo es bajista) y mínimo (mínimo de la mecha inferior si el ladrillo es alcista o cierre del ladrillo si es ...