Buenos días, Como ya dije el MaxDD está muy condicionado por la suerte, por lo tanto para realizar el análisis es mejor obtener un MaxDD potencial, que se puede hacer corriendo un Montecarlo. Esto con un programa como el MSA, lo puede comprobar uno mismo con relativa facilidad. Se cogen resultados r...

http://alumnus.caltech.edu/~amir/mdd-risk.pdf

Buenas noches

El MaxDD es directamente proporcional al logaritmo del tiempo si el sistema empleado tiene beneficios. Gracias, Gratphil, Si, tiene razón Gratphil, pero prefiero suponer, a la hora de preveer MáxDD del futuro, que el sistema no será ganador aunque luego lo llegue a ser. Prefiero ser más conservador...

Graphil no puedo concordar porque el tiempo es una variavle independiente de los resultados e de la evolucion de la equyty Con la afirmacion estas a indicar que un movimento o sentido/fuerça de un movimento es dependiente del tiempo. (la teoria estatistica de semi-markov no es muy valida en bolsa p...

Vale, pero ese es otro tema. Ahí lo que estás haciendo es establecer una condición para que un sistema se mantenga en tu cartera. Quizás el leer que el MaxDD no entiende del tiempo es lo que me llevo a interpretar mal lo que decías. Una curiosidad Feroz, si estableces un sistema en modo lineal, es d...

Rafa Yo entiendo que el Max DD, no entiende de tiempo. Si desarrollas una estrategia , en la que por ejemplo le pones un DD amplio, de esos desastrosos de un 10% de tu cuenta,, ese DD te lo puede hacer en cualquier momento, sea en un mes o en 2 años, en cuanto te haga ese DD , estrategia a la basur...

Pienso que el problema aqui es la cenaoria Buffet es muy inteligente e sabe argumentar muy bien dando la vuelta al assunto haciendo que los otros se parecam "parvos" e el super inteligente (la verdad es que es super inteligente hahha) Las personas solamente miran las rentabilidadess (la c...

Lo que sí te puedo asegurar es que a mi no me vas a ver operar en directo. Menudo aburrimiento, faltaría ritmo.

Pero sí, ofende algo, cuando te juzgan sin tener ni pajorera idea.

Hombre Rango, muchas gracias por lo de "paquete".

Saludos

Agma, Completamente de acuerdo. Debemos buscar nuestra ventaja donde creeemos que podemos ser competitivos. Buscar la ventaja en el libro de ordenes, a mi me parece imposible, hay otros partícipes en el mercado que lo dominan y tienen recursos de los que no disponemos nosotros (conocimiento y tecnol...

Podrías en la gráfica de una hora, ver la media móvil del gráfico diario multiplicando por 24 los periodos estándar de la media de una hora, en vez de irte a grafico diario a ver el precio para comprobarlo. Gracias, predator75. Efectivamente, podemos ver la tendencia en el timeframe superior sin mi...

Rango,

Me castigo? Puede ser. Lo que ocurre es que cojo solo esos tres pares por simplicidad. Opero 13 sistemas en divisas y para mí sería un follón operar un sistema con unos pares y otro con otros pares.

En fin, gracias por tu comentario.

Saludos

Buenos días, Agma ya me habías comentado lo del benchmark. Francamente en mi caso y con la parte de las divisas no se me ocurre ningún benchmark posible. Actualmente también opero indices y en ese subportfolio pues quizás me lo podría plantear. Saludos Pd.- Lo que si es cierto es que comparo la rent...

Rafa, Yo un sistema para operarlo en forex le exijo que funcione bien fuera de muestra en al menos nueve pares de diez que examino y luego siempre opero tres, que no son necesariamente los mejores y que siempre son los mismos. Por qué hago ésto, pues precisamente para evitar el riesgo de sobreoptimi...

Rango, Yo creo que te he entendido. El ejemplo que te puse es simplemente el inverso al que tu has puesto. La única diferencia es que tu hablas de contratos y yo de apalancamiento y esto es porque al operar forex y cfd´s mi granularidad es muy alta. Yo determino el tamaño de mis posiciones por el ap...