Anticipándonos al cruce de medias

[Profit_Warning]

Estoy haciendo mis pinitos con la programación y retomé un tema que tenía pendiente y por el que casi todos hemos pasado: el estudio de las medias móviles.

Me siguen pareciendo fundamentales a la hora de cazar largas tendencias, así que decidí destriparlas "algo".

He desarrollado un indicador que pinta la velocidad de variación de las medias (vamos, la pendiente o derivada, como lo queráis llamar) con la posibilidad de hacerle un suavizado.

La ordenación de las pendientes de las medias se produce, lógicamente, antes del cruce de las mismas, con lo que, como señal de entrada, cazarían esos primeros pips que se mueve el precio antes del cruce.

Está hecho sobre EMA's, y el suavizado también utiliza EMA. Estoy pendiente de probarlo con ZeroLag EMA's, aunque al ajustarse tanto al precio, las oscilaciones son mayores y podrían generar demasiado ruido. Y también, con medias variables (http://www.x-trader.net/foro/viewtopic.php?f=9&t=12213), ya que estuve estudiando algo parecido hace tiempo.

[Rafa7]

He desarrollado un indicador que pinta la velocidad de variación de las medias (vamos, la pendiente o derivada, como lo queráis llamar) con la posibilidad de hacerle un suavizado.

Hola Profit Warning.

Lo que intentas me recuerda al MACD.
De hecho una señal del MACD es condición necesaria, pero no suficiente, para que se produzca el cruce.
Aparentemente lo que intentas, tal vez sin darte cuenta, es anticiparte al MACD. Pero si el MACD falla tanto al predecir el cruce, tu indicador tal vez fallará mas: porque cuanto mas intentes anticipar el cruce, mas difícil es acertar el cruce.
Pero como dijo Warren Buffet, lo que importa es cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes.
Así que no te obsesiones con el porcentaje de aciertos, porque puede ser que en los aciertos ganes tanto que compense sobradamente un porcentaje de aciertos no tan alto como el que quisieras.

Saludos.

[elcctrro]

El tema de las medias siempre me ha interesado porque me ha parecido que calcular la media es una forma de filtrar el ruido eficiente y sencilla.
Veo algo complicado de interpretar tu indicador. He realizado este basado en un grupo de medias y las diferencias entre ellas que al tener una sola linea (la magenta es el indicador calculado y la orange es una suavización sobre el indicador calculado), me parece más claro para ver cuando se gira el precio, pero seguro que puede mejorarse.
Un saludo

[agmageton]

El problema de las medias moviles como sistema, es el retraso y la máxima excursión adversa, estos dos problemas indicen de una manera clara en cualquier sistema de medias desarrollados y hacen que no funcionen con el tiempo.....dejo de lado la probabilidad de recorrido de tendencia o estados laterales que tambien influyen fuertemente.

Las medias sólo pueden funcionar como indicador de tendencia, o como indicador de puntos de entrada, pero su cruce nunca como sistema de posicionamiento, por los problemas citados arriba. yo trabajo con medias de ticks, de 1 minuto de 5 minutos y de 25 minutos, y estos problemas siempre existen en continuo.

La solución viene por establecer la tendencia por medias, y hacer comprensible el retraso y la máxima excursión adversa sobre el posicionamiento, por medias de volatilidad residuales por niveles y entrar una vez se ha establecido el escenario de tendencia. Para ello la designación de escenarios tendenciales debe guardar una confiabilidad historica, y no buscar en la optimización el fondo de esa confiabilidad.

[Profit_Warning]

Lo que intentas me recuerda al MACD.
De hecho una señal del MACD es condición necesaria, pero no suficiente, para que se produzca el cruce.
Aparentemente lo que intentas, tal vez sin darte cuenta, es anticiparte al MACD. Pero si el MACD falla tanto al predecir el cruce, tu indicador tal vez fallará mas: porque cuanto mas intentes anticipar el cruce, mas difícil es acertar el cruce.
Pero como dijo Warren Buffet, lo que importa es cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes.
Así que no te obsesiones con el porcentaje de aciertos, porque puede ser que en los aciertos ganes tanto que compense sobradamente un porcentaje de aciertos no tan alto como el que quisieras.

No me había dado ni cuenta con el asombroso parecido del MACD. En cualquier caso, no se trata de anticipar el cruce como señal única de entrada, sino de señal de alerta en el cambio de dirección del precio. Pero en cualquier caso, probando con diferentes parámetros para el MACD, el cruce de las velocidades de las medias se anticipa a su señal, como se puede ver en la imagen.

El tema de las medias siempre me ha interesado porque me ha parecido que calcular la media es una forma de filtrar el ruido eficiente y sencilla.
Veo algo complicado de interpretar tu indicador. He realizado este basado en un grupo de medias y las diferencias entre ellas que al tener una sola linea (la magenta es el indicador calculado y la orange es una suavización sobre el indicador calculado), me parece más claro para ver cuando se gira el precio, pero seguro que puede mejorarse.
Un saludo

Gracias elcctrro, por el indicador, pero se pierde algo de información con respecto a lo que en principio me parece relevante, que es la posición relativa de las 3 velocidades. La correcta ordenación de las tres anticipa un cambio en la dirección del precio, más rápida cuanto mayor sea la velocidad de variación de las medias. Un comportamiento próximo de la velocidad de la media larga en torno al 0, con pequeñas oscilaciones de las otras a su alrededor es un primer indicio (poco logrado, por otra parte) de falta de tendencia.

El problema de las medias moviles como sistema, es el retraso y la máxima excursión adversa, estos dos problemas indicen de una manera clara en cualquier sistema de medias desarrollados y hacen que no funcionen con el tiempo.....dejo de lado la probabilidad de recorrido de tendencia o estados laterales que tambien influyen fuertemente.

Las medias sólo pueden funcionar como indicador de tendencia, o como indicador de puntos de entrada, pero su cruce nunca como sistema de posicionamiento, por los problemas citados arriba. yo trabajo con medias de ticks, de 1 minuto de 5 minutos y de 25 minutos, y estos problemas siempre existen en continuo.

La solución viene por establecer la tendencia por medias, y hacer comprensible el retraso y la máxima excursión adversa sobre el posicionamiento, por medias de volatilidad residuales por niveles y entrar una vez se ha establecido el escenario de tendencia. Para ello la designación de escenarios tendenciales debe guardar una confiabilidad historica, y no buscar en la optimización el fondo de esa confiabilidad.

Precisamente con las velocidades (o pendientes) de las medias, se pretende eliminar en primer lugar el retraso, que es lo que en muchas ocasiones provoca la máxima excursión adversa, puesto que si las medias son largas, puede que ya se haya acabado el recorrido en la dirección indicada una vez que la señal es clara.

Estoy de acuerdo contigo en la indicación de la tendencia, es más, en algunos sistemas basados en medias consigo casi doblar cuenta en cuestión de un mes en tendencia con un riesgo por operación del 1% y una exposición máxima al mercado del 5%. Claro, que luego llega la lateralidad con DD del 60% que es lo que estoy intentando filtrar en este momento. Está claro que, con mi idea de operativa, la clave está en el aprovechamiento de las tendencias, y para ello necesito las medias.

Hay un punto que no entiendo, ¿qué diferencia hay entre sistema de posicionamiento y sistema de entrada?

Tengo pendiente leer los artículos de tu blog sobre las medias dinámicas, dentro de todo el trabajo que estoy haciendo ahora con las medias. Quería hacer un estudio estadístico similar y me va a servir de seguro como inspiración.

Gracias por vuestras respuestas.

[bolsa1]

¿No es redundante utilizar el MACD como complemento de las medias móviles?

En caso de que se quiera utilizar para anticipar un movimiento, su porcentaje de aciertos se verá reducido con respecto al de las medias móviles, ya que la información de base para la construcción de ambos indicadores es la misma... Me explico: No comprarías antes de que las medias se corten, aunque si aceleras la media rápida el corte se produce antes. Si utilizas un MACD que se anticipa a una media, entonces estás utilizando un MACD desajustado en relación a las medias, y te dará falsas señales.

Me parecería más acertado (dentro de mi aversión a los indicadores), utilizar un indicador de otra naturaleza para complementar la información de las medias. Si, por ejemplo, añadimos un Stocástico, tendremos que si %K corta a %D en tendencia coincidente a las medias podríamos entrar en el mercado antes del corte de medias, y si lo hace de forma contraria, cerramos posición o desconfiamos de la tendencia de las medias.

Soy consciente de que es muy fácil hablar de forma teórica, pero la teoría debe ser la base de cualquier construcción práctica, ¿no?, y la información sobre sobrecompra o sobreventa del Estocástico añade una riqueza al corte de medias, mientras que el MACD redunda en una información que ya poseíamos.

Saludos!

[Rafa7]

¿No es redundante utilizar el MACD como complemento de las medias móviles?

En caso de que se quiera utilizar para anticipar un movimiento, su porcentaje de aciertos se verá reducido con respecto al de las medias móviles, ya que la información de base para la construcción de ambos indicadores es la misma... Me explico: No comprarías antes de que las medias se corten, aunque si aceleras la media rápida el corte se produce antes. Si utilizas un MACD que se anticipa a una media, entonces estás utilizando un MACD desajustado en relación a las medias, y te dará falsas señales.)

Hola bolsa1.

Tu opinión es la misma que la de Ed Seykota !!!! (¿No le habrás leído?)

Estoy de acuerdo contigo (y con Seykota), excepto en que que pienso que el MACD no es redundante si pretendes anticipar el cruce. En lo que si estoy de acuerdo es que el MACD por si solo es poco útil, que es decepcionante para acertar los cruces.

Como he dicho antes, una señal del MACD es condicón necesaria, pero no suficiente, de anticipación del cruce.
Así que no es suficiente una señal de MACD. Se requeriría de otro indicador o SetUp, complementario, para anticipar el cruce.

La señal del MACD, bolsa1, no debe interpretarse como anticipación del cruce sino como señal de alerta de anticipación del cruce. Y producida la alerta de cruce (por el MACD) hay que mirar otros indicadores, o setups, que confirmen o desmienten la probabilidad de cruce para actuar en consecuencia. Y si no está claro, siempre hay la opción de esperar el cruce, o de hacer una entrada parcial en la señal de MACD, y añadir posiciones cuando el cruce se halla efectuado (si es que ha sucedido).

El MACD es un excelente indicador. Lamentablemente es mal utilizado cuando se hace caso de su señales de manera mecánica.

Muchas veces, bolsa1, hacemos estrategias basadas en un indicador, y si falla la estrategia le echamos la culpa al pobre indicador cuando en realidad la culpa la tenemos nosotros por diseñar una estrategia basada en una errónea interpretación del indicador.

[agmageton]

Precisamente con las velocidades (o pendientes) de las medias, se pretende eliminar en primer lugar el retraso, que es lo que en muchas ocasiones provoca la máxima excursión adversa, puesto que si las medias son largas, puede que ya se haya acabado el recorrido en la dirección indicada una vez que la señal es clara.

Estoy de acuerdo contigo en la indicación de la tendencia, es más, en algunos sistemas basados en medias consigo casi doblar cuenta en cuestión de un mes en tendencia con un riesgo por operación del 1% y una exposición máxima al mercado del 5%. Claro, que luego llega la lateralidad con DD del 60% que es lo que estoy intentando filtrar en este momento. Está claro que, con mi idea de operativa, la clave está en el aprovechamiento de las tendencias, y para ello necesito las medias.

Hay un punto que no entiendo, ¿qué diferencia hay entre sistema de posicionamiento y sistema de entrada?

Tengo pendiente leer los artículos de tu blog sobre las medias dinámicas, dentro de todo el trabajo que estoy haciendo ahora con las medias. Quería hacer un estudio estadístico similar y me va a servir de seguro como inspiración.

Gracias por vuestras respuestas.

Yo hace años estableci un estudio parecido sobre las pendientes de las medias, sobre una media y una media sobre la media, y el % de separación para establecer el tipo de pendiente, a la vez estableciendo un flitro de x% para las roturas ineficientes que eran muchas, si sólo ponia el nivel de pendiente, claro entrabas antes pero el número de fallos era muy grande en estadisticas de mínimo 15 años.

De verás creo que la ecuación entrar antes tiene en el número de fallos su división y no en el mejor profic. YO he estado probando en sistemas con medias de ticks y de 1 minuto, para entrar antes y a la vez disminuir MAE. Pero los problemas son identicos cambiando la dimensión.

La lógica de esto, se suscribe en las series temporales, que al no ser estas estacionarias, se representan en tendencias de cualquier grado. Y como no podemos establecer de antemano que tendencia será provechosa o cual no, lo que hemos de hacer es buscar en el analisis una evolución de escenarios, que nos den una confortabilidad infinita, para ello se tendrá que tratar cada tendencia con unos parametros dinámicos para adaptarnos a ellas, esto incide en ciertas restricciones y una de ellas es el atraso pero no desde la media, sino desde las constantes dináimcas. Como estas constantes hacen que por ejemplo la MAE en algunos casos rompan con nuestra gestión del riesgo ante cualquier desvío importante, que ten seguro los habrá, este hecho me hizo descartar las medias como sistema de posicionamiento, aun consiguiendo un buen sistema de medias históricamente. TREND AGMA 7


¿qué diferencia hay entre sistema de posicionamiento y sistema de entrada?
Este punto es una opinión personal de entendimiento, que puede no ser válido para el resto, el sistema de posicionamiento nos da los valores en donde posicionarnos y el sistema de entradas nos dice como hacerlo.

Saludos.

[bolsa1]

Tu opinión es la misma que la de Ed Seykota !!!! (¿No le habrás leído?)

A Ed Seykota no lo he leído... sólo lo he escuchado... y es buenísimo...

[Rafa7]

Tu opinión es la misma que la de Ed Seykota !!!! (¿No le habrás leído?)

A Ed Seykota no lo he leído... sólo lo he escuchado... y es buenísimo...

Pues estonces creo que te gustará este artículo de Ed Seykota sobre el MACD:

http://www.allbusiness.com/technology/c ... 988-1.html

Saludos.

[Rafa7]

Soy consciente de que es muy fácil hablar de forma teórica, pero la teoría debe ser la base de cualquier construcción práctica, ¿no?, y la información sobre sobrecompra o sobreventa del Estocástico añade una riqueza al corte de medias, mientras que el MACD redunda en una información que ya poseíamos.

Efectivamente, la teoría debe ser la base y la práctica su confirmación. (Es decir que debemos acercarnos al mercado como los físicos se acercan al universo).
La única manera de no venirse abajo en los DD's es tener una buena base teórica. Para mi tener una buena base teórica es mucho mas importante para afrontar psicológicamente los DD's que haber leído libros de psicología de trading. Aunque no digo que no venga bien leer al menos un libro de psicología de trading.

Saludos, bolsa1.

[INtrader]

Tu opinión es la misma que la de Ed Seykota !!!! (¿No le habrás leído?)

A Ed Seykota no lo he leído... sólo lo he escuchado... y es buenísimo...

Gran acierto Bolsa1. En verdad es muy bueno.

[bolsa1]

Para quien no pille la letra:

Chorus:

You get a whip and I get a saw, honey

You get a whip and I get a saw, babe

You get a whip and I get a saw

One good trend pays for ‘em all.

Honey, trader, ba-by mine.

Banjo (Ride Your Winners):
What do we do when we catch a trend, honey ... etc.
We ride that trend right to the end.

Mandolin (Cut Your Losses):
What do we do when we show a loss, honey ... etc.
We give that dag-gone loss a toss.

Fiddle (Manage Your Risk):
How do we know when our risk is right, honey ... etc.
We make a lot of money and we sleep at night.

Guitar (Use Stops):
What do we do when the price breaks through, honey ... etc.
Our stops are in so there’s nothing to do.

Bass (Stick to the System):
What do we do when a draw down comes, honey
What do we do when it gets real big, babe
What do we do when it's even bigger ...
We stick to the plan and pull the trigger.

Banjo (File the News):
What do we do with a hot news flash, honey ... etc.
We stash that flash right in the trash.

Edito: Siento perturbar el hilo con ésto... si vuelvo a escribir será sobre el tema, prometido!

[Profit_Warning]

Tu opinión es la misma que la de Ed Seykota !!!! (¿No le habrás leído?)

A Ed Seykota no lo he leído... sólo lo he escuchado... y es buenísimo...

Pues estonces creo que te gustará este artículo de Ed Seykota sobre el MACD:

http://www.allbusiness.com/technology/c ... 988-1.html

Saludos.

Parece que el MACD no ha cambiado en 20 años... ¡el artículo es de 1991!

Rafa7, estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, mi idea de indicador es la de "avisador", no la de generar necesariamente una señal de orden o venta. Es la combinación de más factores la que para mí da la señal de entrada.

En este sentido, y comparando con varios MACD, la señal de aviso se ve ligeramente anticipada con el cruce de la velocidad de medias. Quizá sea una cuestión de ajuste de parámetros, pero hasta ahora esa ha sido la impresión que me ha dado.

¿No es redundante utilizar el MACD como complemento de las medias móviles?

En caso de que se quiera utilizar para anticipar un movimiento, su porcentaje de aciertos se verá reducido con respecto al de las medias móviles, ya que la información de base para la construcción de ambos indicadores es la misma... Me explico: No comprarías antes de que las medias se corten, aunque si aceleras la media rápida el corte se produce antes. Si utilizas un MACD que se anticipa a una media, entonces estás utilizando un MACD desajustado en relación a las medias, y te dará falsas señales.

Bolsa1, a mí también me lo parece. Intentaba comparar la información que aporta cada uno, buscando diferencias y oportunidades. Como complemento, la información que aporta la calificaría de confirmación, pero otros indicadores pueden aportar más información.

Yo hace años estableci un estudio parecido sobre las pendientes de las medias, sobre una media y una media sobre la media, y el % de separación para establecer el tipo de pendiente, a la vez estableciendo un flitro de x% para las roturas ineficientes que eran muchas, si sólo ponia el nivel de pendiente, claro entrabas antes pero el número de fallos era muy grande en estadisticas de mínimo 15 años.

De verás creo que la ecuación entrar antes tiene en el número de fallos su división y no en el mejor profic. YO he estado probando en sistemas con medias de ticks y de 1 minuto, para entrar antes y a la vez disminuir MAE. Pero los problemas son identicos cambiando la dimensión.

La lógica de esto, se suscribe en las series temporales, que al no ser estas estacionarias, se representan en tendencias de cualquier grado. Y como no podemos establecer de antemano que tendencia será provechosa o cual no, lo que hemos de hacer es buscar en el analisis una evolución de escenarios, que nos den una confortabilidad infinita, para ello se tendrá que tratar cada tendencia con unos parametros dinámicos para adaptarnos a ellas, esto incide en ciertas restricciones y una de ellas es el atraso pero no desde la media, sino desde las constantes dináimcas. Como estas constantes hacen que por ejemplo la MAE en algunos casos rompan con nuestra gestión del riesgo ante cualquier desvío importante, que ten seguro los habrá, este hecho me hizo descartar las medias como sistema de posicionamiento, aun consiguiendo un buen sistema de medias históricamente. TREND AGMA 7

En cierto modo, estoy en la línea del trabajo que hiciste tú, agmageton, el de destripar las medias y analizar estadísticamente determinados resultados. Pero lo que sí parece claro, es que además de ese "despiece" hay que tener en cuenta otros aspectos del mercado.

¿Pero qué aspectos son los más representativos? ¿Son todos cuantificables de cara a un sistema automático? Por ejemplo, la volatilidad lo es, pero el estar dentro de una zona lateral, que nos reventaría cualquier operación de medias, no tanto, en principio. En cualquier caso, una utilización adecuada del StopLoss debería ayudar una vez filtradas las entradas, puesto que inicialmente el riesgo:beneficio una vez "cazada" la tendencia debería ser elevado.

[agmageton]

En cierto modo, estoy en la línea del trabajo que hiciste tú, agmageton, el de destripar las medias y analizar estadísticamente determinados resultados. Pero lo que sí parece claro, es que además de ese "despiece" hay que tener en cuenta otros aspectos del mercado.

¿Pero qué aspectos son los más representativos? ¿Son todos cuantificables de cara a un sistema automático? Por ejemplo, la volatilidad lo es, pero el estar dentro de una zona lateral, que nos reventaría cualquier operación de medias, no tanto, en principio. En cualquier caso, una utilización adecuada del StopLoss debería ayudar una vez filtradas las entradas, puesto que inicialmente el riesgo:beneficio una vez "cazada" la tendencia debería ser elevado.

En este sentido, debes adaptar las medias a un equilibrio dinámico, uno de los problemas comunes al trabajar con medias, aunque estas esten adaptadas a la volatilidad, es que se desproporcionan, ya que la velocidad del precio siempre sera mayor que a la de la media por mucho que esta se adapte a la volatilidad creando dicha desproporcion. Esto nos pone a luchar desde la trinchera la primera linea de ataque.

Entonces el punto 1º debe ser crear un algoritmo que proporcione este defecto.

El punto 2º es crear otro algoitmo, que marque un filtro de rotura, osea que luchando desde la trinchera hemos de crear una defensa de nuestra trinchera fiable, en relación con la fuerza de nuestro enemigo.

El punto 3º debe ser maximizar la volatilidad general del mercado, mediante los espacios temporales, o si nuestro enemigo tiene efectivos suficientes para desbancar facilmente nuestra trinchera, crear una trinchera mas lejana o más cercana dependiendo las fuerzas de nuestro enemigo(volatilidad). Estos casos deben ser muy extremos tanto en alta volatilidad como en baja volatilidad, ya que de por si los puntos 1º y 2º deben ser los suficientemente robustos para cubrir el 95% de los casos.

El punto 4º y que se me olvidaba, debes crear dos espacios temporales paralelos que tengan cierta descorrelación positiva, digamos que cuando la tendencia sea fiable se correlacionen y por ente cuando esta no sea fiable se descorrelacionen, creando o dividiendo la operativa en 2 partes, pero cada parte debe ser rentable pòr si misma, y a la vez juntas se diversifiquen.