Pq no IB para marketdelta

[Rockola-Dance]

Hola me gustaria saber si la afirmacion que hizo DASZIEL en su dia por el año 2009 se matiene, que dice:

"""" IB no sirve, porque te manda los datos comprimidos y no te manda el T&S real, con lo que el analisis que hagas con MD es incorrecto, y MD estudia los Bid and Ask."""""

han mejorado esto con el tiempo ib?? o sigue igual... o es mejor pillar e-signal o cqg, opero con ib y me gustaria saber antes de contratar algun servicio de feed si IB me pudiera valer para el marketdelta. Gracias

[Luisfer]

Pues me temo que sigue igual, el data Feed de IB no sirve para leer la cinta. Yo he unificado las cuentas que tenia de futuros y contado (Forex) para poder operar con un solo broker, con IB, y me estoy viendo obligado a dejar la que tenia de futuros abierta con el saldo minimo para seguir teniendo el data Feed y poder alimentar el TapePlotter con la cinta de Ninja y operando con la TWS. Eso, o pagar Iqfeed... Si a alguien se le ocurre otra solución, bienvenida sea.

Saludos

[Vidmar]

Y la cosa sigue igual...

[Rockola-Dance]

Gracias a los dos ... se ve bien clara con el video....xdd . Gracias .... Luisfer si no es mucha molestia me puedes decir con quien alimentas el tape plotter????

[Luisfer]

Gracias a los dos ... se ve bien clara con el video....xdd . Gracias .... Luisfer si no es mucha molestia me puedes decir con quien alimentas el tape plotter????

Con CQG... pero estoy tentado de cambiar ya que sufro, en algunas ocasiones, de micro cortes que hacen que algunas veces pierda el histórico acumulado del día, pero no hay buenas opciones, a precios razonables, que yo conozca; así que sí alguien sabe de alguno se agradecería la informacion.

Saludos

[X-Trader]

Gracias a los dos ... se ve bien clara con el video....xdd . Gracias .... Luisfer si no es mucha molestia me puedes decir con quien alimentas el tape plotter????

Con CQG... pero estoy tentado de cambiar ya que sufro, en algunas ocasiones, de micro cortes que hacen que algunas veces pierda el histórico acumulado del día, pero no hay buenas opciones, a precios razonables, que yo conozca; así que sí alguien sabe de alguno se agradecería la informacion.

Saludos

¿Has probado con eSignal? Ahora no lo uso pero en su momento me iba bastante bien.

Saludos,
X-Trader

[MrElliot]

Gracias a los dos ... se ve bien clara con el video....xdd . Gracias .... Luisfer si no es mucha molestia me puedes decir con quien alimentas el tape plotter????

Con CQG... pero estoy tentado de cambiar ya que sufro, en algunas ocasiones, de micro cortes que hacen que algunas veces pierda el histórico acumulado del día, pero no hay buenas opciones, a precios razonables, que yo conozca; así que sí alguien sabe de alguno se agradecería la informacion.

Saludos

¿Has probado con eSignal? Ahora no lo uso pero en su momento me iba bastante bien.

Saludos,
X-Trader

Yo usaba eSignal hace como 5 años, y aquello mentía más que un broker de CFDs Por encima un precio nada acorde a lo que ofrecen.. Mírate http://www.openecry.com/. Solo hice pruebas hace tiempo para probar la demo, desconozco la calidad de los datos, pero en principio el DOM era 100% fiel a la "realidad". Sobre todo si tenemos en cuenta relación calidad/precio

[Luisfer]

Muchas gracias por vuestras sugerencias. El caso es que CQG va bastante bien y los datos son fiables... he comprobado, por ejemplo, los deltas de Market Delta alimentados con IQFEED y los deltas de TapePlotter alimentados con CQG en el mini sp 500 y va perfecto al tick... incluso en los momentos de gran volatilidad ha habido ocasiones en que IQFEED ha tenido un pequeño delay con respecto a CQG... el problema son los micro cortes... y perder el histórico en mitad de la sesión es una gran faena... todo la sesión siguiendo las huellas de las Manos Fuertes para perderlas en un instante. Ahí está la gran ventaja de IQFEED, que tiene histórico... pero probaré vuestras opciones... ya contaré que tal...

Gracias y saludos.

[cls]

El mejor que he probado es zen-fire. El problema es que ahora tienes que tener cuenta real para recibir el datafeed (fuera del primer mes de demo) y si no operas te cobran 25usd al mes (en el caso de Mirus).

También he probado kinetick, que según tengo entendido es la marca blanca de iqfeed, y aparte de ser más lento que zen-fire, las lecturas no coincidían. No sé si con la marca de pago, iqfeed, el tema mejoraría.

En su día también testeé las lecturas de tapeplotter con zen-fire versus una aplicación a medida en .NET que cogía los datos de Rithmic (en teoría los datos que envía Rithmic a través de su api provienen directamente del exchange y sin filtrar) y las lecturas eran casi idénticas, e igual de veloces a simple vista.

S2

[cls]

... se me olvidaba esignal ... Cuando empecé a programar el tapeplotter era el datafeed que usaba hasta que un día el indicador me petó y buscando la causa resulta que esignal me había enviado un print con size = 0 ... ... y aquél fue mi último mes de suscripción con esignal.

S2

[Rockola-Dance]

Gracias por los post voy acotando ya la informacion que buscaba... por cierto a mero comentario le envie el video que puso vidmar a judith de IB, me contesto un poco enojada, que no lo tengo en cuenta. Como era del año 2009 enseguia fui a la time and sales por si habia puesto la pata y pude comprobar que seguia igual ... le mandare un video actual a ver que me dice.... esta fue su respuesta


Sr. Dominguez,

POR FAVOR considere que el video que Ud me envía está preparado el año 2009, considere que 2 AÑOS después y considerando que Interactive Brokers realiza ACTUALIZACIONES cada mes o cada par de meses, como puede ver en el siguiente enlace

http://institutions.interactivebrokers. ... ws&p=notes

permítame decirle que puede ver el TIMES AND SALES de forma perfectamente adecuada y actualizada a día de hoy
ruego escoja SIEMPRE SMART

[daykoku]

El mejor que he probado es zen-fire. El problema es que ahora tienes que tener cuenta real para recibir el datafeed (fuera del primer mes de demo) y si no operas te cobran 25usd al mes (en el caso de Mirus).

También he probado kinetick, que según tengo entendido es la marca blanca de iqfeed, y aparte de ser más lento que zen-fire, las lecturas no coincidían. No sé si con la marca de pago, iqfeed, el tema mejoraría.

En su día también testeé las lecturas de tapeplotter con zen-fire versus una aplicación a medida en .NET que cogía los datos de Rithmic (en teoría los datos que envía Rithmic a través de su api provienen directamente del exchange y sin filtrar) y las lecturas eran casi idénticas, e igual de veloces a simple vista.

S2

mmm no habia leido este post...

oye cls, he pillado una demo con datafeed de rithmic, pero no coincide nada con la de CQG, hay mas ticks, hay mas contratos, también he leído que la fuente de rithmic es buena, pero no entiendo estas graves diferencias, recuerdas con que broker comparaste los datos de rithmic? tal vez sea el broker que ensucia la cinta o que se yo, el caso es que no coincide.

..la verdad que iqfeed, esignal son bastante caros para que uno haga sus primeros pinitos . tengo una lista de brokers que trabajan con rithmic y bueno, sería cuestión de usar las demos otro tiempito, pero si resulta que el datafeed no sirve..

en todo caso, la operatoria tampoco ha variado mucho, realmente este tema me tiene intrigado, se supone que todo sale de la CME no es así? porque estas diferencias y porqué no leo en ningún lado que el datafeed de rithmic no sirve, incluso de este broker hablan demasiado bien en este foro.

http://www.bigmiketrading.com/brokers-d ... tures.html

saludos

edito: aquí hablan de la alimentación rithmica, en lo que a mi respecta, fuerte rollo se tienen traido con tantas alimentaciones, no le encuentro el sentido...

http://www.bigmiketrading.com/brokers-d ... thmic.html

en fin...aqui cada uno navega en mares distintos y parece que llegan al mismo sitio, excepto IB que lo tienen siempre en el punto de mira

[cls]

¿dónde hay más ticks, en cqg o en rithmic? (supongo que en rithmic)

La mejor solución de todas es conectarte directamente al flujo de salida del
mercado regulado en cuestión (CME, eurex, ...) y tener una cuenta de compensación
con un banco autorizado. No necesitarías broker y tendrías el datafeed perfecto.

Si esto no entra dentro de tus posibilidades, sale por unos miles al mes, tendrás
que buscar quién te lo proporcione más barato.

Rithmic te proporciona ese datafeed y si te conectas a ellos mediante su API pues
en teoría accedes a ese datafeed original directamente del exchange sin filtrar.
Pero tienes que hacerlo mediante su API.

Luego hay otros intermediarios que te ofrecen un datafeed a través de Rithmic. Es
decir, que ellos hacen el trabajo por ti de la conexión a la API de Rithmic. No es
descabellado pensar que con cada conexión o intermediario la pureza y velocidad de
los datos vaya mermando o se pueda filtrar sin tu conocimiento.

En las pruebas que hice en su día me conectaba a la api de Rithmic con una aplicación
a medida que programé en .NET. Las lecturas, creo recordar eran idénticas a las de
zen-fire. (Lógico puesto que zen-fire en aquél tiempo se abastecía directamente desde Rithmic).

Hace pocos meses comparé con Kinetick y saqué la conclusión de que este datafeed no
es bueno (muy inferior a Rithmic o zen-fire) en lo referente a Level1 y level2.

S2

[X-Trader]

La mejor solución de todas es conectarte directamente al flujo de salida del
mercado regulado en cuestión (CME, eurex, ...) y tener una cuenta de compensación
con un banco autorizado. No necesitarías broker y tendrías el datafeed perfecto.

Si esto no entra dentro de tus posibilidades, sale por unos miles al mes, tendrás
que buscar quién te lo proporcione más barato. (...)

Tienes por ahí a mano la fuente con los precios del raw feed de diferentes mercados?

Saludos,
X-Trader

[cls]

Lo siento jefe pero no. Esto es de hace un par de años, cuando estaba con la neura de conseguir datos lo más fiables posible para el level2. Pero ya se me pasó
Un abrazo.