sobre variables, grados de libertad y necesidades.

[Guille]

Guille,

Justo, lo que decía... pero, no serian restricciones del sistema..... tal y como estaba explicando, según autores, los grados de libertad empleados, serian "la totalidad del universo de valores que testeas".....

intentando explicarlo con un ejemplo, si tu testeas 10 valores de una media de un sistema, la restricción según estos autores, seria de 1 (una media), pero los grados de libertad empleados, 10 (el numero de valores que de esa media testeas para encontrar la correcta)

Gracias por la explicación Rango Starr,
Realmente yo lo estaba considerando restricciones pues daba por hecho un supuesto en que ya estén seleccionados los parámetros.
Según esto, en el ejemplo que pones de la media y suponiendo que ya tuviéramos su período idóneo seleccionado, habrían dos restricciones: la media en si y el período que hayamos elegido. En este caso las restricciones sí equivaldrían a los grados de libertad utilizados.
Pero esa diferencia entre grado de libertad utilizados y restricciones al sistema es algo que desconocía. Gracias
Saludos

[agmageton]

Bueno me alegro que os animéis a postear, que últimamente estaba desierto el foro...

Vamos a ver, cual es la causa principal de que un sistema "bien hecho" deje de funcionar???

[Gratphil]

Rango,

Imaginate un sistema con unas determinadas variables que en caso que se dé el acotamiento que marcan las variables den entrada a inicio del día y salida a final del día. Y otro con las mismas variables y con el mismo acotamiento de entrada y que su salida se marca porque no se han dado las condiciones de entrada.

El número de operaciones en el 2º caso será mucho menor y sin embargo parece lógico pensar que tenga tanta validez estadística como el primero.

[Rango Starr]

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[Guille]

cuanto menos "apretujemos" al precio, mayor probabilidad de que su comportamiento a futuro sea cuanto menos igual al pasado....

la mejor definición de grados de libertad de una estrategia, que escuché hasta ahora
Saludos

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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Saludos!!

[agmageton]

Bueno ya me contesto yo mismo

La mayor causa que hay, es cuando no hay fases observados en el histórico o las suficientes fases observadas, como es lógico, y muchos creadores de sistemas incidimos en este hecho, basta con verter nuestro sistema en otros activos...

que hacer para tener más observaciones?

Pues la convergencia variable, lo que trata es de eso, de generar escenarios mediante una reglas, esos escenarios que pueden ser más o menos restrictivos, lo que buscan es generar las suficientes observaciones, para dar por bueno tu método.

Imaginar que tenéis un activo en el que habéis generado una serie de reglas para todo el histórico, pero el número de observaciones en algunos periodos es insuficiente y ha producido una optimización casual, que es lo que suele producir cuando el numero de observaciones en fases del mercado es pequeña.

En cambio si aplicamos la convergencia variable, tenemos un número enorme de observaciones que nos van a decir mejor si nuestro método camina sobre un hilo de alambre o sobre un tronco de madera lo suficientemente gruso para poder soportar los vientos del mercado.

[Gratphil]

Lo siento Rango pero no estoy de acuerdo. El número de operaciones lo puedes manipular y no por ello la validez estadística va a ser mayor. Vamos a poner un ejemplo sencillo y es el caso de dos sistemas con las siguientes reglas:

1) Entrar largo cuando el precio de apertura es mayor que la media de 40 periodos al inicio del dia y cerrar a final del día.
2) Entrar largo cuando el precio de apertura es mayor que la media de 40 periodos al inicio del diía y cerrar cundo no se dé esta condición.

En el primer caso tendrás un porrón de operaciones y en el segundo muchísimas menos y no por ello es menos fiable el 2º que el primero.

Bajo mi punto de vista la única forma de obtener validez estadística es registrando unicamente las operaciones fuera de muestra y mucho ojo de no mezclar el fuera de muestra con el dentro de muestra.

Si es un fuera de muestra bien realizado tendrán en teoría que coincidir los grados de libertad con el número de operaciones ya que puedo asumir que no hay variables. ¿Estamos de acuerdo?.

Pues bien yo no creo que el número de operaciones sea lo más determinante, por ejemplo yo prefiero un fuera de muestra que abarque 7 años que otro que abarque solo 1 año y ésto aunque en un año haga 4 veces mas operaciones que el otro en 7 años.

Saludos

[Rango Starr]

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[Guille]

Vamos a ver, cual es la causa principal de que un sistema "bien hecho" deje de funcionar???

agmageton, la pregunta es interesante pero creo que antes de eso es saber "cuando" un sistema ha dejado de funcionar. Personalmente creo que es cuando el sistema supera algún dato estadístico histórico tipo DD, nº operaciones seguidas perdedoras, o alguno similar.
En ese caso hay que ponerse en guardia y entonces ver por qué.
Yo creo que si un sistema esta "bien hecho" como tu comentas, el porqué, posiblemente sea por un cambio en el comportamiento del mercado , que puede ser por diferentes causas, y la solución , si el sistema está "bien hecho" sería una revisión de los parámetros.
Saludos

[Rango Starr]

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[agmageton]

Yo creo que entramos en temas razonables todos, lo que dice grat es importante, coger sólo las operaciones del fuera de muestra, para validar el sistema, falta saber si las observaciones del sistema son suficientes, por poner un ejemplo, a esto se suma la cantidad de operaciones cuanto más mejor, pero siempre y cuando recojan un número elevado de observaciones... por lo que todos tenéis razón, pero para mi lo principal es el número de observaciones suficientes, para que todos los demás resultados sean lo más cercano posible a la realidad.

[Gratphil]

Agma,

Un sistema bien hecho dejará de funcionar, pero sería de muy mala suerte que lo haga en un corto periodo de tiempo.

Personalmente creo que un sistema bien hecho tiene muchas probabilidades de durar unos cuantos años, hasta que se encuentren una fase no contemplada y que dure lo bastante como para dejarlo fuera. Es importante minimizar esas fases no contempladas y para ello lo mejor es utilizar el mayor periodo histórico posible.

Por supuesto los sistemas deben ser robustos y que se adapten a todo tipo de circusntancias por lo que sus resultados no pueden por sí mismos ser espectaculares. De qué me serviría tener un ferrari si me voy a tener que meter en algún momento campo a través, lo cual no quiere decir que en determinados momentos vaya por circuitos.

Sí que es bueno ver que los sistemas funcionan razonablemente en otro activos pero las características de unos activos y otros son completamente distintas y se mueven de otra manerea. Como sabeis opero forex y oro y recientemente casi un año me introduje en indices. Los sistemas de forex no son extrapolables directamente a los indices, los movimientos son completamente distintos. Eso sí, si sacas un sistema para el SP500 lo mínimo es que funcione en todos los demás indices, americanos, europeos asiáticos, pero no pretendas que funcione en forex porque es completamente distinto. De la misma forma si utilizas un sistema en el EURUSD comprueba que funciona en otros pares.

En cuanto al tema de cómo determinas cuando un sistema deja de funcionar, lo único que yo veo factible es determinadas unas condiciones a priori que no pueden ser traspasadas y se obtienen de los datos estadísticos que tenemos de los sistmeas.

Rango, ese comentario que haces de que el gestor tiene que ver cuando un algoritmo deja de funcionar entra casi bajo mi punto de vista dentro del trading discreccional. En el caso que comentas de Cagigas es que no me parece que desarrolle los sistemas de forma correcta. En algún caso en que explicaba como desarrollaba los sistemas unicamente utilizaba fueras de muestra de solo un año. Al mismo tiempo realizaban muy pocas operaciones, utiilizaba time frames diarios en un histórico in sample de solo 10 años.

Perdonar el ladrillo.

Saludos

[Rango Starr]

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