Hola a todos,
He escrito dos artículos sobre un método seguidor de tendencia basado en los puntos de soporte y resistencia Swing Hihgs / Lows.
En el siguiente enlace se puede leer un artículo que explica que son estos puntos y como podemos utilizarlos para conocer la tendencia.:
http://www.clasesdebolsa.com/index.php? ... rcado.html
Y también he hecho un BackTest de este sencillo sistema sobre 17 futuros en diario desde enero de 2001 hasta junio de 2009. Adelanto que este sistema me dio resultados positivos sobre 16 de los 17 futuros probados.
A continuación se puede leer el articulo:
http://www.clasesdebolsa.com/index.php? ... hLow..html
Posiblemente este sistema sea básico para gente que ya tiene experiencia, pero para los que estén comenzando a investigar métodos seguidores de tendencia quizás les resulte interesante.
Un saludo
Sistema Swing High / Low
Muy buen artículo. Gracias.
El problema que le veo a ese sistema (hace tiempo programé un indicador parecido al del artículo) es cuando el precio se gira después de superar un pivot. Típico en barridas y falsas roturas.
Si has entrado cuando el precio rompe el pivot y luego resulta que es una falsa rotura y el precio se gira y el siguiente pivot contrario - que es el que te sacará según comentas en el artículo - está muy alejado, acumularás mucha pérdida (y más cuanto mayor sea la fuerza, el minutaje, etc).
No te digo nada si los pivots casualmente delimitan un rango lateral.
(Si bien puedas distanciar tu stop de entrada, pero a costa del profit. Y tampoco lo veo como una solución).
La clave está en añadir un algoritmo para protegerte de las falsas roturas y que te saque rápido de la posición.
El sistema mejora si lo aplicas a charts de rango en vez de tiempos. Por lo menos filtras pivots significativos.
Otra posible mejora es utilizar el precio en vez del número de barras para encontrar pivots; el precio expresado en valor absoluto (puntos o ticks) o mejor aún como porcentaje del rango diario o ATR.
Esto te evitará falsos pivots en laterales si usas charts de minutos.
Los backtestings que hice eran demasiado dependientes de la strength, así que abandoné la investigación aunque es uno de los temas (entre otros muchísimos) que tengo pendientes de retomar algún día.
También es cierto que no terminé de programar ese algoritmo para detectar las falsas roturas.
S2
El problema que le veo a ese sistema (hace tiempo programé un indicador parecido al del artículo) es cuando el precio se gira después de superar un pivot. Típico en barridas y falsas roturas.
Si has entrado cuando el precio rompe el pivot y luego resulta que es una falsa rotura y el precio se gira y el siguiente pivot contrario - que es el que te sacará según comentas en el artículo - está muy alejado, acumularás mucha pérdida (y más cuanto mayor sea la fuerza, el minutaje, etc).
No te digo nada si los pivots casualmente delimitan un rango lateral.
(Si bien puedas distanciar tu stop de entrada, pero a costa del profit. Y tampoco lo veo como una solución).
La clave está en añadir un algoritmo para protegerte de las falsas roturas y que te saque rápido de la posición.
El sistema mejora si lo aplicas a charts de rango en vez de tiempos. Por lo menos filtras pivots significativos.
Otra posible mejora es utilizar el precio en vez del número de barras para encontrar pivots; el precio expresado en valor absoluto (puntos o ticks) o mejor aún como porcentaje del rango diario o ATR.
Esto te evitará falsos pivots en laterales si usas charts de minutos.
Los backtestings que hice eran demasiado dependientes de la strength, así que abandoné la investigación aunque es uno de los temas (entre otros muchísimos) que tengo pendientes de retomar algún día.
También es cierto que no terminé de programar ese algoritmo para detectar las falsas roturas.
S2
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Merowingio
- Mensajes: 679
- Registrado: 13 Jun 2006 16:48
- Ubicación: Logroño
Hola,
Lo primero siento no haber podido responder primero. He tenido un problema y durante unos días no he podido estar prácticamente conectado.
CLS, muchas gracias por las aportar ideas de como mejorar el sistema. En realidad comparto lo que dices, una de las principales mejoras que se le pueden hacer a este sistema es incorporar algún tipo de stop de protección o trailing stop para evitar tener grandes operaciones perdedoras cuando los Swings se encuentran muy alejados. La verdad es que trabajándolo un poco se pueden mejorar los resultados, de hecho haciendo una pequeña modificación y calculando los swings teniendo únicamente en cuenta los datos de cierre (en vez de los máximos para el Swing High y los mínimos para el Swing Low) los resultados mejoran en la mayoría de los futuros. Sin embargo, para no complicar las cosas, en ese artículo lo que intentaba era mostrar que el concepto original funciona, incluso sin añadir ningún tipo de filtro, y dejándolo lo más simple posible para que todo el mundo pudiera comprender el funcionamiento.
Aunque eso sí, si le haces alguna mejora y además quieres compartirla bienvenida sea
Un saludo
Marting
Lo primero siento no haber podido responder primero. He tenido un problema y durante unos días no he podido estar prácticamente conectado.
CLS, muchas gracias por las aportar ideas de como mejorar el sistema. En realidad comparto lo que dices, una de las principales mejoras que se le pueden hacer a este sistema es incorporar algún tipo de stop de protección o trailing stop para evitar tener grandes operaciones perdedoras cuando los Swings se encuentran muy alejados. La verdad es que trabajándolo un poco se pueden mejorar los resultados, de hecho haciendo una pequeña modificación y calculando los swings teniendo únicamente en cuenta los datos de cierre (en vez de los máximos para el Swing High y los mínimos para el Swing Low) los resultados mejoran en la mayoría de los futuros. Sin embargo, para no complicar las cosas, en ese artículo lo que intentaba era mostrar que el concepto original funciona, incluso sin añadir ningún tipo de filtro, y dejándolo lo más simple posible para que todo el mundo pudiera comprender el funcionamiento.
Aunque eso sí, si le haces alguna mejora y además quieres compartirla bienvenida sea
Un saludo
Marting
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