Operando en Base a la Esperanza Matemática

[Goodvalley]

Este juego es la mar de divertido:

1.- hablamos sobre un artículo que se presta a diversas interpretaciones. Algunos lo consideran horrendo, y otros como Hermess lo interpretan en un sentido positivo. A mí particularmente el artículo en sí no me gusta un pelo.

2.- le pido a Hermess una aclaración sobre una parte de su post porque dudo del sentido de sus palabras, y él amablemene me lo amplía. Entonces sale Socito en tromba descalificando y hablando de "mitos y leyendas", y con una venganza sobre una discusión anterior acusando a Hermess de "desaparecer".

3.- entro yo explicando que "En igualdad de condiciones y sin mirar nada más, la fiabilidad de un ratio 2 a 1 es mayor que la de un ratio 5 a 1, pero con un 2 a 1 necesitas más de un 50% de aciertos, mientras que con un 5 a 1 necesitas más de un 20% de aciertos." Y algunos llevan todo el santo hilo explicándome que los ratios superiores reducen la fiabilidad, que es exactamente lo mismo que mi primer post a Socito. Yo no entiendo si es que no sabemos leer o es que tenemos memoria de pez.

4.- empiezan las intervenciones acusando de pretender una supuesta ventaja matemática sólo por los ratios, y empiezan las frases de tipo "yo me pido un 100 a 1". Brillante...

5.- empiezan las acusaciones de "cruzada", "bajo nivel", "yo dije, tú dijiste" y las burlas...

6.- intentamos aclarar de qué estamos hablando respecto a los sistemas de trading.

7.- para intentar aclararnos, digo que si tiramos una moneda mil veces, los ratios superiores a 1:1 mejoran nuestra esperanza porque soportamos rachas seguidas de resultados negativos y reforzamos las rachas de resultados positivos. En el mismo post, aclaro que sólo es un ejemplo, que para el trading hay diversos factores a tener en cuenta. Al final del hilo, nadie se acuerda de esto.

8.- entra de nuevo Socito y dice: "Y si me pones de ejemplo una moneda, menos todavía, mas a huevo me lo pones. En ese caso, da igual el ratio que pongas: 1/5, 1/1, 5/1... serían equivalentes." Como él se empeña en discutir el ejemplo de la moneda (y no yo), le enseño la fórmula matemática que demuestra que hay más esperanza matemática para determinadas combinaciones de resultados con la moneda. Eso es independiente del ratio empleado en la apuesta. Si además tenemos en cuenta un ratio profit/loss mayor, nuestra esperanza aumenta. Él insiste en la moneda, yo se lo aclaro.

9.- empieza el martilleo con "qué atontao aceptaría tu apuesta". Yo sólo le había demostrado sus dos cuestiones: hay combinaciones que son más probables por un lado, y por el otro un mayor ratio resulta en un mayor beneficio. Él negaba ambas afirmaciones, llegando a decir varias veces que la esperanza era siempre 0. Cada vez que hemos discutido esas partes, cuando estaba acorralado decía "qué atontao te aceptaría esa apuesta", cuando yo lo único que hacía era rebatir sus matemáticas equivocadas.

10.- en su desesperación, Socito se inventa un juego con la moneda, volviendo a insistir y pone unos resultados más falsos que un duro de escayola, y vuelve con las descalificaciones: descojone, sobrao, EGB... Cuando le muestro su error, no lo admite y se muestra desafiante y chulesco. Todo el mundo puede ver de qué manera lo admite finalmente, en plan irónico...

11.- con la mejor de las intenciones, varios foreros intervienen (incluso X-Trader), evidentemente sin leerse todo el hilo (cosa que es muy pesada, imagino) y confunden algunas de las cosas que se están diciendo.

12.- Socito cree haber descubierto un agujero en la fórmula que le he presentado y ataca nuevamente con descalificaciones personales porque es incapaz de hacerlo de otra manera. Le vuelvo a rebatir y nuevamente "qué atontao aceptaría esa apuesta", naturalmente sin admitir que se ha vuelto a equivocar.

Y así todo el hilo, eso sí que es clase y estilo, una forma muy constructiva de debatir...

[socito]

¿Cuántas veces más tengo que aclararte que esto es independiente de si te aceptan la apuesta o no? Estamos discutiendo los cálculos y las fórmulas. Deja de decir "te lo ha dicho más gente". No discutimos si te aceptan la apuesta o no. Yo sólo sigo la discusión de la moneda, las probabilidades y la esperanza matemática. Ahora me sales con eso porque te acabo de dejar nuevamente en bragas con tus argumentos con la fórmula. Deberías admitir que tu último post está equivocado, porque lo está. Y, evidentemente, si me has acusado de tener un cacao, una pirula monumental y un descojone, lo que te toca ahora es admitir que eres tú quien las tiene. Si no, no haber descalificado antes de resolver esa parte de la discusión.

Good, eres un cachondo.

- El tinglado que te has montado con las monedas no tiene nada que ver con el ratio en el trading.
- Yo los he enlazado, y bajo ese punto de vista he argumentado y razonado. Y son correctos bajo ese prisma, que tiene en cuenta que no hay ningún idiota que te vaya a aceptar pagarte cinco cuando ganas y cobrarte sólo uno cuando pierdes.
- Lo que no tiene sentido es la comedia de la balanza de pagos que te sacas de la manga. No es normal con tu singular ejemplo, ni tiene nada que ver con el trading.

¿TU ÚLTIMO RAZONAMIENTO SOBRE LOS CÁLCULO ESTÁ BIEN O ESTÁ MAL? ¿ESTABA BIEN TU CONCEPTO SOBRE PROBABILIDADES Y ESPERANZA MATEMÁTICA, SÍ O NO?

Por supuesto que sí.
En el mundo en que yo vivo es así, no te dan duros a cuatro pesetas y no me molesto en poner ese tipo de ejemplos surrealistas que tú pones.

Yo no he montado ningún tinglado que convierta ratios altos de beneficio. Eso lo dices tú, intentando hacerme quedar como un iluminado.

Lo único que he dicho es que, ante la expectativa de rachas de pérdidas continuas negativas y positivas, SEGÚN CÓMO TENGAMOS MONTADO NUESTRO SISTEMA, nuestras posibilidades de una operativa consistente con buenos resultados y bajo drawdown es mayor. YO NO HE DICHO NADA SOBRE RATIOS ALTOS DE BENEFICIO. NO MIENTAS NI DESCALIFIQUES.

Aquí me hago a un lado y te refresco la memoria:
viewtopic.php?f=9&t=18593&start=15#p213957

En igualdad de condiciones y sin mirar nada más, la fiabilidad de un ratio 2 a 1 es mayor que la de un ratio 5 a 1, pero con un 2 a 1 necesitas más de un 50% de aciertos, mientras que con un 5 a 1 necesitas más de un 20% de aciertos.

Simplificando el tema, como en series largas se producen rachas de varias operaciones seguidas (o próximas entre sí) ganadoras o perdedoras, la probabilidad de un drawdown que acabe con tu cuenta es inferior con un 5 a 1. Luego es una ventaja matemática.

En series largas y aleatorias se producen rachas de todas las maneras que no tienen porqué favorecer de ninguna manera ratio alguno.

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=15#p213975

Ya he dicho que 100 a 1 reduce tanto la fiabilidad (en principio, sin más consideraciones) que es absurdo.

Un 100:1 ni reduce ni aumenta fiabilidad alguna respecto de un 5:1. Uno es menos probable pero paga 100, y el otro es más probable pero paga 5.

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=45#p214003

- El win/loss favorable es bueno porque cuando se producen aciertos, la mayoría de ellos suceden en varias órdenes que van en la misma dirección, lo cual convierte a la estrategia en acumulativa. A la vez, las órdenes equivocadas suelen ser menores en número acumulado para una misma dirección. Como además bastantes de estas órdenes equivocadas entran en BE, se reducen mucho las pérdidas.

¡Carajo Good!
¡Mira lo que dices por aquí!
¿Te reconoces?

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=45#p214006

Por tanto, aumentando el ratio risk/reward reducimos la posibilidad de que las rachas negativas nos echen del juego.

¡Pero bueno Good!
¿Mira lo que vuelves a decir....?

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=60#p214081

Uno que tradee en rangos también puede utilizar perfectamente ratios profit/loss mayores de 1:1 ó 2:1 y la consecuencia será la misma. De hecho, tú mismo has admitido que con un ratio 1:1 la esperanza matemática es 0. Un rango así, a pelo (o llego o no llego) es lo mismo que tirar la moneda al aire. Con un ratio de 1:1 ó 2:1, es un suicidio a la larga. Con ratios inferiores (TP más cercano que el S/L) ya ni te explico. Dices que es algo muy subjetivo. No, no es subjetivo. Es un suicidio, y es objetivo. No existen los traders que ganan consistentemente con ratios 2:1, 1:1 o inferiores. Y si te lo cuentan, es mentira.

Esta es muy buena.
Para tí es una cuestión OBJETIVA que ratios altos son mejores que ratios bajos.

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=60#p214084

Sólo explícame cómo puede alguien ganar consistentemente con ratios de 2:1, 1:1 o inferiores, por favor.

"Yo no puedo hacer más" no es más que una excusa barata...

Pues se meten de la misma manera que puedes meter 5:1, 20:1, ó 1:20....
¿Dónde ves tú el problema?
¿O dónde has explicado/demostrado tú que se pueda ganar consistentemente con los ratios que tú dices que hay que utilizar para tradear?

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=75#p214092

De todos modos X-Trader, pienso que los ratios 1:2, 1:1 e inferiores no son sostenibles. El riesgo de rachas negativas en grupos de operaciones acecha siempre. Digo "grupos de operaciones" porque habitualmente este tipo de operativa consiste en muchas operaciones seguidas en un mismo rango. A lo largo del tiempo, su sostenibilidad es más que dudosa.

Y venga otra vez!!!!

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=90#p214113

Otra vez... Como a la larga se producen series positivas y series negativas de trades, ese 17% con un 1:5 es mejor que un 50% con un 1:1, esa es la idea.

Y venga con esa historia de que las "series" favorecen ratios altos ¿?

viewtopic.php?f=9&t=18593&start=90#p214125

Cuando tienes un ratio 100 a 1, tu fiabilidad baja enormemente, por tanto es absurdo. Con ratios entre 3 a 1 y 7 a 1, DEPENDIENDO DE LAS OTRAS REGLAS DE TU ESTRATEGIA (por ejemplo, el empleo de Break Evens o trailings), la fiabilidad se mantiene en unos términos razonables. ESTO ES LO ÚNICO QUE DEFIENDO PARA EL TRADING.

Esta es muy buena.
Tu recomendación profit/loss es de entre 3:1 a 7:1
Imagino que por esa historia tuya de que las "series" o "rachas" favorecen eso, o por lo que tu llamas "fiabilidad" ¿?

Mira Good. 100:1 no es para nada absurdo
Si yo quiero realizar una compra de volatilidad y pienso que el petroleo va a recuperar de nuevo los $80-$100, pues a lo mejor me dar por meter trades 100:1 con el stop en $0,50 por un suponer, y a ver si alguno me entra y me olvido.
Todo depende y no hay nada absurdo.

Lo que es absurdo es la mal llamada "fiabilidad" que tú sugieres, o tu historias de las "rachas", que por lo que veo son los pilares sobre los que reposa tu lógica para aplicar esos ratios.

En la página 8 aparece sk_c7 (quien parece que resumió mejor que nadie por donde iban los tiros) a contarte que tu historia de las "rachas" o tu "fiabilidad", no son cuestiones ni demostradas ni mucho menos objetivas. Y en esas te sales por los Cerros de Úbeda con un post críptico para que nos hagamos todavía más la picha un lio (por si ya era poco con tu milonga de las monedas)
viewtopic.php?f=9&t=18593&start=105#p214131

Pero sk_c7, muy diplomático, te responde que hay que ser un poco objetivos para poder llegar a algún tipo de conclusiones genéricas, y no liarse con variables que no podemos cuantificar. La verdad que estuvo fino, porque yo te hubiera dicho directamente que te estabas dedicando a liar la madeja gratuitamente.
viewtopic.php?f=9&t=18593&start=105#p214136

El resto ahí está para ver.
Ahora dices esto

Lo único que he dicho es que, ante la expectativa de rachas de pérdidas continuas negativas y positivas, SEGÚN CÓMO TENGAMOS MONTADO NUESTRO SISTEMA, nuestras posibilidades de una operativa consistente con buenos resultados y bajo drawdown es mayor. YO NO HE DICHO NADA SOBRE RATIOS ALTOS DE BENEFICIO. NO MIENTAS NI DESCALIFIQUES.

¿Que no has dicho nada sobre ratios altos de beneficio y su conveniencia genérica?
¡Joer Good!

[Goodvalley]

No, no he dicho nada sobre ratios altos de beneficio, he dicho varias cosas sobre ratios altos de riesgo/beneficio. No es lo mismo, y tú lo manipulas. Das a entender que hablo de grandes beneficios y ventajas matemáticas, y no es así. Sé serio y deja el espectáculo esperpéntico y los aspavientos.

Sí, le dije eso a X-Trader y lo mantengo. Sí, defiendo los ratios altos por las rachas positivas/negativas y creo que soy objetivo. Lo que hay sobre el papel no es lo mismo que operar.

Tu razonamiento sobre la fiabilidad tiene mucha gracia. Te descalificas tú solito.

Ya he dicho que los ratios 100:1 son absurdos salvo excepciones, por ejemplo la que tú pones.

Te inventas una verdad universal que es falsa: "En series largas y aleatorias se producen rachas de todas las maneras que no tienen porqué favorecer de ninguna manera ratio alguno." Y luego "mira, mira lo que pones", como si a partir de tu supesta verdad mis posts estuvieran equivocados. Llevas todo el hilo así. Todo el mundo sabe que la utilización de ratios altos sirve para reducir pérdidas en rachas negativas debido a la baja fiabilidad.

Respecto al resto de cosas, haces una mezcla para descalificar poniendo todo el rato "mira mira, ¿te reconoces?" y "ésta es muy buena". Sí, me reconozco en todos ellos y me reafirmo. Todo el mundo puede leer el hilo entero y ver qué tono gastas, qué montón de errores y confusiones tienes y todos tus intentos de manipular a base de sacar conclusiones a partir de cosas que no se han dicho o supuestas verdades que te inventas.

Felicidades, tú solito te retratas.

P.D.: ¿qué pasa con tu cursillo sobre la Esperanza Matemática, tus ejemplos, tus tablas y tus conceptos? ¿De eso no hablas, eh colega?

[Goodvalley]

Se han testeado los dos con 100 operaciones cada uno. De manera que el sistema A tiene 70 operaciones ganadoras y 30 perdedoras y el sitema B tiene 30 operaciones ganadoras y 70 perdedoras.

La racha negativa más larga posible en el sistema A es de 30 perdedoras y la del sistema B 70 perdedoras con lo que nos encontramos que las rachas perdedoras del sistema B van a ser 70/30=2,33... veces más largas de media que las del sistema A. Esto es, por cada una perdedora que tenemos en nuestro sistema A tenemos 2,33 en el sistema B que es el que tiene mayor ratio.

Hostias, no había visto esto...

¡Eh, y con 100 operaciones!

I'm speechless...

En la página 8 aparece sk_c7 (quien parece que resumió mejor que nadie por donde iban los tiros) a contarte que tu historia de las "rachas" o tu "fiabilidad", no son cuestiones ni demostradas ni mucho menos objetivas.

[socito]

Se han testeado los dos con 100 operaciones cada uno. De manera que el sistema A tiene 70 operaciones ganadoras y 30 perdedoras y el sitema B tiene 30 operaciones ganadoras y 70 perdedoras.

La racha negativa más larga posible en el sistema A es de 30 perdedoras y la del sistema B 70 perdedoras con lo que nos encontramos que las rachas perdedoras del sistema B van a ser 70/30=2,33... veces más largas de media que las del sistema A. Esto es, por cada una perdedora que tenemos en nuestro sistema A tenemos 2,33 en el sistema B que es el que tiene mayor ratio.

Hostias, no había visto esto...

¡Eh, y con 100 operaciones!

I'm speechless...

En la página 8 aparece sk_c7 (quien parece que resumió mejor que nadie por donde iban los tiros) a contarte que tu historia de las "rachas" o tu "fiabilidad", no son cuestiones ni demostradas ni mucho menos objetivas.

Sigues igual que un crío arrastrando tu caraja por el hilo a ver si encuentras algo a lo que agarrarte y que de alguna manera mitigue el ridículo que vienes haciendo desde el minuto uno.

¿Qué es lo que no entiendes ahora?

[Goodvalley]

Oh no, si a ti ya te está bien, entonces perfecto.

Qué fuerte... Y todavía lo pregunta...

(después de insultar, claro)

[socito]

Oh no, si a ti ya te está bien, entonces perfecto.

Qué fuerte... Y todavía lo pregunta...

(después de insultar, claro)

Háztelo mirar Good.

Te lo digo con todo el cariño. Creo que te estás pasando un poquito de vueltas con este asunto. A ver si el finde te sirve de algo.

Con "tu historia de las rachas" yo Y TAMBIÉN OTROS FOREROS, entendimos, porque además fuiste muy explícito, tu recomendación de usar ratios win/loss de 3/1 a 7/1, y nada por debajo de 2/1 (así de concreto fuiste ¿?) porque son más convenientes debido a esas "DETERMINADAS RACHAS" que según tú se producen en las distribuciones, de manera que con esos ratios que propones, según tú, salimos beneficiados ¿¿¿¿¿?????

Yo a eso no le veo ni pies ni cabeza, y sk_c7 se molestó un poco más. Hazte un favor y vuelve a leertelo, quizás y por repetición termines por entenderlo.

Lo que quería decir Good si he entendido bien es que los ratios de beneficios-pérdidas altos como es 3:1 o 5:1 son más buenos a la hora de afrontar largas rachas malas donde la estrategia falla. Esto es algo que siempre pasará porque toda estrategia ha de tener un margen de error.

En este aspecto he de disentir, ya que el hecho de poner en peligro tu cuenta no depende del ratio que eligas o del numero de aciertos, sino más bien de esto dependerá la muestra total de operaciones que se utilice y el porcentaje de riesgo que se coja hasta el stop loss. Es decir, a mayor número de trades realices más probabilidad hay de abarcar una larga racha de pérdidas y a mayor sea tu riesgo porcentual más probable se hace que esa racha acabe con tu cuenta. Dicho de esta manera, si sea cual sea el sistema consideramos que tenemos una racha de 20 operaciones negativas no será lo mismo arriesgar 1% en cada operacion: 20*1=20% aprox.(ya que disminiuye respecto a la primera pérdida gradualmente) que arriesgar un 4% en cada operación: 20*4=80% aprox.

Es evidente que sea cual sea el sistema si todos tenemos una racha de 20 malas lo que nos importará será el riesgo que asumimos a lo largo de toda esa racha. He de decir que un DD de 20% es realista y asumible como peor escenario mientras que un 80% de DD ni mucho menos lo es ya que supondria ganar 5 veces lo que te queda para recuperar la pérdida.

Otra cosa muy distinta será la probabilidad de que tu racha sea más larga o más corta según tus ratios y aciertos. Es de lógica que, aunque es posible tener rachas infinitamente largas sea cual sea el acierto y el ratio , es menos probable tener rachas largas de fallos en aquellos sistemas que tienen un gran porcentaje de aciertos,ya que sacrifican el win ratio a costa de tener más porcentaje de acierto. Lo contrario sucede en las que tienen un gran ratio de ganancia, estas al tener un porcentaje menor de aciertos es más probable de forma proporcional siempre a tener un mala racha de operaciones de cierto tamaño. En forma teórica matemática es así ya que seguimos hablando de un sistema de suma cero por lo que nadie gana más probabilidades que otro de la nada sino que es acosta de algo. El hecho de pensar que no tenemos una suma cero ya es una premisa errónea.

Por eso, lo que se dice que para ganar necesitas ratios mayores a 1:1 es absurdo ya que, matemáticamente se puede ganar independientemente de tu ratio take profit-stop loss. Otra cosa es que cada uno psicológicamente trabaje mejor con uno o con otro o que yo, por ejemplo, trabajo con ratios de 0,65/1 mientras mantenga el 70% de aciertos puedo ir ganando poquito a poquito. Para que se entienda lo expuesto de una manera más clara os dejo una imagen que identifica la frontera entre tener un sistema ganador y uno perdedor:

[socito]

Oh no, si a ti ya te está bien, entonces perfecto.

Qué fuerte... Y todavía lo pregunta...

(después de insultar, claro)

Hazte otro favor y relee el hilo.

Mira los posts de Rango, ROBOCO, X-Trader, Agma, sk_c7, y los mios de nuevo en relación a las distribuciones, la EV, y los ratios de marras.

De verás que me encantaría seguirte el rollo y decirte AMÉN, porque ciertamente te veo mal. Pero comprenderás que el foro lo lee más gente y lo que interesa es que esta se lleve una idea cierta y argumentada de como va este asunto.

Un saludo

[Goodvalley]

De nuevo, que nadie se pierda esto, porque es de traca...
(en realidad me sabe mal por Sk_c7)

Se han testeado los dos con 100 operaciones cada uno. De manera que el sistema A tiene 70 operaciones ganadoras y 30 perdedoras y el sitema B tiene 30 operaciones ganadoras y 70 perdedoras.

La racha negativa más larga posible en el sistema A es de 30 perdedoras y la del sistema B 70 perdedoras con lo que nos encontramos que las rachas perdedoras del sistema B van a ser 70/30=2,33... veces más largas de media que las del sistema A. Esto es, por cada una perdedora que tenemos en nuestro sistema A tenemos 2,33 en el sistema B que es el que tiene mayor ratio.

Hostias, no había visto esto...

¡Eh, y con 100 operaciones!

I'm speechless...

En la página 8 aparece sk_c7 (quien parece que resumió mejor que nadie por donde iban los tiros) a contarte que tu historia de las "rachas" o tu "fiabilidad", no son cuestiones ni demostradas ni mucho menos objetivas.

[Goodvalley]

¿Sabes qué es lo peor de este hilo, Socito?

Que vas a conseguir que más de uno lo lea y crea que, como parece que un montón de gente está en contra de mis argumentos incluido X-Trader en un momento dado, tú tienes razón.

Debo aclarar que bastó una breve y amable conversación con X-Trader para que nos entendieramos y se aclarara esa parte de la discusión.

Pero el lector atento debe comprender que llevas todo el hilo haciendo de troll, burlándote, insultando y descalificando. Mintiendo, dando resultados falsos, confundiendo, mezclando y manipulando los argumentos y negando evidencias.

En este hilo se han explicado cosas importantes como la esperanza matemática -incluyendo fórmulas matemáticas y un extracto de un libro muy serio sobre el tema-, la relación inversa entre ratios profit/loss y fiabilidad, se ha defendido -y atacado- la opinión de que es más sostenible una operativa con ratios profit/loss superiores a 3:1, se ha explicado la dualidad entre fiabilidad y opportunity factor y se ha intentado debatir la idea de cómo soportar rachas continuas de pérdidas.

Pero hay que leérselo con paciencia, porque está lleno de minas-trampa...

[socito]

¿Sabes qué es lo peor de este hilo, Socito?

Que vas a conseguir que más de uno lo lea y crea que, como parece que un montón de gente está en contra de mis argumentos incluido X-Trader en un momento dado, tú tienes razón.

Debo aclarar que bastó una breve y amable conversación con X-Trader para que nos entendieramos y se aclarara esa parte de la discusión.

Pero el lector atento debe comprender que llevas todo el hilo haciendo de troll, burlándote, insultando y descalificando. Mintiendo, dando resultados falsos, confundiendo, mezclando y manipulando los argumentos y negando evidencias.

En este hilo se han explicado cosas importantes como la esperanza matemática -incluyendo fórmulas matemáticas y un extracto de un libro muy serio sobre el tema-, la relación inversa entre ratios profit/loss y fiabilidad, se ha defendido -y atacado- la opinión de que es más sostenible una operativa con ratios profit/loss superiores a 3:1, se ha explicado la dualidad entre fiabilidad y opportunity factor y se ha intentado debatir la idea de cómo soportar rachas continuas de pérdidas.

Pero hay que leérselo con paciencia, porque está lleno de minas-trampa...

Good, te repito que eres un cachondo y un victimista.

El asunto es infinitamente más sencillo que todo el jaleo que te estás montando.

Hermess y tú, de manera muy clara, explícita, y reiterativa, afirmáis que de manera genérica, es conveniente utilizar ratios Risk/Reward de 1/3 en adelante (tú en concreto dices que hasta 1/7), y ello por una serie de razones que sólo habitan en vuestras mentes.
Tú afirmas que la conveniencia de estos ratios "tuyos" es una cuestión objetiva y genérica y que no entiendes como se puede ganar dinero con ratios 1/2 o menores ¿?
(resumen aquí)
viewtopic.php?p=214255#p214181

Yo, y el resto de foreros, te decimos que nanai.
Que hay una relación indisoluble entre los pagos y los ratios, y que por tanto a priori de manera objetiva y genérica, no se puede establecer de ningún modo la conveniencia de unos u otro ratios, porque ese factor por sí sólo no determina que vayas a ganar o a perder dinero, las EVs variando los ratios serían equivalentes.

¡Así de sencillo!

Ahora ponte el traje de fustigado si quieres. Llora, patalea, vete de maltratado e insultado si es tu afición. Pero no responsabilices a nadie de tus milongas y aficiones. Ten un poquito de vergüenza que ya te estás pasando de castaño oscuro.

[Goodvalley]

Yo, y el resto de foreros, te decimos que nanai.

Tú y esos foreros estáis equivocados, así de claro. Por supuesto, habrá algunas excepciones con operativas de ratios profit/loss menores a 1:1. Pero la inmensa mayoría de esas operativas no son sostenibles.

Dicho esto, tú, además de estar equivocado, eres un mentiroso y un ignorante (y no, no son dos insultos). Tú has mentido, falseado resultados, dicho barbaridades completamente irracionales y lo único que has hecho es intentar rebatir con manipulaciones e insultos. A mí no me llames victimista, troll.

PD: me sabe mal haber destacado el post de SK_C7 porque hasta ahora se ha mostrado como alguien amable y educado. Se puede discrepar y a la vez comportarse con mucha elegancia. Sin embargo, ese extracto suyo que he puesto recientemente es demasiado llamativo para pasarlo por alto.

[socito]

Yo, y el resto de foreros, te decimos que nanai.

Tú y esos foreros estáis equivocados, así de claro. Por supuesto, habrá algunas excepciones con operativas de ratios profit/loss menores a 1:1. Pero la inmensa mayoría de esas operativas no son sostenibles.

Dicho esto, tú, además de estar equivocado, eres un mentiroso y un ignorante (y no, no son dos insultos). Tú has mentido, falseado resultados, dicho barbaridades completamente irracionales y lo único que has hecho es intentar rebatir con manipulaciones e insultos. A mí no me llames victimista, troll.

PD: me sabe mal haber destacado el post de SK_C7 porque hasta ahora se ha mostrado como alguien amable y educado. Se puede discrepar y a la vez comportarse con mucha elegancia. Sin embargo, ese extracto suyo que he puesto recientemente es demasiado llamativo para pasarlo por alto.

Te estás pasando Good.

Lo tuyo es de patio de colegio desde hace ya varias páginas, y no en vano decía yo que prefería ver a "Peppa pig" o a "Pocoyó"
Pero tú mismo.

[jda]

goodvalley,socito....por favor,dejadlo ya.Os lo pido por favor.Vuestro punto de vista ha quedado claro,pienso yo.No aporta nada a la comunidad que alarguemos el hilo con ironias y sarcasmos.
Es mi humilde opinion.

[socito]

goodvalley,socito....por favor,dejadlo ya.Os lo pido por favor.Vuestro punto de vista ha quedado claro,pienso yo.No aporta nada a la comunidad que alarguemos el hilo con ironias y sarcasmos.
Es mi humilde opinion.

Te voy a dar mi humilde opinión a ver que te parece.

Yo puedo ser más o menos irónico o sarcástico, pero siempre en base a algo y dentro de unos límites, todo muy discutible.

Pero esto es otra cosa:

Dicho esto, tú, además de estar equivocado, eres un mentiroso y un ignorante (y no, no son dos insultos). Tú has mentido, falseado resultados, dicho barbaridades completamente irracionales y lo único que has hecho es intentar rebatir con manipulaciones e insultos. A mí no me llames victimista, troll.

Por favor, Socito, deja de perseguirme y acosarme

Así que por favor, no me metas en el mismo saco y distingamos uno poco.
Aquí hay una serie de acusaciones bastante salidas de madre, y no me parece de recibo que ahora salgas tú con tu comentario de moderador imparcial y poniendo mis intervenciones a la altura de las que ha hecho Good.

A mí el asunto ya me parece serio