¿Cuantas estrategias son necesarias para ser consistente?

[juancv]

Buenas compañeros,

La pregunta es clara: ¿Cuantas estrategias son necesarias para ser consistente?. ¿Vosotros cuantas estrategias tenéis para lograr la consistencia? Creo realmente, que una buena estrategia debería ser suficiente siempre y cuando la estemos controlando si cumple en real nuestros resultados de backtest por si hay que modificar algún parámetro para readaptarla a las nuevas condiciones del mercado.


Gracias a todos!

[Rafa7]

La pregunta es clara: ¿Cuantas estrategias son necesarias para ser consistente?.

Hola, juancv.



Pues no entiendo la pregunta. ¿Podrías repetir la pregunta con otras palabras?
Cuando hablas de estrategia, ¿a qué te refieres? ¿A un sistema de trading?
Y, ¿por qué preguntas por "cuantas"? ¿Estas preguntando si hay muchos sistemas de trading ganadortes o de si un trader puede ganar con un solo sistema de trading o necesita diversificar en varios sistemas de trading?



Saludos.

[Tiotino]

Apartir de 7 ya empieza a parecerse a una normal y apartir de ahí, las que quieras

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Apartir de 7 ya empieza a parecerse a una normal y apartir de ahí, las que quieras

Tiotino,



Ni entiendo la pregunta de juancv, ni entiendo tu respuesta.
Parece que tu sí has entendido la pregunta ...

¿Podrías repetir tu respuesta con otras palabras?



Gracias.

[Rafa7]

Yo no diría tantas como Tiotino, pero 4 o 5 por activo, no es descabellado. (Pueden ser diferentes, para cada uno). Y por supuesto cuantas mas tengas, mejor la curva. La condición es que estén descorrelacionadas...

Gracias Rango.



Paraece que estoy comprendiendo la pregunta. Se refiere al número de sistemas de trading que aplicar.
Pues yo creo que con un solo sistema de trading se puede ser ganador consistente. No hacen falta más sistemas de trading.

Si uno tiene dos buenos sistemas de trading descorrelacionados a aplicar, mejor que mejor.

Más de 3 lo veo desaconsejable porque ya es imposible la descorrelación. Es preferible aplicar tus 1, 2 o 3 mejores sistemas de trading que aplicar 4 sistemas de trading, porque diversificar demasiado es contraproducente. A eso lo llamo sobrediversificar. Sobrediversificando la rentabilidad baja sin que la compense una bajada de riesgo,

Otra cosa es que uno esté tan forrado de dinero que no tengas mas remedio que diversificar mas de lo que quisiera .



Saludos.

[Rafa7]

Hay que tgener en cuenta que si uno usa demasiados sistemas de trading a la vez, no tiene a su favor las leyes de los grandes números. Por ejemplo, supongamos que hacer 100 operaciones con un único sistema de trading versus hacer 100 operaciones entre 10 sistemas de trading (un promedio de 10 operaciones por cada sistema de trading). En el primer caso las leyes de los grandes números va a tu favor. En el segundo caso, no vas a percibirque tengas las leyes de los grandes números a tu favor.

Además, si tu tienes 7 sistemas de trading, te irá mejor si usas tus 3 mejores sistemas de trading que si usas los 7 sistemas. ¿Por qué? Porque la relación rentabilidad/riesgo será mayor con 3 que con 7. Con 7 el riesgo casi no baja respecto a 3, y encima obtienes menos rentabilidad.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Una diversificación amplia sólo es necesaria cuando el inversor no entiende lo que está haciendo.

La diversificación es la protección contra la ignorancia.

Diversificar es un escudo frente a la ignorancia, no tiene demasiado sentido para aquellos que saben lo que hacen

MI conclusión: Es bueno diversificar con varios sistemas de trading. Pero no es bueno sobrediversisifcar porque baja el rendimiento si que baje el riesgo.

[Delawer]

Yo creo que tiotino era irónico..XD

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rafa7]

No es lo mismo ni estamos hablando de lo mismo. ... a esto, podrias comprar estilo Warren Buffet. Compra value, compra Santanderes, que están "mu baratas", y ya subirán......

Gracias, Rango.



Sea cual sea tu estilo de trading, quedate con esto:
Diversificar es bueno porque aunque reduces un poco la rentabilidad la compensas con gran reducción de riesgo. Sobrediversificar es malo porque reduces la rentabilidad sin recompensa de reducción de riesgo.

Dversificar solo es bueno si sabes distinguir la diferencia entre diversificar y sobrediversificar.



Saludos.

[Rango Starr]

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[Gratphil]

Buenos días,

También creo que lo idoneo sea a partir de 4 o 5 por activo e incluso creo que se puede llegar hasta 10 o incluso alguno más y que estén descorrelacionados o que tengas lógicas distintas.

Si a esto le añades que operes 5 activos, podrías encontrarte hasta con 50 sistemas, otro tema es que ya todos entre sí estén descorralacionados, que es más dificil.

Yo creo en general que cuanto más mejor, pero no ya solamente por los resultados esperados de los sistemas sino porque divesificas en que los sistemas en el futuro puedan fallar.

Por otro lado y en cuanto a las necesidades de capital, por supuesto que diversificar exige un mayor capital pero también creo que los CFD o los pares de divisas tienen unos multiplos bastante bajos para poder diversificar sin un gran capital. Otra cosa sería hacelo con futuros en que los múltiplos son mucho más elevados.

Saludos