¿Dudas sobre trading? Plantea tus cuestiones sobre el funcionamiento del mercado, descarga indicadores y sistemas de trading y comparte tus operaciones con otros traders. https://www.x-trader.net/foro/
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 10 Nov 2017 19:10
por Tiotino
clowner escribió:Buenas,
lo único que esta haciendo tiotino es enchufarle la serie de trades al algoritmo K-MEANS, que es un modelo de ML no supervisado. Básicamente lo que haces es decirle a KM, "oye, tengo un dataset y no tengo ni idea de lo que tengo entre manos, hazme el favor echarle un vistazo y agrupame las observaciones (trades)". Luego tiotino, con los grupos (clusters) que le tira KM, saca las métricas oportunas de cada grupo y comprueba si algún grupo es interesante.
Lo que hace KM es intentar agrupar los datos en función de las distancias entre los miembros (las observaciones) de los grupos (normalmente los agrupa utilizando la distancia euclidea).
@Gratphil, KM no sobreoptimiza por si solo, no esta maximizando o minimizando ninguna función objetivo, el que sobreoptimiza es el usuario cuando empiezas a pedirle a KM que le devuelva 2, 3, 40 o 400 clusters cuando ves que no te aísla lo que quieres, recuerda que a KM le puedes pedir que te devuelva el numero de clusters que te de la gana.
Mucho ojo con K-MEANS, porque puedes pensar que uno de grupos que te devuelve es el santo grial...hay que analizar ciertas métricas para ver si el cluster que te interesa es robusto o no (y aquí entran muchas cosas). Si le pasas a KM un grupo de trades que provienen de un sistema completamente aleatorio y me pides 5 clusters, te los va a devolver.
En resumen, KM, es muy útil pero hay que saber para que lo estamos utilizando. Si no tienes una idea de donde proviene ese grupo de observaciones, que variables independientes tienes, no le veo mucho sentido coger una serie PnL y enchufarsela a KM para que te los agrupe.
Saludos.
Se nota que tienes conocimientos de ML y lo has explicado mejor que yo
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 10 Nov 2017 19:21
por tartarugap
El algoritmo de K-Means se basa en el test de correlacion de Kendal que en la pratica e como dice bien tiotino agrupa varios tipos de variables que concordam...
¿que es lo que fallo en el estudio algoritmico y las estadisticas?
¿hay forma de preeverlo?
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 14 Jul 2018 10:03
por Rango Starr
.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 14 Jul 2018 11:05
por Nightmare
Pues la verdad no les entiendo.
Veo que muchos de ustedes son muy "Quantum" por decirlo de alguna manera.
Creo que algo falla en la aplicacion a la "realidad", pero como no entiendo no se lo que sera
me preguntaba, si les envio un archivo html producido por el mt4
¿podran analizarlo con eso del Maching Learning, k-means, o darme algun alcance?
gracias
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 14 Jul 2018 16:16
por Rango Starr
.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
¿que es lo que fallo en el estudio algoritmico y las estadisticas?
¿hay forma de preeverlo?
Lo normal en estos casos es usar un test Chi-Cuadrado (precisamente lo comenta Carlos Barredo en la entrevista que he publicado hoy: https://www.x-trader.net/articulos/trad ... rredo.html), básicamente se trata de comparar los resultados obtenidos en la ejecución de la estrategia con los esperados a partir del backtest.
De todos modos a la vuelta de las vacaciones le dedicaré un artículo al tema .
Saludos,
X-Trader
PD: Pero Rango... ¿qué te ha pasado? ¿Tan mal te sienta el calor?
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 14 Jul 2018 17:07
por Rango Starr
.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 15 Jul 2018 00:05
por Feroz
Esta claro que Spain is different..
En trading no se ha alcanzado la mayoría de edad....
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 15 Jul 2018 02:49
por Nightmare
...
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 15 Jul 2018 10:55
por Rango Starr
.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 15 Jul 2018 13:38
por Tiotino
pues si yo no entiendo nada, los demas ???
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 15 Jul 2018 17:34
por Rango Starr
.
Re: Pasando el algodón a una estrategia de Darwinex
Publicado: 15 Jul 2018 20:28
por Nightmare
Ya voy entendiendo xD... recien los voy enterandome ...
De cualquier manera me interesa la parte aplicada, cada fallo que uno tenga y lo revisa, nos acerca mas al exito.
Por ejemplo, podrian mostrar como aplicar el chi cuadrado del que hablan e indicar como esta estadistica nos dijo en el momento oportuno que deberiamos llamar el darwin NSR a revision.
Tambien parece que no estimaron correctamente el DD, el leverage parece alto, el riesgo de varias operaciones supera el 7%, usa mucho el par eurnok supongo que al ser exotico tiene un comportamiento que desequilibra las estadisticas de toda la cuenta. Combina varias estrategias y no pudo estimar como trabajaban en conjunto o como combina el riesgo. Con 13 Euros de capital queda solo revisar todo para las mejoras, aprender y volver a intentarlo
Suerte
.
