Algoritmo de posicionamiento juego de bolsa

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Los criterios de F-optima, o f de Kelly, no sirven como tales. Nadie dice que bucanero vaya al 100%, Pero debes arriesgar mas de lo necesario para estar primero.

Rango,



Estamos de acuerdo en no ir al 100%. Muy bien.
Pero repito, la f-óptima es imbatible en cuanto a crecimiento geométrico.

Lo que dices es cierto si uno consigue el 100% de acierto de los trades.

El algoritmo PuntosAArriesgar = Puntos / (K * (1 + RatioW/L)), con K = 1 ya arriesgamos por encima de la f-óptima.
Yo he propuesto K = 3. Aunque siendo más agresivos podría ser K = 2. K = 1 desaconsejable porque estaríamos operando por encima de la f-óptima.
En este concurso el ratioW/L es el propuesto por el concurso en cada trade. Por lo tanto, cualquier algoritmo de posicionamiento debería tener en cuenta el RatioW/L del trade.

El algoritmo que he propuesto tiene la virtud de que está en función del ratioW/L. La K nos da juego a emplearla según estemos en los primeros puestos del concurso, o no. Si estamos muy rezagados podemos usar K = 2. Si vamos bien K = 3. Y si estamos en primer lugar K = 4.

¿Operar por encima de la f-óptima? Eso solo tiene sentido si estamos rezagados y faltan menos de 4 días para que termine el concurso.

Rango, ¿por qué no propones un algoritmo de MM que tenga en cuenta el RatioW/L?



Saludos.

[Rango Starr]

Rafa,

, .. es uno de los mejores foreros de x-trader.. siempre, un comportamiento exquisito.

[Rafa7]

aquí el W/L ratio es 1. .......

si tu arriesgas 10000 puntos, puedes o ganar 10000 , o perder 10000. no hay expresión W/L en la apuesta en puntos. No hay razón 5:1 en los puntos....

Rango,



entonces si ganas, ganas los puntos que arriesgues, y, si pierdes, pierdes los puntos que arriesgues. ¿Independientemente de donde estén situados el stop loss y el stop profit?



Saludos.

[bucaneromix]

aquí el W/L ratio es 1. .......

si tu arriesgas 10000 puntos, puedes o ganar 10000 , o perder 10000. no hay expresión W/L en la apuesta en puntos. No hay razón 5:1 en los puntos....

Rango,



entonces si ganas, ganas los puntos que arriesgues, y, si pierdes, pierdes los puntos que arriesgues. ¿Independientemente de donde estén situados el stop loss y el stop profit?



Saludos.

Si, así es. Por eso comenté siempre que el win loss erá 1.

De tomas maneras, querido amigo, me ha pasado lo que pasa en la vida real, sabia que arriesgaba, pero me pudo la avariacia. Metí todo a hacer un 0.15% largo en la libra dolar. Y he sido eliminado.

El mes que viene lo volveré a intentar con tu algoritmo, pero no se si es correcto a tener de lo que dice Rango.

Saludos desde Isla Tortuga.

[Rafa7]

De tomas maneras, querido amigo, me ha pasado lo que pasa en la vida real, sabia que arriesgaba, pero me pudo la avariacia. Metí todo a hacer un 0.15% largo en la libra dolar. Y he sido eliminado.

El mes que viene lo volveré a intentar con tu algoritmo, pero no se si es correcto a tener de lo que dice Rango.

bucaneromix,


El algoritmo para las reglas de este concurso no es correcto. Entendí mal las reglas. El algoritmo que te he pasado es válido si ganas según el ratioW/L de la operación. Pero si vas a ganar lo mismo que puedas perder, independientemente del ratioW/L, el algoritmo no sirve.

Las probabilidades de cada operación están clarísimas. p > 1 / (1 + B). Y pongo mayor estricto porque presupongo que tu método es ganador.

Calculemos la f-óptima, que como es un caso discreto coincide con Kelly:
Kelly = p - (1 - p) / ratioW/L.
Pero como en tu concurso ratioW/L es 1, porque ganas lo mismo que pierdes, tenemos que:
Kelly = p - (1 - p) = 2 * p - 1.


Y, como he dicho p > 1 / (1 + B).
En el peor de los casos Kelly = 2 * p - 1 = 2 * (1 / (1 + B)) - 1 = 2 / (1 + B) - 1 = (2 - 1 - B) / (1 + B) = (1 - B) / (1 + B).

Pero ojo, que si B > 1, Kelly sería negativo, y eso quiere decir que no nos conviene operar.

Por lo tanto, el algortimo podría ser este:
Si B < 1, puntosAArriesgar = puntos * (1 - B) / (1 + B).
Si B >=1, puntosAArriesgar = 0.

O sea, que si B >= 1, no operar. Y si el concurso nos obliga a operar. arriesgar un punto.

Por ejemplo, en el caso de B = 2, y tienes 61.000 puntos.
puntosAArrtiesgar = 0 jajajaj porque B > 1. jajajaa

Caso B = 0,5, y tienes 61.000 puntos.
puntosAArriesgar = 61.000 * (1 - 0,5) / (1 + 0,5) = 61.000 * 0,5 / 1,5 = 61.000 / 3 = 20.333 puntos.

En fin, vaya chorrada de concurso. No conviene arriesgar si B >= 1.



Saludos.

[bucaneromix]

De tomas maneras, querido amigo, me ha pasado lo que pasa en la vida real, sabia que arriesgaba, pero me pudo la avariacia. Metí todo a hacer un 0.15% largo en la libra dolar. Y he sido eliminado.

El mes que viene lo volveré a intentar con tu algoritmo, pero no se si es correcto a tener de lo que dice Rango.

bucaneromix,


El algoritmo para las reglas de este concurso no es correcto. Entendí mal las reglas. El algoritmo que te he pasado es válido si ganas según el ratioW/L de la operación. Pero si vas a ganar lo mismo que puedas perder, independientemente del ratioW/L, el algoritmo no sirve.

Las probabilidades de cada operación están clarísimas. p > 1 / (1 + B). Y pongo mayor estricto porque presupongo que tu método es ganador.

Calculemos la f-óptima, que como es un caso discreto coincide con Kelly:
Kelly = p - (1 - p) / ratioW/L.
Pero como en tu concurso ratioW/L es 1, porque ganas lo mismo que pierdes, tenemos que:
Kelly = p - (1 - p) = 2 * p - 1.


Y, como he dicho p > 1 / (1 + B).
En el peor de los casos Kelly = 2 * p - 1 = 2 * (1 / (1 + B)) - 1 = 2 / (1 + B) - 1 = (2 - 1 - B) / (1 + B) = (1 - B) / (1 + B).

Pero ojo, que si B > 1, Kelly sería negativo, y eso quiere decir que no nos conviene operar.

Por lo tanto, el algortimo podría ser este:
Si B < 1, puntosAArriesgar = puntos * (1 - B) / (1 + B).
Si B >=1, puntosAArriesgar = 0.

O sea, que si B >= 1, no operar. Y si el concurso nos obliga a operar. arriesgar un punto.

Por ejemplo, en el caso de B = 2, y tienes 61.000 puntos.
puntosAArrtiesgar = 0 jajajaj porque B > 1. jajajaa

Caso B = 0,5, y tienes 61.000 puntos.
puntosAArriesgar = 61.000 * (1 - 0,5) / (1 + 0,5) = 61.000 * 0,5 / 1,5 = 61.000 / 3 = 20.333 puntos.

En fin, vaya chorrada de concurso. No conviene arriesgar si B >= 1.



Saludos.

Esto ya lo entiendo 100%

Bueno, no se si en algun momento B es mayor que 1. No he llegado tan lejos. Lo pruebo el mes que viene.

Gracias, amigo

Edito: igual una buena estrategia es hacer tu formula y cuando uno llega a B>1 parar y esperar.

[Rafa7]

igual una buena estrategia es hacer tu formula y cuando uno llega a B>1 parar y esperar.

bucaneromix,


Te sugiero un algoritmo mejor:

PuntosAArriesgar = Puntos * (1 - B * K) / (1 + B)
Donde B es el ratioW/L del trade y K es un número decimal desconocido entre 0 y 1.
Si elegimos K próximo a 0 seremos agresivos, y si elegimos K próximo a 1 seremos conservadores.
Si PuntosAArriesgar nos da <= 0, no arriesgar nada.


Fijate, que si K = 0, (1 - B * K) / (1 + B) = 1 / (1 + B), o sea, la cota superior de Kelly.
Y si K = 1, (1 - B * K) / (1 + B) = (1 - B) / (1 + B), que en el aporte anterior demostré que es la cota inferior de Kelly suponiendo que el sistema de trading es ganador.
Por lo tanto Kelly = (1 - B * K) / (1 + B), con K número decimal desconocido entre 0 y 1

Sugerencia inicial K = 0,5.
Pero mejor que hagas pruebas con hoja de cálculo de tus trades en el concurso para averigüar el K óptimo , entre 0 y 1, que te da el máximo crecimiento geométrico en la cuenta de puntos.

Ejemplo: Puntos = 61.000, B = 0,5, K = 0,5
PuntosAArriesgar = Puntos * (1 - B * K) / (1 + B) = 61.000 * (1 - 0,5 * 0,5) / (1 + 0,5) = 61.000 * 0,75 / 1,5 = 61.000 * 0,5 = 30.500

Ejemplo: Puntos = 61.000, B = 2, K = 0,5
PuntosAArriesgar = Puntos * (1 - B * K) / (1 + B) = 61.000 * (1 - 2 * 0,5) / (1 + 2) = 0
No arriesgar nada.

Ejemplo: Puntos = 61.000, B = 1,8, K = 0,5
PuntosAArriesgar = Puntos * (1 - B * K) / (1 + B) = 61.000 * (1 - 1,8 * 0,5) / (1 + 2) = 61.000 * 0,1 / 3 = 61.000 / 30 = 2.033



Saludos.

[Rango Starr]

he cantado bingo!!
Saludos!!

[Rafa7]

Pretender meter un algoritmo de Money Management aquí, es lo mismo que intentar meter un elefante en un seiscientos..

Rango,

¿Sabes como se meten 4 elefantes en un seiscientos?
...
Muy fácil: 2 delante y 2 detrás.

Mirátelo con calma.
De entrada, lo que dices parace cierto, pero si miras como razono tal vez cambies de opinión.

¿Estas de acuerdo que 1 / (1 + B) es cuota superior de Kelly?
¿Estás de acuerdo que (1 - B) / (1 + B) es cuota inferior de Kelly (considerando el caso de esperanza matemática = 0)?

Si estás de acuerdo con estas dos afirmaciónes, deberíamos llegar a esta conclusión:

Kelly = (1 - K * B) / (1 - B), donde K es un número decimal desconocido entre 0 y 1.

Ya que si K = 0, Kelly sería 1 / (1 - B) (la cuota superior), y si K = 1, Kelly sería (1 - B) / (1 + B) (la cuota inferior).

Si mi razonamiento es errado, ¿donde está el error? No digas solo que estoy errado, por favor, dame un arguménto. No soy infalible, me puedo haver equivocado ...

Otra cosa es que pienses que en un concurso como este haya que operar por encima de la f-óptima. Pero eso sería otro tema. Me sorprendería que me digas que Kelly está fuera del intervalo que te he señalado.



Saludos.

[Rango Starr]

1

[Rafa7]

En el trading, existe una relación cierta entre fiabilidad y W/L ratio , de forma que aumentando la fiabilidad, disminuye el W/L ratio, y viceversa....

Rango,



No vayas tan rápido.
Con calma.
Todo esto que dices lo he tenido en cuenta en la fórmula. Ya lo verás. Y si estoy equivocado, ya lo veré. Pero claro, hay que ver punto por punto, para ver, si estoy equivocado, en que punto lo estoy.

Vamos a suponer siempre que Kelly < 100%.

La fórmula de Kelly es Kelly = p - (1 - p) / B.
Entonces sucede una cosa, que sea cual sea B, Kelly < p
¿Cierto?

Por lo tanto, en el concurso, Kelly siempre será inferior al porcentaje de aciertos.

Si me dices que es cierto, sigo razonando.
Vamos peldaño a peldaño. Por favor, no saques la artillería solo dime si en este punto sí que estás de acuerdo.



Saludos.

[Rango Starr]

.

[Rafa7]

Rango,


Para no alargar mucho el debate voy ha hacer afirmaciones numeradas.
No hace falta que te leas todas mis afirmaciones. Ve leyendo y párate en que afirmación no estás de acuerdo o no lo ves claro, y, dímelo, po favor.

1.- Kelly siempre es inferior al porcentaje de aciertos.
2.- En este concurso cuanto mayor sea B = distanciaTP / distanciaSL, menor será el porcentaje de aciertos.
3.- El porcentaje de aciertos, en los trades de este concurso, es, aproximadamente ,1 / (1 + B) (aunque suponiendo que bucaneromix sea hábil, seguro que lo és, su porcentaje de aciertos es, al menos, ligeramente superior).
4.- Kelly es aproximadamente inferior a 1 / (1 + B).
5.- En este concurso, puesto que la retribución es siempre 1:1, Kelly será siempre 2 * p - 1.
6.- En el caso de que en este concurso bucanoremix tuviese esperanza matemática estrictamente positiva, se cumpirá Kelly > (B - 1) / (1 + B).
7.- En este concurso Kelly = (1 - K * B) / (1 + B), con K un número decimal desconocido entre 0 y 1.



Saludos.

[Rafa7]

Todo eso esta claro. Pero las F, vuelvo a repetir, sirven para maximizar el beneficio, sin incurrir en ruina. Pero también , se presupone que es a infinitas tiradas. Mientras, puedes tener un DD de dos pares. Esto, es un concurso, que dura un mes.... Nadie dice que durante ese mes tengas el DD, por ejemplo. Pero además, estas EXTRAPOLANDO . coges la fiabilidad del trading, y se lo metes a "otra" función, que es la de apostar puntos a si aciertas o fallas el trade.....

El concurso, no tiene pies ni cabeza. Apuestas equity, para apostar puntos del juego?... como trasladas la función trade, a la función apuesta de puntos?...

Puesto que la prioridad del jugador es desbancar al primero (el objetivo del juego únicamente es ganar y quedar primero), tu criterio de maximización debe regirse por las apuestas que haga el primero....

El resto no sirve pa na!!!....



Soy pacifico..... nada de artilleria FLOWER POWER!!!

Saludos!!

Rango,



¿Estás diciendo que estas de acuerdo con mis cálculos, o sea que: Kelly = (1 - K * B) / (1 + B), con K decimal desconocido entre 0 y 1?
¿Y también estás diciendo que aunque mis cálculos son correctos, no son aplicables para ganar el concurso?

Donde está el probnlema, ¿en que calculo mal la f-óptima o en que crees hay que operar por encima de la f-óptima para ganar el concurso?



Saludos.