Hola foro: Estoy arrancando con R y Phyton. El tema es que no encuentro el modo de comenzar y relacionarlo con la Bolsa de valores. Algun curso o sitio de referencia? Tome cursos en Udemy, pero son para aplicar R y Phyton en general. Nada especifico. Cordial saludo desde Argentina. Y tengo la pregun...

Problema resuelto en la web de Ninjatrader.

Hola foro: Acudo a su ayuda nuevamente, ya que mis nulos conocimientos de programación me impiden realizar lo que quiero: Cómo puedo programar un indicador en el cual resulte una SMA de la siguiente ecuación: (max+min+cierre)/3. La idea es poner una variable para el max,mín y cierre la cual será uti...

Cavallo = Ministro de economía y delincuente de una época negra en Argentina.
Y esta persona sale a escribir ?? Que ladrón cara dura. En público no aparece porque le tiran de todo a ese ladrón, vaciador del país !!!

zamio escribió:Yo no se mucho, prueba creando la variable de ATR en Timeframe 1D en close, Shift 1 claro.

Estimado Zamio. Gracias por tu respuesta, pero no me ha quedado claro el Shift 1.

Agradezco tu respuesta !!

Hola foro: Acudo a su conocimiento ya que me asalta el siguiente problema: Quiero programar un sencillo sistema en el cual el long sea con el crossabove del TRIX y el Exit Long sea por un STOP. Ese stop será dado cuando el precio de cierre de hoy sea menor al precio de cierre de ayer menos su ATR. C...

Muchas gracias estimado !!!
Creo que me llevará un buen tiempo pensar en todo lo que me has dicho.

Cordial saludo y nuevamente gracias !!

Agmageton: Cómo te va? He probado el sistema, y tal cual has dicho encuentro mucho ruido. No obstante, te consulto lo siguiente: Hay algún método que conozcas para evaluar el curvefitting de un sistema para stocks con pocas operaciones (supongamos unas 50 anuales, long and short). En los WF que he h...

Muchas gracias por los consejos.

zamio, tal cual tu dices: el Trailing Stop es el 5% del precio de cierre del día.

Un consejo te doy sobre la sistemática y la optimización de mejores parametros... No hay media que sea mejor que otra, sólo es mejor el momento de utilizar una y otra, por lo que trabajaría más en el concepto de que produce que una media sea mejor que otra, así no estarás cascandosela al ordenador ...

Buenos dias, me vas a tener que ayudar, no he dormido muy bien hoy. Entiendo que compramos en el cruce alcista de la SMA y le colocamos un TS del 5% de no se que. Cerrariamos esa compra si se cruza de nuevo la SMA a la baja y abririamos un Corto. Luego se aplica el mismo TS tanto para Largos como p...

Hola foro: Quería plantear un sistema básico que tengo pensado utilizar para un simulador bursátil que competiré, pero no obstante quiero que sea fiable. La cosa es así: El sistema se basaría en la volatilidad por un lado medida con la famosa fórmula de excel: desvest(rango) * raiz(252). Planteo 3 r...

Zamio: Desarrollo en cualquier lenguaje que caiga en mis manos, aunque actualmente la mayoría de los desarrollos los hago en Matlab (para desarrollar+probar+optimizar estrategias es lo más rápido que he visto), JForex (aquí tengo una posible línea de negocio abierta), VisualChart, MetaTrader, Ninja...

Aquí se explica una introducción al WFO en ninja, espero que te sirva: http://www.supperia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19:walk-forward-optimization&catid=3:trading&Itemid=5 S2 Muchas gracias a todos por su ayuda !!! Después de mucho leer y darle vueltas lo he co...

Ok Kosparuk.
Muchas gracias !!

Quedaré a la espera que alguien pueda responderme lo restante respecto a Ninja Trader.

Cordial saludo !!