El posible DD de nuestros sistema es un tema importante, pero también lo es la duración de los DD's. No es lo mismo un DD del 20% que se supere en 2 meses, que un DD del 20% que se supere en 2 años. Supongamos que tenemos n sistemas y dudamos entre: Plan A: Operar los n sistemas. (Sin mirar para na...

Buenos días, Os voy a comentar la prueba que hice con mis sistemas y que me ha llevado a concluir que es mejor un reparto que procure igualar el riesgo al repartir la ponderación entre los distintos sistemas. Partiendo de que tenía resultados fuera de muestra de mis distintos sistemas me preguntaba ...

Buenos días, Quería abrir un tema en relación al artículo de portfolio de sistemas, optimización de su ponderación y rebalanceo periódico, de Andrés García. Aquellos que trabajais con sistemas supongo que en algún momento este tema os ha surgido. En este aspecto yo he trabajado bastante desde hace a...

Felicidades Alberto, ya entraste en la adolescencia.

Suerte!!

Luego querrás hacer un Walk Forward, te dices solo optimizo un parámetro de cara al fuera de muestra, pero resulta que el segundo parámetro lo has estimado en función del primero en una optimización in sample. Sí es así, bajo mi punto de vista es un proceso erroneo, porque te engañarás en los resul...

Buenas tardes, Desde luego no son unos resultados maravillosos pero como casi ningún sistema de trading, las ventajas suelen ser escasas y los resultados yo creo que son realistas. Un problema que puedes tener es haber infravalorado los costes de transacción (spreads, comisiones, slipages), si es as...

Buenas tardes, En primer lugar dar la razón a Rango que efectivamente son dos parámetros, es evidente. Y por cierto matematicamente también son dos parámetros. En segundo lugar que no estoy muy seguro de ésto que has hecho Guille. Has hecho una primera optimización y has concluído que ese segundo pa...

Rango, Menudo hilo más raro. Se habla de opciones americans, europeas, portfolios, sistemas, gestón value, DD´s, en fin. Respondiendo a lo que comentas, sí estoy de acuerdo en que un sistema sencillo operarlo solo pues quizás no sea lo más recomendable. Ahora bien y bajo mi punto de vista, un sistem...

Tartarugap, Ok, parece que es como si pusieses límetes temporales al DD. Me parece correcto y es precisamente lo que yo hago y también con un objetivo que es no llegar al DD máximo preestablecido. Xongoku, DD es draw down. El max. DD es el mayor porcentajes de perdida desde un punto más alto anterio...

Buenos días, Tartarugap, muchas gracias. Estaría bien que abrieses un hilo explicando más detalladamente como funciona tu gestión dinámica de portfolios. No acabo de entender como limitas el DD al 13% y sabes que no va a pasar de ahí. Yo la única forma de entenderlo es que con un histórico ampio mi ...

Buenas tardes,

Tartarugap, me interesa lo que que comentas sobre la gestión dinámica de portfolios. Puedes indicar algún tipo de bibiografía sobre este asunto.

Gracias.

Saludos

Buenos días,

Wikmar, no son excluyentes. Uno mide operativa real ejecutada y el otro sirve para analizar sistemas.

Saludos

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm ... id=2460551

Hay os dejo, para quien lo quiera mirar una métrica que corrige el sesgo de selección, el backtest overfitting y la no normalidad en la distribución de los resultados. Casi nada.

Rango, por supuesto que nada es "exacto", pero es importante medir el riesgo implícito de un sistema y después para operarlo le dejas un margen de error (cuanto más grande mejor). Dos sistemas no son iguales, los hay que corren más riesgo que otros a igual cantidad invertida o arriesgada. ...

Logicamente hay que establecer un protocolo a priori de cuando dejar de operar un sistema. Pero no puedo compartir, creo que es algo que comentameos, darle al botón de apagado cuando creo que no va a funcionar determinado sistema o al botón de encendido cuando creo que va a funcionar. Otra cosa es q...