No es ninguna tontería, de hecho es un concepto que he utilizado para otros indicadores.X-Trader escribió:Sugerencia para cls: a lo mejor te estoy diciendo una tontería pero ¿no sería mejor adaptar el rango utilizado en los gráficos en base al ATR en lugar de fijar 6 como el número mágico? A lo mejor hasta podrías parametrizarlo...
Saludos,
X-Trader
Pero aquí veo que el rango 6 funciona muy bien para el mini-sp, el stoxx, el bund. Para el dax hay que subirlo a 8-10 porque es más volátil.
La razón de ponerlo a piñón fijo es porque el sistema lo planteo para conseguir 4-6 ticks fijos (bueno fijos, por lo menos con muy alta fiabilidad) que es el tamaño de la barra menos el slippage de entrar/salir a mercado.
El sistema también funciona en rangos mayores. A fin de cuentas todo se monta sobre el T&S (precio y volumen). Lo fundamental es no usar gráficos de minutos para entrar/salir, aunque se pueden usar para ayudar al análisis (por ejemplo los de 30 y 60min).
Usar rangos mayores a 6 puede tener la ventaja de conseguir señales más "robustas", pero por contra soportaremos mayores draw-downs iniciales - raro será que entres y el precio no retroceda algunos ticks.
Y cuanto menor sea el profit que pretendas conseguir - en mi caso 4-6 ticks - más riesgo asumes aumentando el rango de las velas.
Por otro lado, aumentando el rango también retrasamos el momento de la entrada. Las señales son a cierre de barra. Si en vez de rango6 uso rango8 seguro que pierdo 2-3 ticks por entrada y teniendo en cuenta que el target es de 4-6, no compensa.
Y si la señal es buena aparece tanto en rango6 como en rango8, pero aquí unos ticks más tarde.
El segundo contrato para el scale-out, una vez subido a breakeven, es el que posiblemente llene la cuenta, y cuanto antes haya entrado mejor. Aunque el otro es el que da la seguridad.
S2
(la verdad que no creo, desde ninja sólo me han escrito unos 10 para pedir información ...).
).
