Gracias por aclarar Rango Starr,Rango Starr escribió:
No es eso, Guille, no se reduce a eso solo.
Puedes tener 10 sistemas tendenciales al unisono, y unos iran a largo, otros estarán neutrales, y otros a corto.
Unos iran a timeframe de una hora, otros en 4 horas...diario...etc. Unos serán rotura de volatilidad, rotura de rango, rotura de apertura, ....
la cuestión es que sus curvas de resultados, no sean unos calcos, las unas de las otras, de forma que al sumarlas, la curva de equity sea mucho mas suave, y sin sobresaltos. Evidentemente, los DD, mejor que no coincidan pero tampoco te creas que eso es mas relevante de lo que es, ya que si los sistemas en individual han sido bien diseñados, tendras unos DD, acordes con su curva, y el resultado siempre sera mejor que el original. De hecho, podras colocar algún sistema, que aunque no sea tan bueno, palie en gran medida esa zona critica, aunque en el resto de la curva tenga un comportamiento mediocre.
Saludos!!
buen terreno para investigar. No se porqué me da que este tipo de diversificación es mejor que la de por activos.
Por cierto,
atendencial = No tendencial= Sin tendencia=lateral
Así lo entendí yo , que soy un inexperto
Gracias y saludos